多元资产周度报告：多TL空T止盈离场，国债日线多头信号

多元资产行情速览

• 市场价格变动：上证指数、沪深300、中证1000等主要股指上涨，中债国债总指数下跌，美国国债实际收益率上升。
• 中美国债利率：美国国债实际收益率整体上行，中国政策性金融债和国债到期收益率曲线保持相对稳定。

多元资产之间的强弱关系

• 股票之间的强弱关系：沪深300与中证1000、纳斯达克与富时100、德国DAX等指数间呈现不同程度的强弱对比。
• 商品之间的强弱关系：中证商品指数与金属、化工、能源、农产品等指数间存在强弱分化。
• 国债之间的强弱关系：中债与美债收益率之比扩大，中债国债长短期之比略有上升。
• 股债强弱：沪深300与中债国债净价指数之比扩大，纳斯达克与美国国债核心债券之比上升。
• 债商强弱：10年期国债期货与铜金比、金油比与美国国债核心债券间呈现不同走势。

多元资产信号跟踪及模拟净值

• 多元资产信号一周回顾：十年期国债期货主力合约、中证1000主力合约等出现多头或空头信号。
• 多元资产模拟净值：
  • 国债套利组合净值为4.0，多TL空T止盈离场，长线套保信号持续。
  • 5年期和10年期国债现货组合及对冲组合净值分别为1.2209、1.2022和1.2708、1.2544。
  • 多元资产组合净值为2.0，十年期国债期货主力日线模組多头信号，中证1000日线多头信号。

风险提示

量化信号和净值均为模拟结果，投资者需自行承担风险。