多元资产周度报告：多TL空T扩大浮盈，IM月线多头信号

多元资产行情速览

• 市场价格变动：上证指数、沪深300、中证1000等主要股指上涨；中债国债总指数上涨；商品CFCI普遍上涨；美股主要指数涨跌互现；美元指数下跌；布伦特原油主连下跌；纽约金主连上涨。
• 中美国债利率：美国国债实际收益率整体小幅上升；中国政策性金融债(国开)到期收益率曲线整体小幅上升；中国固定利率国债关键期限到期收益率整体小幅上升。

多元资产之间的强弱关系

• 股票之间的强弱关系：沪深300与中证1000之比上升；纳斯达克与富时100、德国DAX、日经225之比变化不大。
• 商品之间的强弱关系：中证商品指数与金属、化工、能源、农产品指数之比变化不大。
• 国债之间的强弱关系：中债与美债之比上升；中债国债长短期之比上升。
• 股债强弱：沪深300与中债国债净价指数之比上升；纳斯达克与美国国债核心债券之比上升。
• 债商强弱：10年期国债期货与铜金比下降；金油比与美国国债核心债券之比上升。

多元资产信号跟踪及模拟净值

• 多元资产信号一周回顾：十年国债主力合约、白糖主力合约、中证1000主力合约出现多头信号；十年国债主力合约转为空头信号。
• 多元资产模拟净值：
  • 国债套利组合净值为3.9，套利信号为多TL空T，长线套保信号持续；5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2249和1.2034；10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2742和1.2547。
  • 多元资产组合净值为2.0，最新信号为十年期国债期货主力日线模組空头信号，周线级别模型出现空头信号，月线级别中性信号；中证1000日线多头信号，周线级别多头信号，月线级别多头信号。

风险提示

量化信号和净值均为模拟的结果，如推荐的策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。