国债期货：资金面偏紧，预期驱动力度边际衰减，盘后收益率回升

1月15日，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.61%，10年期主力合约涨0.20%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约持平。市场方面，A股三大指数集体下跌，全市场成交额12119亿元，较上日缩量1601亿元。资金方面，隔夜shibor报1.8320%，下跌13.30个基点；7天shibor报2.1170%，下跌4.50个基点；14天shibor报2.3110%，上涨9.90个基点。货币市场方面，银行间质押式回购隔夜收于1.85%，较前一交易日上涨35bp；7天收于2.25%，较前一交易日下跌5bp。现券方面，国债收益率曲线涨跌不一，2Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移0.75BP、1.16BP和0.50BP至1.21%、1.63%和1.86%；5Y期上行0.50BP至1.42%。信用债收益率曲线涨跌不一，评级为AAA的中短期票据到期收益率6M和1Y期分别上行4.12BP和1.23BP至1.77%和1.77%。分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加2.76%；外资增加1.98%，理财子增加0.19%；周度变化：私募增加9.5%；外资增加7.42%，理财子增加5.51%。中国央行今日进行9595亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。国债期货趋势强度为0。2年期活跃CTD券IRR为1.79%，5年期活跃CTD券IRR为1.85%，10年期活跃CTD券IRR为1.53%，30年期活跃CTD券IRR为5.20%，目前R007约2.6911%。