外汇双周报：俄乌加码美元强势

1    外汇代码 外汇名称 收盘价 前收盘价 区间涨幅 USDCNY 美元兑人民币 7.2452 7.1603 1.12% EURCNY 欧元兑人民币 7.5532 7.7131 -2.15 % JPYCNY 日元兑人民币 4.6957 4.6497 -0.06 % GBPCNY 英镑兑人民币 9.0690 9.2559 -2.25% AUDCNY 澳元兑人民币 4.7163 4.7500 -0.82 % CNYMYR 人民币兑林吉特 0.6120 0.6090 0.16% CNYTHB 人民币兑泰铢 4.7710 4.7829 0.18% 中美利差（右轴） 美元兑人民币 7.6 7.4 7.2 7 6.8 6.6 6.4 6.2 6 5.8 5.6 2021-11 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 2022-11 2023-11 -1- 7.4 7.3 7.2 7.1 7 6.9 6.8 离岸在岸价差（右轴）离岸美元兑人民币 在岸美元兑人民币 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 7.3 7.2 7.1 7 6.9 6.8 6.7 离岸在岸价差（右轴）3个月远期NDF3个月远期 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 上港拆解利差（右轴） SHIBOR3个月 HIBOR3个月 7 0.00 6 5 -1.00 4 -2.00 3 2 -3.00 1 中国一年贷款利率 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 2023-112024-022024-052024-082023-112024-022024-052024-08 0 -4.00 3 2023-11 2024-02 2024-05 2024-08 2019-11 2021-11 2023-11 -2- 外汇代码 外汇名称 收盘价 前收盘价 区间涨幅 USDX 美元指数 107.49 104.95 2.42 % EURUSD 欧元兑美元 1.0417 1.0719 -2.82 % GBPUSD 英镑兑美元 1.2533 1.29 -3.00 % USDJPY 美元兑日元 154.7745 152.6330 1.4 0% AUDUSD 澳元兑美元 0.6501 0.66 -1.2 6% USDHKD 美元兑港币 7.7846 7.7750 0.1 2% USDCHF 美元兑瑞郎 0.8941 0.88 2.09 % 美元指数 120 115 110 105 100 95 90 85 1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 美元兑欧元美元兑英镑美元兑日元（右轴） 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 0.6 80 2021-11 2022-11 2023-11 2021-11 2022-11 2023-11 -3- 2.5 2 1.5 1 0.5 0 美德利差 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 美日利差 2021-112022-112023-112021-112022-112023-11 -4- 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 2022-06 2022-08 2022-10 2022-12 2023-02 2023-04 2023-06 中国 2023-08 2023-10 2023-12 2024-02 2024-04 2024-06 2024-08 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2022-06 2022-08 2022-10 2022-12 2023-02 2023-04 2023-06 美国 2023-08 2023-10 2023-12 2024-02 2024-04 2024-06 -5- 2024-08 中国CPI 6 5 4 3 2 1 0 -1 -1 -2 -2 2019-10 2021-10 2023-10 2019-10 2021-10 2023-10 0 美国核心CPI欧元区调和CPI日本核心CPI 7 6 5 4 3 2 1 -6- 美元兑马来林吉特 5 1.7 美元兑澳元 4.81.6 4.61.5 4.41.4 4.21.3 41.2 3.81.1 3.6 2021-112022-112023-11 1 2021-112022-112023-11 美元兑巴西雷亚尔 美元兑阿根廷比索 6 1200 5.5 1000 5 4.5 800600 4 400 3.5 200 3 2021-112022-112023-11 0 2021-112022-112023-11 -7- 美元兑印度卢比 86 84 82 80 78 76 74 美元兑泰铢 41 39 37 35 33 31 72 29 70 27 68 25 2021-11 2022-11 2023-11 2021-11 2022-11 2023-11 -8- -9- 马来CPI印度CPI泰国CPI（右轴） 10 8 6 4 2 0 -2 -4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 350 300 250 200 150 100 50 0 阿根廷CPI巴西CPI（右轴） 14 12 10 8 6 4 2 0 马来西亚基准利率 2019-11 2021-11 2023-11 澳大利亚基准利率 2019-11 2021-11 2023-11 2019-102021-102023-102019-102021-102023-10 3.5 5 3 4.54 2.5 3.5 2 32.5 1.5 2 1 1.51 0.5 0.5 0 0 -10- 巴西基准利率 16 14 12 10 8 6 4 2 0 140 120 100 80 60 40 20 0 阿根廷基准利率 2019-112021-112023-112019-112021-112023-11 泰国基准利率 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2019-11 2021-11 2023-11 印度基准利率 7.3 6.8 6.3 5.8 5.3 4.8 4.3 3.8 3.3 2.8 2019-112021-112023-11 -11- -12- -13-