行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

【商品期权日报】商品期权成交量419万张，金属类商品期权波动率普跌

2024-10-23 谢怡伦银河期货 Zt

一．行情速览 1.1.成交持仓量商品期权成交量419万张，其中银期权成交量最大（76万张），纯碱和螺纹期权成交量分别为36万张和25万张；持仓量方面，纯碱期权（超过86万张）和豆粕期权（超过75万张）值得关注；成交量PCR显示聚丙烯期权（1.27）和PVC期权（0.22）偏离较大，存在交易机会和流动性风险。 1.2.波动率金属类商品期权波动率普跌，玉米期权IV下降0.89%，花生期权IV上涨0.54%；能化类品种中，橡胶期权IV下跌17.63%，烧碱期权IV上涨15.30%；金属类品种IV均下滑，沪铝期权IV下降2.82%。二．品种研究 2.1-2.8.豆粕、菜籽粕、PTA、甲醇、纯碱、铁矿石、沪银、螺纹钢期权各品种期权成交持仓量、波动率等数据详细分析，并采用加权平值IV计算方式。

三．推荐策略推荐卖出跨式期权，近期多数品种波动率较小，可小仓位择品种构建策略，赚取时间价值。

四．风险提示本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。

点击免费查看完整报告

你可能感兴趣

【商品期权日报】商品期权成交量441万张，金属类商品期权波动率分化

银河期货2024-10-24

商品期权：从期权标的走势来看，本交易日黑色价格有所下降，能化价格有所上升，农产品、金属价格涨跌互现。从期权隐含波动率的角度来看，农产品、金属期权隐含波动率有所下降；能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外，铜、锌、原油、纯碱、硅铁、锰硅期权隐含波动率与历史波动率相差大于6%。从期权成交量和持仓量方面来看，本交易日是大商所及广期所部分商品期权最后一个交易日，对应期权持仓量有所下降。其余期权持仓量基本维持不变。本交易日，玉米、橡胶、聚丙烯期权成交量分别上升193.29%，112.14%，102.01%。白糖期权成交量则下降43.7%。白银期权隐含波动率自周二以来逐日攀升，目前再次逼近历史最高点，建议下周逢高构建做空白银期权隐含波动率策略。

南华期货2024-06-07

【商品期权日报】商品期权成交量419万张，金属类商品期权波动率普跌

你可能感兴趣

【商品期权日报】商品期权成交量441万张，金属类商品期权波动率分化

【商品期权日报】商品期权成交量376万张，纯碱期权波动率下降显著

【商品期权日报】商品期权成交量546万张，乙二醇期权波动率上涨显著

【商品期权日报】商品期权成交量694万张，苯乙烯期权波动率上涨显著

铁矿石期权日报：商品期权成交量693万张，铁矿石期权波动率骤升

【商品期权日报】商品期权成交量376万张，铁矿石期权波动率下降显著

【商品期权日报】商品期权成交量475万张，橡胶期权波动率下降显著

【商品期权日报】商品期权成交量372万张，橡胶期权波动率骤升

【商品期权日报】沪银期权成交量保持稳定，橡胶期权波动率骤升