国债期货：股债跷跷板效应延续，关注权益市场情绪变化
基本面跟踪：
- 国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.81%，10年期主力合约涨0.20%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约跌0.01%。国债期货指数为-0.04。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为-1.00%，近20日累加收益为-0.55%，近60日累加收益为0.11%，近120日累加收益为1.03%，近240日累加收益为1.83%。
- 市场方面，A股三大指数集体回调，沪指跌6.62%，深成指跌8.15%，创业板指跌10.59%，北证50指数跌12.11%，沪深京三市成交额29666亿元，较上日缩量5170亿元。全市场超5000只个股下跌。
- 资金方面，隔夜shibor报1.6180%，上涨10.90个基点；7天shibor报1.8030%，上涨10.60个基点；14天shibor报1.9230%，上涨2.30个基点；1月shibor报1.8200%，与前一交易日持平；3月shibor报1.8410%，上涨0.10个基点。
- 2年期活跃CTD券IRR为1.55%，5年期活跃CTD券IRR为1.62%，10年期活跃CTD券IRR为1.71%，30年期活跃CTD券IRR为3.65%，目前R007约2.4578%。
- 货币市场方面，10月9日银行间质押式回购市场共成交27亿元，增加2.60%。隔夜收于1.30%，下跌19bp；7天收于1.90%，上涨14bp；14天收于1.97%，上涨8bp；1个月收于1.85%，上涨5bp。
- 现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（5Y、10Y和30Y期中债收益率分别1.89%、2.18%和2.36%；2Y期上行4.80BP至1.57%）；信用债收益率曲线上行2.59-11.22BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别上行10.24BP、11.22BP、2.59BP和10.57BP至2.25%、2.33%、2.49%和2.57%）。
- 分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加0.62%，外资增加4.34%，理财子增加3.47%；周度变化：私募增加1.04%，外资增加2.37%，理财子增加1.35%。
宏观及行业新闻：
- 中国央行进行610亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。有1965亿元14天期逆回购到期。
- 中国人民银行、财政部建立联合工作组，召开首次正式会议，讨论央行国债买卖操作，强调丰富货币政策工具箱、加强流动性管理。
趋势强度：
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