基金量化观察：节前宽基ETF流入额超千亿，主动权益基金业绩大幅回暖

ETF市场回顾

• 一级市场资金流动情况（2024.9.23-2024.9.30）：节前一周已上市ETF资金净流入1123.02亿元，其中股票型ETF净流入1080.89亿元，商品型ETF净流入18.01亿元，债券型ETF净流入16.67亿元，跨境ETF净流入7.45亿元。股票型ETF中，宽基ETF净流入1063.32亿元，沪深300ETF净流入464.94亿元，中证1000ETF净流入280.94亿元，中证500ETF净流入162.66亿元，科创50ETF净流入68.33亿元，上证50ETF净流入60.94亿元。主题行业ETF净流入25.35亿元，其中消费、金融地产、周期板块ETF净流入分别为24.46亿元、12.63亿元、5.52亿元，科技、医药生物、高端制造板块ETF净流出分别为6.96亿元、9.37亿元、9.41亿元。

• 二级市场交易情况（2024.9.23-2024.9.30）：节前一周ETF交易活跃，非货币ETF成交金额合计7611.39亿元，其中股票型ETF成交额为3959.86亿元。宽基ETF成交额最高，沪深300ETF周成交额最高。主题/行业ETF中，金融地产ETF周成交额最高。ETF融资融券情况显示，节前一周ETF融资净买入额为60.25亿元，其中科创50ETF融资净买入额为18.97亿元，金融地产ETF融资净买入额为3.88亿元。

• 增强策略ETF业绩跟踪（2024.9.23-2024.9.30）：已有33只增强策略ETF上市交易。上周6只增强策略ETF表现超过业绩比较基准。近1年以来，成立满1年的23只增强策略ETF中有21只取得正超额，招商中证1000增强策略ETF业绩最佳，近1年以来获得10.92%的超额收益率。

• 本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2024.10.08-2024.10.12）：上周无ETF产品申报和发行。本周共有一只ETF产品上市，为行业ETF万家中证全指公用事业ETF。

主动权益及增强指数型基金表现跟踪

• 绩优基金跟踪（2024.9.23-2024.9.30）：主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括汇丰晋信智造先锋A、汇丰晋信核心成长A、同泰开泰A、嘉实创业板两年定开、汇丰晋信低碳先锋A，收益率分别为42.24%、41.30%、40.31%、40.08%、39.28%。多只创业板两年定开基金业绩优异。近一年以来，灵活配置型基金中万家新兴蓝筹收益最高，为32.14%；偏股混合型基金中大摩数字经济A业绩优异，为36.42%；普通股票型基金中招商行业精选收益率最高，为42.31%。

• 行业主题基金收益统计：上周TMT主题基金业绩最佳，收益率中位数为26.12%。2024年以来，金融地产与周期行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为26.91%、19.99%。

• 主动量化基金收益统计：上周收益率中位数为22.23%，2024年以来收益率中位数为0.14%。

• 各类增强指数型基金上周超额收益率Top5：沪深300增强指数型基金中，华夏沪深300指数增强A上周超额收益率为1.34%；中证500增强指数型基金中，中欧中证500指数增强A上周超额收益率为1.17%；中证1000增强指数型基金中，大成中证1000指数增强A上周超额收益率为2.14%；国证2000增强指数型基金中，鑫元国证2000指数增强A上周超额收益率为1.06%。

• 基金发行跟踪（2024.10.08-2024.10.11）：本周共2只主动权益基金开始发行，均为偏股混合型基金，分别为财通资管先进制造A和浙商汇金红利机遇A。

风险提示

• 以上结果通过历史数据统计和测算完成，在市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
• 基金历史收益不代表未来，需警惕基金未来业绩不及预期的风险。
• 市场环境发生变化，ETF二级市场交易价格存在波动的风险。
• 基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。