股指期权周报：地量地价 大盘股强于中小盘

研究员丁文撰写了关于沪深300股指期权（IO）、中证1000股指期权（MO）和上证50股指期权（HO）的研报，分析了各期权的市场表现、持仓量、成交量及关键数据。

沪深300股指期权（IO）

• 沪深300指数及期权K线图显示市场波动情况。
• 2408合约到期，2409合约看涨、看跌最大持仓量行权价格分别为3600、3400，期权最痛点为3400。
• 当月IF期货与沪深300指数基差统计及持仓量、成交量数据来源Wind。
• 8月合约到期交割结算价创近六个月新低，行权率下降。

中证1000股指期权（MO）

• 中证1000指数及期权K线图显示市场波动情况。
• 2408合约到期，2409合约看涨、看跌最大持仓量行权价格分别为5000、4400，期权最痛点为4750。
• 当月IM期货与中证1000指数基差统计，IM期货当月合约期现基差贴水标的先缩后扩。
• IM期货当月与近月价差统计，中证1000股指期货持仓量、成交量数据。
• 中证1000股指期权成交量放大，持仓量创春节以来新高，PCR统计显示成交量及持仓量PCR均下降。
• 8月合约到期交割结算价创上市以来新低，行权率下降。

上证50股指期权（HO）

• 上证50指数及期权K线图显示市场波动情况。
• 2408合约到期，2409合约看涨、看跌最大持仓量行权价格分别为2500、2300，期权最痛点为2350。
• 当月IH期货与上证50指数基差统计，上证50股指期货成交量放大，持仓量减少。
• 期权成交量PCR下降，期权持仓量PCR上升。
• 8月合约到期交割结算价创近6个月新低，行权率下降。

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