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股指期权周报：马年开门红成交放大中小盘强于大盘

2026-03-01 丁文中原期货 Michael Wong 香港继承教育

核心观点：本报告分析了沪深300股指期权（IO）、中证1000股指期权（MO）和上证50股指期权（HO）的行情表现，重点关注期权持仓量与成交量的PCR指标变化，以及各指数的K线走势和期权合约的关键数据。
沪深300股指期权（IO）：
- 指数K线分析：提供了月K线、周K线和日K线图。
- 期权合约数据：当月IF期货与沪深300指数基差及价差统计，最大持仓量行权价格分别为4800和4700，最痛点为4700。
- 市场活跃度：沪深300股指期货和期权的持仓量、成交量统计，以及PCR指标分析，显示本周期权成交量PCR下降，持仓量PCR上升到1以上。
中证1000股指期权（MO）：
- 指数K线分析：提供了月K线、周K线和日K线图。
- 期权合约数据：当月IM期货与中证1000指数基差及价差统计，最大持仓量行权价格分别为8600和8200，最痛点为8200。
- 市场活跃度：中证1000股指期货和期权的持仓量、成交量统计，期权成交量PCR下降，持仓量PCR上升到1以上。
上证50股指期权（HO）：
- 指数K线分析：提供了月K线、周K线和日K线图。
- 期权合约数据：当月IH期货与上证50指数基差及价差统计，最大持仓量行权价格分别为3100和3050，最痛点为3050。
- 市场活跃度：上证50股指期货和期权的持仓量、成交量统计，期权成交量PCR和持仓量PCR均下降。
数据来源：Wind。
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