基金公司密集调整ETF流动性服务商，首批绿债基金全部提前结募

基金公司密集调整ETF流动性服务商，首批绿债基金全部提前结募 研究结论 基金市场热点跟踪：1.基金公司密集调整ETF流动性服务商：基金公司近期扎堆发布关于ETF流动性服务商的公告。5月31日，大成基金公告称，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年6月3日起，终止中信建投证券为大成中证100ETF提供流动性服务。5月30日，万家基金公告，自2024年5月30日起，指定招商证券为万家沪深300成长ETF和万家中证红利ETF主流动性服务商。5月以来，已有易方达、华夏、广发、嘉实、汇添富、景顺长城等近20家基金公司密集发布关于调整旗下ETF流动性服务商的公告，主要涉及终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，或指定/调整主流动性服务商， 以及选定或新增流动性服务商等。2.首批绿债基金全部提前结募：首批绿色普惠金 持有期权益类基金占比创历史新高，公募基金规模首次突破30万亿 2024-05-26 费率最低的上证综指ETF产生，港股通红 2024-05-19 利ETF申赎程序升级首批中债绿色普惠金融指基发行，港股通 2024-05-12 ETF迎年内首次扩容 融债券基金全部提前结束募集。最新公告显示，其中宏利旗下产品已于5月29日成立，成为市场上第一只成立的绿色普惠金融债券指数基金。5月29日，国海富兰克林、宏利、东方三家基金公司同日发布公告，宣布旗下中债绿色普惠金融债券指基提前结束募集，三只产品全部将募集截止日提前至5月28日。这三只基金于5月9 日集体启动发行，且均设置80亿元的募集规模上限。其中国海富兰克林旗下产品原 定于8月5日截止募集，东方原定于8月8日截止募集。宏利旗下产品的原定截止 募集日则为5月31日，最终提前三天结束募集。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共34只，较上期增加11只，股票型基金16只，混合型基金6只，债券型基金11只，FOF基金1只。新基金共募集500.30亿元，较上期增加359.89亿元。其中，由蒋利娟管理的泰康稳健双利A规模最大，为 80.00亿元。本期，国内新发行基金共29只，较上期不变。其中股票型基金9只，混合型基金1只，债券型基金15只，FOF基金3只，国际（QDII）基金1只。上周共有101只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：景顺长城基金（10只）、招商基金（10只）和大成基金（8只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.18%，混合型基金为-0.16%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.03%，量化对冲产品为0.17%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.13%，混合型基金为-1.03%，债券型基金为1.94%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.75%，量化对冲产品为0.95%。 场内基金动态：截止2024年5月31日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5717亿元，其次为科创50规模1260亿元、上证50规模1184亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)、恒生互联网科技业规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，SGE黄金9999资金净流入最多20亿元，中证短融、中证A50、创业板指其次，科创50净流出最多10亿元；年 初至今，沪深300净流入最多2555亿，中证500、上证50其次，科创100净流出 最多90亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年06月03日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【基金公司密集调整ETF流动性服务商】基金公司近期扎堆发布关于ETF流动性服务商的公告。5月31日，大成基金公告称，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流 动性服务》等有关规定，自2024年6月3日起，终止中信建投证券为大成中证100ETF提供流动 性服务。5月30日，万家基金公告，自2024年5月30日起，指定招商证券为万家沪深300成长ETF和万家中证红利ETF主流动性服务商。5月以来，已有易方达、华夏、广发、嘉实、汇添富、景顺长城等近20家基金公司密集发布关于调整旗下ETF流动性服务商的公告，主要涉及终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，或指定/调整主流动性服务商，以及选定或新增流动性服务商等。 【首批绿债基金全部提前结募】首批绿色普惠金融债券基金全部提前结束募集。最新公告显示，其中宏利旗下产品已于5月29日成立，成为市场上第一只成立的绿色普惠金融债券指数基 金。来自四家公司的中债绿色普惠主题金融债券优选指基迎来新进展。5月29日，国海富兰克林、宏利、东方三家基金公司同日发布公告，宣布旗下中债绿色普惠金融债券指基提前结束募集，三只产品全部将募集截止日提前至5月28日。公告称，“截至目前，本基金募集的基金份额总额 和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。”这三只基金于5月9日集体启动发行，且均设 置80亿元的募集规模上限。其中国海富兰克林旗下产品原定于8月5日截止募集，东方原定于8 月8日截止募集。宏利旗下产品的原定截止募集日则为5月31日，最终提前三天结束募集。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1268只，共募集1.24万亿元；其中股票型基金新 成立414只，共募集1438.97亿元；混合型基金新成立309只，共募集971.69亿元；债券型基 金新成立406只，共募集9561.98亿元；FOF基金共成立83只，共募集137.56亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立56只，共募集245.38亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 200 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只)20 10010 0 23/06/04 23/07/04 23/08/0423/09/04 23/10/04 23/11/0423/12/0424/01/0424/02/0424/03/04 24/04/04 0 24/05/04 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/06/0423/07/0423/08/0423/09/0423/10/0423/11/0423/12/0424/01/0424/02/0424/03/0424/04/0424/05/04 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 23/06/0423/07/0423/08/0423/09/0423/10/0423/11/0423/12/0424/01/0424/02/0424/03/0424/04/0424/05/04 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 0 单位(只) 7 6 5 4 3 2 1 0 23/06/0423/07/0423/08/0423/09/0423/10/0423/11/0423/12/0424/01/0424/02/0424/03/0424/04/0424/05/04 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共34只，较上期增加11只，股票型基金16只，混合型基金6只，债 券型基金11只，FOF基金1只。新基金共募集500.30亿元，较上期增加359.89亿元。其中，由蒋利娟管理的泰康稳健双利A规模最大，为80.00亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了16只，共募集43.94亿元，其中10只被动指数型基金，普通股票型型基金2只，增强指数型基金4只。混合型基金成立了6只，共募集22.74亿元，均为偏股混合型基金。 债券型基金成立了11只，共募集433.35亿元，其中混合债券型二级基金1只，混合债券型一级基金2只，中长期纯债型基金4只，被动指数型债券基金4只。 FOF基金成立了1只，为混合型FOF基金，共募集0.28亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 020862.OF 泰康稳健双利A 80.00 2024-05-31 债券型基金 蒋利娟 2 021303.OF 东方中债绿色普惠主题金融优选指数A 79.91 2024-05-30 债券型基金 车日楠 3 021416.OF 国富中债绿色普惠金融指数A 79.90 2024-05-30 债券型基金 沈竹熙,吴楚男 4 021269.OF 宏利中债绿色普惠金融优选指数A 79.90 2024-05-29 债券型基金 沈乔旸 5 021110.OF 信澳中债0-3年政策性金融债A 52.60 2024-05-29 债券型基金 赵琳婧 6 021007.OF 长盛嘉鑫30天持有纯债A 37.53 2024-05-29 债券型基金 张建 7 021106.OF 宝盈盈悦纯债A 10.10 2024-05-30 债券型基金 胡世辉 8 021256.OF 浦银安盛中证A50指数增强A 9.32 2024-05-31 股票型基金 罗雯 9 020901.OF 招商成长量化选股A 7.25 2024-05-31 股票型基金 王平 10 019960.OF 富国远见价值A 6.55 2024-05-28 混合型基金 蒲世林 11 020037.OF 鹏华品质甄选A 5.64 2024-05-28 混合型基金 张华恩 12 020177.OF 嘉实双季兴享6个月持有A 5.05 2024-05-28 债券型基金 祝杨 13 159309.OF 汇添富中证油气资源ETF 4.41 2024-05-31 股票型基金 晏阳 14 159315.OF 工银中证沪深港黄金产业股票ETF 4.11 2024-05-30 股票型基金 李锐敏,史宝珖 15 020881.OF 长信180天持有A 3.99 2024-05-28 债券型基金 张文琍 16 563090.OF 易方达上证50增强策略ETF 3.66 2024-05-27 股票型基金 张胜记 17 019767.OF 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 3.65 2024-05-28 股票型基金 黎海威,徐喻军 18 021308.OF 鹏华创新医药A 3.56 2024-05-2