公募基金周报：首批中债绿色普惠金融指基全部提前结募

多只光伏ETF大涨超4%。 首批四只中债绿色普惠金融指基全部提前结束募集。首批浮动费率基金传喜报。 公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240527-20240531，下同区间收益率中位数为-0.11%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-0.24%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.22%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.08%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-0.41%，指数增强型基金区间收益率中位数为0.03%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.07%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.01%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.08%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.05%，一级债基区间收益率中位数为0.08%，二级债基区间收益率中位数为0.06%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240527-20240530）区间收益率中位数为-1.30%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -0.92%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.09%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.16%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240531）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、淳厚基金以及安信基金，累计收益率分别为9.84%、8.27%以及6.91%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为朱雀基金、金信基金以及东方基金，累计收益率分别为-0.06%、-0.18%以及-0.31%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240527-20240602，下同）有56只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到49位基金经理，隶属于 31家基金管理人。有57只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到37位基金经理，隶属于26家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立34只公募基金，合并发行份额 合计达353.85亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有29只。首次发行数量最多的公募基金类型为中长期纯债型基金，基金数量为9只。 待发行基金：截至上周日（20240602），共有28只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年06月02日 首批中债绿色普惠金融指基全部提前结募—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 相关报告公募基金规模首破30万亿 2024-05-26 元大关—公募基金周报地产主题基金净值回升—公 2024-05-19 募基金周报首批绿债基金密集发售—公 2024-05-12 募基金周报首批虚拟资产现货ETF上市 2024-05-05 —公募基金周报个人养老金基金首度宣布降 2024-04-28 费—公募基金周报 liukai5@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.多只光伏ETF大涨超4%4 1.2.ETF收评：多只芯片ETF集体涨超2%4 1.3.截至5月30日上交所基础设施公募REITs市值合计717.86亿元4 1.4.刚刚，全部提前结束募集4 1.5.首批浮动费率基金传喜报4 1.6.今年以来主动型QDII业绩亮眼，墙内开花墙外香QDII基金“反客为主”4 1.7.千亿基金公司总经理离任4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240531近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240531中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240531本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240531本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240531本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240531本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240531本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240531本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240531本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240531本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240531本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240530本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240530本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20240602待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.多只光伏ETF大涨超4% 29日，光伏概念迎来久违大涨，多只光伏ETF大涨超4%。截至发稿，天弘中证光伏产业ETF大涨4.51%、广发中证光伏龙头30ETF涨4.41%、银华光伏50ETF涨4.43%、华安中证光伏产业ETF涨4.41%、汇添富中证光伏产业ETF涨4.06%。（中国证券网） 1.2.ETF收评：多只芯片ETF集体涨超2% ETF涨跌幅方面，嘉实中证全指集成电路ETF、国联安中证全指半导体ETF涨超2.5%，西藏东财中证芯片产业ETF、国泰中证全指集成电路ETF、汇添富中证芯片产业ETF、国泰CES半导体芯片ETF等芯片ETF集体涨超2%。（中国证券网） 1.3.截至5月30日上交所基础设施公募REITs市值合计717.86亿元 据上交所5月30日消息，截至2024年5月30日，上交所基础设施公募REITs市值合计 717.86亿元，2024年5月30日成交额合计为31141.1万元。（中国证券网） 1.4.刚刚，全部提前结束募集 5月29日，国海富兰克林、宏利、东方三家基金公司同日发布公告，宣布旗下中债绿色普惠 金融债券指基提前结束募集，三只产品全部将募集截止日提前至5月28日。5月30日，嘉 实基金公告，决定提前结束嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指基的募集，截止日由8月 5日提前至5月30日。至此，首批四只中债绿色普惠金融指基全部提前结束募集，普遍较原计划的募集期限大幅缩短。（证券时报） 1.5.首批浮动费率基金传喜报 首批公募费率改革后推出的20只浮动费率基金在去年四季度先后成立。今年以来，上述产品业绩表现亮眼，七成基金净值上涨，其中中欧时代共赢混合发起A1与富国核心优势混合发起式A净值涨幅超过20%。（证券时报） 1.6.今年以来主动型QDII业绩亮眼，墙内开花墙外香QDII基金“反客为主” 今年以来，QDII产品表现不俗，业绩最好的品种收益率已超过30%。与去年业绩排名居前多为被动指数型产品不同的是，截至目前，今年多只主动型QDII产品表现更好。多只海外科技龙头股的亮眼表现“带飞”了重仓持有的相关QDII产品。截至5月29日，今年以来，英伟达涨幅超130%，台积电、美光科技、高通等AI概念股涨幅也超过40%，不少QDII产品重仓的港股市场消费、资源标的也有较大涨幅。（证券时报） 1.7.千亿基金公司总经理离任 6月第一天，鑫元基金发布公告称，原总经理张丽洁因个人原因离任，由鑫元基金董事长龙艺代任总经理一职。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240527-20240531，下同）主要A股市场宽基指数多数下跌。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3086.81，下跌0.07%。沪深300指数收于3579.92，下跌0.60%。中证500指数收于5308.54，下跌0.09%。中证800指数收于3863.65，下跌0.47%。中证1000指数收于5355.21，上涨0.10%。创业板指数收于1805.11，下跌0.74%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240527-20240531，下同 上周主要境外指数多数下跌，富时新加坡海峡指数上周上涨0.60%，MSCI越南上周下跌0.13%，加拿大S&P/TSX综合上周下跌0.23%。中国互联网30上周下跌4.36%，恒生科技上周下跌2.86%，恒生指数上周下跌2.84%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周电子及国防军工行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为电子（2.73%）、国防军工（2.59%）、煤炭（2.00%）、汽车（1.85%）以及有色金属 （0.82%）。涨跌幅排名后五的行业分别为房地产（-4.64%）、建材（-4.06%）、农林牧渔（-3.09%）、轻工制造（-2.45%）以及建筑（-2.35%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数整体上行。如图3所示，中债-商业银行债券财富(3-5年)、中债-企业债总财富(1-3年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为0.14%、0.11%以及0.10%。转债指数方面，深证转债以及中证转债上涨，上证转债下跌。深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为0.17%、0.06%以及-0.02%。 上周中长期中债国债到期收益率相比于前一周略有下降。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.64%，相比于前一周上升0.01%，3年期中债国债到期收益率为1.94%，相比于前一周下跌0.01%。5年期中债国债到期收益率为2.09%，相比于前一周下跌0.01%。10年期中债国债到期收益率为2.29%，相比于前一周下跌0.02%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240531近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230601-20240531，下同 上周转债市场表现略优于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4426.33，上周下跌0.20%。而中证转债指数收于401.26，同期上涨0.06%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240531中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为46.09%，相比于前一周下降0.56%。 从本年度以来（20240102-20240531，下同）来看，转债指数在本年度以来上涨2.68%，而wind全A指数同期下跌3.04%，转债指数明显跌幅较窄。 2.3.大宗商品市场回顾 图6列示了上周区间收益率排名前20的中证商品