公募基金周报：首批绿债基金密集发售

公募基金发行回暖，5月份有望募集超1500亿份。 首批绿债基金密集发售，公募积极布局绿色金融新“蓝海”。年内5500多只基金更新风险等级，以权益类产品居多。 公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240506-20240510，下同区间收益率中位数为2.08%，偏股混合型基金区间收益率中位数为2.05%，平衡混合型基金区间收益率中位数为1.43%，灵活配置型基金区间收益率中位数为1.46%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.68%，指数增强型基金区间收益率中位数为1.64%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.08%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.67%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.12%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.09%，一级债基区间收益率中位数为0.19%，二级债基区间收益率中位数为0.58%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240506-20240509）区间收益率中位数为3.81%，混合型QDII基金区间收益率中位数为4.03%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.67%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为2.13%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240510）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为淳厚基金、中泰资管以及安信基金，累计收益率分别为11.77%、10.75%以及10.02%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为淳厚基金、朱雀基金以及中庚基金，累计收益率分别为4.21%、3.45%以及3.35%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240506-20240512，下同）有39只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到28位基金经理，隶属于 20家基金管理人。有27只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到21位基金经理，隶属于12家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立24只公募基金，合并发行份额 合计达227.49亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有38只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为9只。 待发行基金：截至上周日（20240512），共有41只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年05月12日 首批绿债基金密集发售—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 相关报告首批虚拟资产现货ETF上市 2024-05-05 —公募基金周报个人养老金基金首度宣布降 2024-04-28 费—公募基金周报周期股基金年内业绩表现优 2024-04-21 异—公募基金周报首只两百亿“巨无霸”黄金 2024-04-14 ETF诞生—公募基金周报3月新基发行大回暖—公募 2024-04-07 基金周报 liukai5@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.公募基金发行回暖，5月份有望募集超1500亿份4 1.2.首批绿债基金密集发售，公募积极布局绿色金融新“蓝海”4 1.3.14只中证A50ETF联接基金发行满月，超八成浮盈4 1.4.主动权益类基金显著“回血”，年内近六成产品浮盈4 1.5.易方达基金发行国内首只上证50增强策略ETF4 1.6.年内5500多只基金更新风险等级，以权益类产品居多4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240510近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240510中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240510本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240510本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240510本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240510本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240510本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240510本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240510本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240510本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240510本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240509本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240509本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20240512待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.公募基金发行回暖，5月份有望募集超1500亿份 进入5月份，新基金发行势头依旧火热。数据显示，5月份将有57只新基金完成募集，虽然产品数量较前一个月有所下降，但从已披露的募集目标份额来看，仍呈现走高之势。其中，有13只新基金募集目标为80亿份；57只新发基金有望完成超1500亿份募集，或将创年内新高。具体来看，上述13只募集的新基金包括华夏中证沪深港黄金产业股票联接A、华商安恒A等，其中有7只为债券型、5只为股票型、1只为混合型。（证券日报网） 1.2.首批绿债基金密集发售，公募积极布局绿色金融新“蓝海” 近日，首批四只中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金陆续发售。公募积极布局绿色债券市场，促进绿色金融发展。4月30日，嘉实基金发布公告称，嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金自5月6日至8月5日通过各销售机构公开发售。5月6日，国海富兰克林基金、宏利基金、东方基金也相继发布同类产品的基金合同、招募说明书等，均定在5月9日开始发行。四家公司发售的产品均含A、C份额，募集规模上限均为80亿元，基金托管人均为上海浦东发展银行股份有限公司。（证券日报网） 1.3.14只中证A50ETF联接基金发行满月，超八成浮盈 5月8日，14只中证A50ETF联接基金迎来发行满月。这些联接基金自发行以来便受到市场广泛关注，业绩可圈可点。截至目前，有12只联接基金产品浮盈，占比超八成。（中国证券报） 1.4.主动权益类基金显著“回血”，年内近六成产品浮盈 随着A股市场持续回暖，不少主动权益类基金“回血”。截至5月8日，今年以来已有近六成产品浮盈，而一个月前仅有不到四成的主动权益类基金年内浮盈。同时，部分成立时间较短的次新基金也迅速建仓，积极布局权益市场。（证券日报网） 1.5.易方达基金发行国内首只上证50增强策略ETF 5月9日，上证50ETF增强启动发行，这是国内首只以上证50指数作为标的的增强策略 ETF产品，由易方达基金推出。（中国证券报） 1.6.年内5500多只基金更新风险等级，以权益类产品居多 截至5月10日，对比去年年末，今年以来共有5512只基金（仅统计主代码）风险等级发生 变化，涉及17家基金管理人，其中有5264只产品的风险等级被调升，另外248只产品被调降。从风险等级被调升的产品来看，以权益类产品居多，混合型、股票型基金分别占比达45.3%、27.7%。从风险等级被调降的产品来看，混合型、REITs（不动产投资信托基金）、QDII（合格境内机构投资者）、债券型、FOF基金分别达174只、29只、26只、14只、4只。而股票型基金仅1只，为国泰中证科创创业50ETF发起联接A。（证券日报网） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240506-20240510，下同）主要A股市场宽基指数多数上涨。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3154.55，上涨1.60%。沪深300指数收于3666.28，上涨1.72%。中证500指数收于5535.40，上涨1.73%。中证800指数收于3975.26，上涨1.72%。中证1000指数收于5574.23，上涨1.40%。创业板指数收于1878.17，上涨1.06%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240506-20240510，下同 上周主要境外指数多数上涨，德国DAX上周上涨4.28%，英国富时100上周上涨2.68%，恒生指数上周上涨2.64%。印度SENSEX30上周下跌1.64%，中国互联网30上周下跌0.78%，恒生科技上周下跌0.23%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周农林牧渔及国防军工行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为农林牧渔（5.72%）、国防军工（5.09%）、房地产（4.42%）、有色金属（4.34%）以及煤炭（4.16%）。涨跌幅排名后五的行业分别为计算机（-3.20%）、通信（-2.71%）、传媒 （-1.94%）、综合金融（-1.32%）以及消费者服务（-1.11%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数整体上行。如图3所示，中债-商业银行债券财富(3-5年)、中债-企业债总财富(1-3年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为0.29%、0.18%以及0.17%。转债指数上周上涨，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为2.19%、1.93%以及1.78%。 上周短期中债国债到期收益率相比于前一周略有上涨，中长期中债国债到期收益率相比于前一周略有下降。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.70%，相比于前一周上涨0.01%，3年期中债国债到期收益率为1.99%，相比于前一周上涨0.01%。5年期中债国债到期收益率为2.13%，相比于前一周下降0.02%。10年期中债国债到期收益率为2.31%，相比于前一周上涨0.01%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240510近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230511-20240510，下同 上周转债市场表现略优于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4552.71，上周上涨1.62%。而中证转债指数收于402.48，同期上涨1.93%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240510中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为45.77%，相比于前一周上涨0.16%。 从本年度以来（20240