大类资产与基金周报：日经ETF领涨QDII基金

大类资产市场概况

• 权益市场：A股主要指数普遍下跌，上证指数跌1.61%，深证成指跌1.32%，创业板指跌0.81%，北证50跌11.39%。风格指数方面，大盘价值、中盘价值等均下跌；行业板块中，美容护理涨5.08%，电力设备涨2.77%，电子跌4.31%。港股恒生指数跌1.76%，恒生中国企业指数跌2.23%，地产建筑、资讯科技跌幅较大。美股道琼斯指数涨0.34%，纳斯达克指数涨3.09%，标普500涨1.84%，日经225涨6.59%。
• 债券市场：资金利率下行，7天SHIBOR为1.77%，DR007为1.78%，DR001为1.58%。利率债收益率小幅波动，10年期国债收益率2.52%，期限利差42.31BP。信用债利差收窄，1年期企业债（AAA）利差47.96BP，1年期城投债利差46.86BP，信用利差42.08BP。美债期限利差倒挂，10年期国债收益率3.96%，2年期国债收益率4.14%，倒挂幅度收窄17BP。
• 商品市场：原油涨2.66%，沪金跌0.31%，沪铜跌0.35%，螺纹钢跌1.81%，碳酸锂涨4.12%，生猪涨1.00%。ICE布伦特原油跌0.53%，COMEX黄金跌0.95%。南华指数各板块均下跌。
• 外汇市场：美元、欧元、加元等相对人民币升值，欧元升幅最大0.50%，英镑升幅0.78%。美元指数基本维持102.44，COMEX黄金跌0.95%。

基金市场概况

• 新成立基金：本周8只，申万菱信添利六个月持有A规模22.70亿，华泰柏瑞中证2000指数增强A规模8.55亿。
• 数量规模：截至2024年1月12日，公募基金11486只，规模27.73万亿。权益基金数量5663只，规模6.29万亿；固收基金规模18.43万亿。数量占比方面，权益基金49.30%；规模占比方面，固收基金66.46%。
• 业绩表现：QDII基金和固收基金上涨，QDII基金涨幅0.13%，权益基金跌1.46%。日经225上涨带动QDII基金上涨。

自选基金组合业绩表现

区间绝对收益率77.00%，区间年化12.39%，区间最大回撤9.07%，区间年化波动9.52%，区间下行风险7.00%，区间夏普1.19，区间卡玛1.37。

风险提示

基金过去业绩不代表未来收益；大类基金业绩表现不代表具体基金类别；基金组合业绩基于历史数据回测，不代表未来；国内外经济恢复不确定。