ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大

ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大 研究结论 基金市场热点跟踪：1.ETF互联互通再扩容：新年伊始，北向ETF又迎来今年首次扩容，据港交所最新公告，2024年1月15日将会有11只ETF纳入陆股通，届时，“ETF通”的全部产品数量将达到150只。港交所数据显示，这11只“ETF通”的新成员包括多只特色ETF。其中，上交所上市的有9只，为华泰柏瑞红利低波ETF、景顺长城红利低波100ETF、南方长江保护主题ETF、易方达长江保护ETF、富国上证指数ETF、国泰钢铁ETF、国泰游戏ETF、华夏人工智能AIETF、广发科创50ETF龙头等；以及深交所上市的包括博时创业板ETF、景顺长城创业50ETF在 内的2只。2.个人养老金队伍持续扩大：1月12日，证监会发布的最新一期个人养 景顺长城旗下创业50ETF降费，首批中证 2024-01-07 A50ETF上报华泰柏瑞旗下两款ETF降费，建信基金旗 2024-01-01 下REIT再现增持股票ETF市场资金持续流入，永赢睿信募 2023-12-24 集规模破14.5亿元 老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录显示，截至去年底，个人养老金基金数量达178只、个人养老金基金销售机构数量达50家，相比三季度分别新增17只、 2家。相较于三季度，去年四季度共有17只养老目标基金被新纳入名录，分属10家基金管理人。具体来看，华泰柏瑞基金、英大基金两家基金管理人此次均为首次有产品入围。两家机构分别有1只产品新进入个人养老金基金名录，具体为华泰柏瑞 祥泰稳健养老目标一年持有和英大延福养老目标日期2040三年持有。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共8只，较上期减少2只，股票型基金4只，混合型基金4只。新基金共募集16.73亿元，较上期增加9.13亿元。其中，由孔令烨,雷文渊,盛豪管理的华泰柏瑞中证2000指数增强A募集规模最大，为4.33亿元。本期，国内新发行基金一共33只，较上期增加5只。其中，股票型基金8只，混合型基金13只，债券型基金9只，FOF基金1只，混合型基金发行数目最多。上周共有80只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中欧基金（8只）、嘉实基金（7只）、鹏华基金（6只）、兴业基金（6只）和大成基金（6只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.42%，混合型基金为-1.19%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.11%，量化对冲产品为-0.07%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.14%，混合型基金为-4.13%，债券型基金为-0.06%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.97%，量化对冲产品为0.52%。 场内基金动态：截止2024年1月12日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2771亿元，其次为科创50规模1367亿元、上证50规模841亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多78亿元，创业板指、科创50、标普500净总回报其次，中证1000净流出最多15亿元；年初至今，沪深300净流入最多46亿，科创50、创业板指其次，中证1000资金净流出最多62亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年01月15日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态8 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【ETF互联互通再扩容】新年伊始，北向ETF又迎来今年首次扩容，据港交所最新公告， 2024年1月15日将会有11只ETF纳入陆股通，届时，“ETF通”的全部产品数量将达到150 只。港交所数据显示，这11只“ETF通”的新成员包括多只特色ETF。其中，上交所上市的有9只，为华泰柏瑞红利低波ETF、景顺长城红利低波100ETF、南方长江保护主题ETF、易方达长江保护ETF、富国上证指数ETF、国泰钢铁ETF、国泰游戏ETF、华夏人工智能AIETF、广发科创50ETF龙头等；以及深交所上市的包括博时创业板ETF、景顺长城创业50ETF在内的2只。 【个人养老金队伍持续扩大】1月12日，证监会发布的最新一期个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录显示，截至去年底，个人养老金基金数量达178只、个人养老金基金销 售机构数量达50家，相比三季度分别新增17只、2家。相较于三季度，去年四季度共有17只养 老目标基金被新纳入名录，分属10家基金管理人。具体来看，华泰柏瑞基金、英大基金两家基金 管理人此次均为首次有产品入围。两家机构分别有1只产品新进入个人养老金基金名录，具体为 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有和英大延福养老目标日期2040三年持有。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1229只，共募集1.12万亿元；其中股票型基金新 成立352只，共募集1386.06亿元；混合型基金新成立341只，共募集1422.91亿元；债券型基 金新成立362只，共募集7993.83亿元；FOF基金共成立109只，共募集205.10亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立65只，共募集238.95亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 120 100 80 60 40 20 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/02/0523/03/0523/04/0523/05/0523/06/0523/07/0523/08/0523/09/0523/10/0523/11/0523/12/0524/01/05 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 23/02/0523/03/0523/04/0523/05/0523/06/0523/07/0523/08/0523/09/0523/10/0523/11/0523/12/0524/01/05 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/02/0523/03/0523/04/0523/05/0523/06/0523/07/0523/08/0523/09/0523/10/0523/11/0523/12/0524/01/05 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 单位(只) 10 208 156 104 52 0 23/02/05 23/03/05 23/04/05 23/05/05 23/06/05 23/07/05 23/08/05 23/09/05 23/10/0523/11/05 23/12/05 0 24/01/05 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共8只，较上期减少2只，股票型基金4只，混合型基金4只。新基 金共募集16.73亿元，较上期增加9.13亿元。其中，由孔令烨,雷文渊,盛豪管理的华泰柏瑞中证 2000指数增强A募集规模最大，为4.33亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了4只，共募集9.37亿元，3只被动指数型基金，1只增强指数型基金。混合型基金成立了4只，共募集7.36亿元，2只偏股混合型基金和2只偏债混合型基金。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 019923.OF 华泰柏瑞中证2000指数增强A 4.33 2024-01-12 股票型基金 孔令烨,雷文渊,盛豪 2 016388.OF 汇安均衡成长A 2.83 2024-01-11 混合型基金 陆丰 3 159530.OF 易方达国证机器人产业ETF 2.68 2024-01-10 股票型基金 李栩 4 019727.OF 国泰招享添利六个月持有A 2.34 2024-01-09 混合型基金 张容赫 5 159562.OF 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.26 2024-01-11 股票型基金 华龙 6 019731.OF 申万菱信添利六个月持有A 2.10 2024-01-11 混合型基金 唐俊杰 7 020517.OF 易方达深证50联接A 0.10 2024-01-10 股票型基金 鲍杰 8 020491.OF 万家医药量化选股A 0.10 2024-01-12 混合型基金 尹航 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共33只，较上期增加5只。其中，股票型基金8只，混合型基金 13只，债券型基金9只，FOF基金1只，混合型基金发行数目最多。 新发行的8只股票型基金，均为被动指数型基金，主要跟踪科创板100、中证半导体产业、中证央企股东回报、中证低波红利、中证港股通互联网、深证50和中证云计算和大数据指数。新 发行的13只混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的9只债券型基金中5只为中长期纯债型基金，3只混合债券型二级基金,1只被动指数型债券基金。1只FOF基金为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 认购起始日期 投资类型 基金经理 1 019690.OF 华商产业机遇A 2024-01-11 混合型基金 王毅文 2 020532.OF 湘财鑫睿A 2024-01-11 债券型基金 刘勇驿 3 019328.OF 国泰金盛回报A 2024-01-11 混合型基金 胡松 4 020320.OF 华泰柏瑞上证科创板100联接A 2024-01-11 股票型基金 谭弘翔 5 020424.OF 方正富邦致盛A 2024-01-11 混合型基金 汤戈 6 020464.OF 招商中证半导体产业联接A 2024-01-11 股票型基金 苏燕青 7 019487.OF 广发添盈7个月封闭A 2024-01-10 债券型基金 李晓博 8 020327.OF 华泰保兴尊益利率债6个月持有A 2024-01-10 债券型基金 周咏梅 9 018999.OF 万家趋势领先A 2024-01-10 混合型基金 叶勇 10 020491.OF 万家医药量化选股A 2024-01-10 混合型基金 尹航 11 020158.OF 信澳核心智选A 2024-01-10 混合型基金 林景艺 12 019392.OF 嘉实匠心严选A 2024-01-10 混合型基金 杨欢 13