沪深300ETF资金持续净流入，首批黄金股ETF正式获批

沪深300ETF资金持续净流入，首批黄金股ETF正式获批 研究结论 基金市场热点跟踪：1.时隔八年中央汇金再入市：2023年10月11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之 日起算），以自身名义继续在二级市场增持其股份。2.首批黄金股ETF正式获批： 社保基金最新年报出炉，公募红利投资迎新利好 2023-10-09 “固收+”基金迎批量降费，首只与持有时 2023-09-24 间挂钩的浮动费率基金公告发行中证2000指数增强产品陆续上报 2023-09-17 2023年10月11日，我国首批黄金股ETF——中证沪深港黄金产业股票ETF，已经正式获批，华夏基金、永赢基金拔得头筹，投资者布局黄金投资又增添了新选择。除了上述机构外，嘉实、广发、工银瑞信、国泰基金等多家基金管理人也申报了相关产品，目前处于排队候批的状态，预计未来将有更多同类型产品面世，为市场提供更多选择。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共11只，较上期减少20只，股票型基金3只，混合型基金4只，债券型基金2只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集21.00亿元，较上期减少86.54亿元。其中，由麻绎文管理的国泰中证全指集成电路ETF募集规模最大，为4.06亿元。本期，国内新发行基金一共28只，较上期增加3只。本期，国内新发行基金一共32只，较上期增加18只。其中，股票型基金12只，混合型基金5只，债券型基金10只，FOF基金3只，REITs基金1只，国际（QDII）基金1只，股票型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.73%，混合型基金为-0.74%，债券型基金为-0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.11%，量化对冲产品为-0.27%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.25%，混合型基金为-7.30%，债券型基金为2.30%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.05%，量化对冲产品为-0.07%。 场内基金动态：截止2023年10月13日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深 300，总规模2408亿元，其次为科创50规模1433亿元、中证500规模813亿 元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多42亿元，上证50、恒生科技其次，中证1000资金净流出最多66.76亿元； 年初至今，沪深300资金净流入最多875亿，科创50、创业板指其次，证券公司资 金净流出最多60亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年10月15日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【时隔八年中央汇金再入市】2023年10月11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未 来6个月内（自本次增持之日起算），以自身名义继续在二级市场增持其股份。其中，汇金公司增持工商银行A股约2761.20万股，增持后持有工商银行A股股份约1237.45亿股，持股比例从34.71%升至34.72%；增持农业银行A股3727.22万股，增持后持有农业银行A股股份约1401.25亿股，持股比例从40.03%升至40.04%；增持中国银行A股2488.79万股，增持后持有中国银行A股股份约1884.86亿股，持股比例从64.02%升至64.03%；增持建设银行A股约1838万股， 增持后持有建设银行股份约1428.05亿股（包括A股和H股），持股比例从57.11%升至57.12%。 【首批黄金股ETF正式获批】2023年10月11日，我国首批黄金股ETF——中证沪深港黄金产业股票ETF，已经正式获批，华夏基金、永赢基金拔得头筹，投资者布局黄金投资又增添了新选择。除了上述机构外，嘉实、广发、工银瑞信、国泰基金等多家基金管理人也申报了相关产品，目前处于排队候批的状态，预计未来将有更多同类型产品面世，为市场提供更多选择。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1221只，共募集1.13万亿元；其中股票型基金新 成立312只，共募集1372.42亿元；混合型基金新成立335只，共募集1510.62亿元；债券型基 金新成立385只，共募集7736.36亿元；FOF基金共成立127只，共募集232.83亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立62只，共募集398.11亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元) 200 股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 20 10010 0 22/10/16 22/11/1622/12/16 23/01/1623/02/1623/03/16 23/04/16 23/05/1623/06/16 23/07/16 0 23/08/1623/09/16 150单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 30 10020 5010 0 22/10/1622/11/1622/12/1623/01/1623/02/1623/03/16 23/04/16 23/05/16 23/06/16 23/07/16 0 23/08/1623/09/16 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 1,0单00位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只3)0 20 500 10 0 22/10/16 22/11/1622/12/16 23/01/1623/02/1623/03/16 23/04/16 23/05/1623/06/16 23/07/16 0 23/08/1623/09/16 30单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 10 20 5 10 0 22/10/16 22/11/1622/12/16 23/01/1623/02/1623/03/16 23/04/1623/05/1623/06/16 23/07/16 23/08/16 0 23/09/16 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共11只，较上期减少20只，股票型基金3只，混合型基金4只，债 券型基金2只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集21.00亿元，较上期减少86.54亿元。其中，由麻绎文管理的国泰中证全指集成电路ETF募集规模最大，为4.06亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了3只，共募集6.47亿元，3只被动指数型基金。混合型基金成立了4 只，共募集9.25亿元，3只偏股混合型基金和1只平衡混合型基金。 债券型基金成立了2只，共募集5.07亿元，其中1只混合债券型二级基金和1只中长期纯债型基金。 FOF型基金成立2只，为混合型FOF基金，共募集0.20亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 159546.OF 国泰中证全指集成电路ETF 4.06 2023-10-11 股票型基金 麻绎文 2 014896.OF 浙商兴盈6个月定开A 3.00 2023-10-13 债券型基金 刘波,朱靖宇 3 019219.OF 中信保诚先进制造A 2.87 2023-10-09 混合型基金 孙浩中 4 019146.OF 农银均衡优选A 2.73 2023-10-10 混合型基金 廖凌 5 018139.OF 中金先进制造A 2.46 2023-10-10 混合型基金 许忠海 6 562590.SH 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.30 2023-10-09 股票型基金 余昊 7 018988.OF 博时双季益六个月持有A 2.07 2023-10-10 债券型基金 孙少锋,杨永光 8 019345.OF 交银医疗健康A 1.19 2023-10-11 混合型基金 徐嘉辰 9 019061.OF 易方达中证软件服务联接A 0.11 2023-10-10 股票型基金 伍臣东 10 016394.OF 天弘睿享3个月持有A 0.10 2023-10-10 FOF基金 王帆 11 019609.OF 鹏华养老目标日期2050五年持有 0.10 2023-10-13 FOF基金 郑科 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共32只，较上期增加18只。其中，股票型基金12只，混合型基金 5只，债券型基金10只，FOF基金3只，REITs基金1只，国际（QDII）基金1只，股票型基金发行数目最多。 新发行的12只股票型基金，其中9只被动指数型基金，2只普通股票型基金，1只增强指数型基金，9只被动指数基金主要跟踪工程机械、软件开发、医疗、油气、农业、中证1000和创业板指。新发行的5只混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的10只债券型基金中7只为中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金，1只被动指数型基金。3只FOF基金为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 认购起始日期 投资类型 基金经理 1 019681.OF 尚正正享A 2023-10-13 债券型基金 陈列江,张志梅 2 019685.OF 华商鸿裕利率债 2023-10-13 债券型基金 杜磊 3 159661.OF 嘉实中证100ETF 2023-10-13 股票型基金 李直 4 019279.OF 嘉实中证大农业联接A 2023-10-13 股票型基金 李直 5 019464.OF 银华月月享30天持有A 2023-10-13 债券型基金 王树丽 6 018515.OF 中欧预见养老2040三年持有 2023-10-12 FOF基金 邓达 7 019360.OF 汇添富积极优选三年定开 2023-10-12 混合型基金 张朋 8 019472.OF 长江长宏A 2023-10-12 混合型基金 向志辉 9 019124.OF 博道红利智航A 2023-10-12 股票型基金 杨梦 10 019401.OF 交银瑞元三年定开 2023-10-12 混合型基金 杨金金 11 561363.OF 国泰中证油气产业ETF 2023