金融工程周报：量化给主动投资的礼物之一-流动性和机构行为跟踪

证券研究报告 金融工程周报 【华鑫量化吕思江团队】量化给主动投资的礼物之一流动性和机构行为跟踪 分析师：吕思江 SAC编号：S1050522030001 分析师：马晨 SAC编号：S1050522050001 报告日期：2023年09月07日 投资要点 跟踪多主体资金，观察机构行为。我们整理了机构、北向、散户等多维度的资金行为数据库，便于周频监控观测。 时序层面，我们提供北向各类衍生指标2021年至今的中信一级行业结果，便于和一级行业收盘价叠加作图，观察时序关系。 风险提示 海外政策变化、资金历史行为或不会完全重复 目录 CONTENTS 1.北向资金详解 2.主力资金动向 3.散户资金情况 4.大单、超大单异动 5.高风险偏好资金跟踪 6.自定义时序作图功能介绍 如何观察流动性和机构行为？ 北向资金和细分席位异动情况 精确复权后的北向资金和精细化筛选的细分席位 数据，去除非交易扰动、席位动向不一致等问题 主力资金 LEVEL2单笔大于20万的资金聚合而来，代表机 构和大户动向2 散户资金 LEVEL2单笔小于4万的资金聚合而来，代表机构 和大户动向3 1 我们提供的多种数据库功能： 时序自定义作图 我们将北向资金叠加行业收盘价，构建时序图。 6其余机构口径、行业分类标准敬请联系对口销售或团队成员。 5 4 大单、超大单异常流入 单笔大于20万、大于100万的资金近一周在个股 上的异常行为 高风险偏好资金行为跟踪 两融资金我们跟踪在行业上的异动情况，包括净买入净卖出、融资余额占行业市值比例、融资净买入金额占行业成交金额比例等口径。 资料来源：华鑫研究所 01北向资金 北向流出金额创下年内新高： 2500.00亿 2000.00亿 1500.00亿 配置盘时点净流入 中资交易盘时点净流入港资交易盘时点净流入外资交易盘时点净流入整体测算净流入 配置盘累计净流入2022 交易盘累计净流入2022 1000.00亿 32.44亿102.84亿 65.27亿 -0.73亿 -17.69亿 221.93亿33.62亿-31.60亿 500.00亿 -3.01亿 10.37亿 0.82亿 -22.41亿 38.51亿 1.82亿122.35亿 0.62亿 85.78亿 -22.93亿 17.03亿-13.86亿 -14 0.00亿 8.14亿 .89亿-15.61亿 2.78亿 -27.94亿 -4.12亿6.43亿-0.63亿 6.29亿-24.74亿 51.88亿 -4.51亿 -3.19亿 66.12亿 16.10亿 -14.01亿 30.47亿 -3.19亿 -7.89亿 -3.27亿 -139.20亿-0.36亿 59.45亿 106.86亿-2.34亿 -500.00亿 -1.12亿-118.55亿 -8.15亿 0.46亿 -59.72亿 -73.26亿 -1.95亿-33.65亿-1.14亿-4.40亿-153.25亿 股票代码 股票名称 所属一级行 T T-1 T-2 T-3 T-4 迷你图 000066.SZ 中国长城 计算机 -1.94亿元 -1.60亿元 -1.53亿元 -1.38亿元 -0.18亿元 601799.SH 星宇股份 汽车 -1.95亿元 -2.33亿元 -2.55亿元 -3.08亿元 -3.19亿元 600009.SH 上海机场 交通运输 -2.10亿元 -2.30亿元 -1.97亿元 -1.14亿元 -0.61亿元 002500.SZ 山西证券 非银行金融 -2.13亿元 -2.97亿元 -2.82亿元 -2.13亿元 -2.44亿元 600031.SH 三一重工 机械 -2.17亿元 -2.23亿元 -3.52亿元 -4.62亿元 -4.15亿元 600633.SH 浙数文化 传媒 -2.18亿元 -2.32亿元 -0.46亿元 0.28亿元 1.47亿元 688256.SH 寒武纪-U 电子 -2.19亿元 -0.94亿元 0.16亿元 0.93亿元 1.40亿元 601601.SH 中国太保 非银行金融 -2.20亿元 -2.33亿元 -1.72亿元 -1.22亿元 -0.29亿元 601668.SH 中国建筑 建筑 -2.21亿元 -3.52亿元 -4.38亿元 -4.07亿元 -3.24亿元 600875.SH 东方电气 电力设备及 -2.26亿元 -2.39亿元 -1.27亿元 -0.89亿元 -0.43亿元 603259.SH 药明康德 医药 -2.29亿元 -3.11亿元 0.27亿元 4.39亿元 6.66亿元 000938.SZ 紫光股份 计算机 -2.39亿元 -2.38亿元 -3.30亿元 -2.02亿元 -1.20亿元 601127.SH 赛力斯 汽车 -2.41亿元 -1.69亿元 -1.83亿元 -1.80亿元 -1.47亿元 300003.SZ 乐普医疗 医药 -2.41亿元 -2.20亿元 -2.06亿元 -2.49亿元 -2.61亿元 601818.SH 光大银行 银行 -2.44亿元 -2.32亿元 -2.36亿元 -1.35亿元 0.21亿元 600958.SH 东方证券 非银行金融 -2.44亿元 -2.30亿元 -1.54亿元 -1.08亿元 -0.68亿元 000988.SZ 华工科技 电子 -2.46亿元 -0.60亿元 0.21亿元 1.27亿元 1.98亿元 603899.SH 晨光股份 轻工制造 -2.56亿元 -2.90亿元 -2.93亿元 -2.88亿元 -3.00亿元 600019.SH 宝钢股份 钢铁 -2.57亿元 -2.34亿元 -1.21亿元 -1.01亿元 -0.38亿元 600050.SH 中国联通 通信 -2.62亿元 -3.07亿元 -2.95亿元 -1.38亿元 2.17亿元 601100.SH 恒立液压 机械 -2.67亿元 -2.54亿元 -3.15亿元 -2.36亿元 -0.67亿元 300751.SZ 迈为股份 机械 -2.73亿元 -3.25亿元 -2.05亿元 -0.93亿元 1.48亿元 601398.SH 工商银行 银行 -2.75亿元 -3.10亿元 -6.37亿元 -3.51亿元 -2.00亿元 603993.SH 洛阳钼业 有色金属 -2.80亿元 -3.95亿元 -4.10亿元 -5.00亿元 -4.91亿元 300418.SZ 昆仑万维 传媒 -2.92亿元 -1.14亿元 -0.62亿元 -1.59亿元 2.16亿元 002304.SZ 洋河股份 食品饮料 -2.97亿元 -3.57亿元 -3.01亿元 -2.81亿元 -1.95亿元 600016.SH 民生银行 银行 -3.33亿元 -3.21亿元 -2.33亿元 -2.04亿元 -1.08亿元 688111.SH 金山办公 计算机 -3.52亿元 -1.98亿元 -1.93亿元 -1.16亿元 -0.62亿元 688012.SH 中微公司 电子 -3.81亿元 -3.96亿元 -2.19亿元 -1.21亿元 -1.29亿元 300274.SZ 阳光电源 电力设备及 -3.82亿元 -4.09亿元 -2.03亿元 -0.88亿元 0.34亿元 002475.SZ 立讯精密 电子 -3.90亿元 -4.86亿元 -5.97亿元 -6.07亿元 -7.22亿元 600048.SH 保利发展 房地产 -4.01亿元 -3.87亿元 -2.72亿元 -2.88亿元 -1.13亿元 000063.SZ 中兴通讯 通信 -4.03亿元 -3.33亿元 -6.24亿元 -8.95亿元 -8.92亿元 601377.SH 兴业证券 非银行金融 -4.03亿元 -3.98亿元 -3.64亿元 -2.49亿元 -1.13亿元 000625.SZ 长安汽车 汽车 -4.53亿元 -5.60亿元 -5.41亿元 -4.49亿元 -3.81亿元 600809.SH 山西汾酒 食品饮料 -4.58亿元 -6.57亿元 -6.30亿元 -7.43亿元 -6.31亿元 000776.SZ 广发证券 非银行金融 -4.74亿元 -4.62亿元 -3.07亿元 -2.15亿元 -0.97亿元 002230.SZ 科大讯飞 计算机 -5.14亿元 -2.39亿元 0.35亿元 5.30亿元 7.39亿元 300124.SZ 汇川技术 电力设备及 -5.55亿元 -6.99亿元 -8.11亿元 -9.29亿元 -5.60亿元 002555.SZ 三七互娱 传媒 -5.60亿元 -6.14亿元 -1.40亿元 0.38亿元 2.35亿元 600887.SH 伊利股份 食品饮料 -5.69亿元 -6.36亿元 -5.99亿元 -7.19亿元 -7.61亿元 603799.SH 华友钴业 有色金属 -6.16亿元 -5.96亿元 -3.62亿元 -1.10亿元 -0.33亿元 300760.SZ600036.SH603288.SH 迈瑞医疗招商银行海天味业 医药银行食品饮料 -6.47亿元-6.59亿元-7.03亿元 -8.08亿元-8.18亿元-7.33亿元 -9.73亿元-6.10亿元-5.99亿元 -11.94亿元-12.32亿元 -4.17亿元 -10.29亿元-15.32亿元 -4.29亿元 上周北向流入前后50个股明细：增持方向偏向成长 股票代码股票名称所属一级行TT-1T-2T-3T-4迷你图 002594.SZ比亚迪汽车15.10亿元14.68亿元14.81亿元8.38亿元-1.12亿元 300750.SZ宁德时代电力设备及8.96亿元6.88亿元9.72亿元1.56亿元-4.51亿元 002050.SZ三花智控家电5.24亿元5.09亿元2.99亿元0.54亿元0.24亿元 002142.SZ宁波银行银行4.98亿元3.35亿元2.56亿元-0.62亿元-2.49亿元 601857.SH中国石油石油石化3.59亿元3.98亿元3.34亿元3.40亿元3.23亿元 002472.SZ双环传动机械3.37亿元3.20亿元3.37亿元0.96亿元-0.48亿元 600570.SH恒生电子计算机3.16亿元3.35亿元1.47亿元-3.33亿元-3.61亿元 601390.SH中国中铁建筑3.05亿元3.45亿元4.60亿元2.51亿元2.06亿元 600276.SH恒瑞医药医药2.99亿元3.36亿元1.85亿元-0.25亿元-1.23亿元 601360.SH三六零计算机2.91亿元4.39亿元3.92亿元2.83亿元2.27亿元 002131.SZ利欧股份传媒2.55亿元2.36亿元1.75亿元0.86亿元0.74亿元 601888.SH中国中免消费者服务2.42亿元0.99亿元2.13亿元2.01亿元0.73亿元 688169.SH石头科技机械2.21亿元2.40亿元0.51亿元0.53亿元0.16亿元 601318.SH中国平安非银行金融2.19亿元1.08亿元-5.25亿元-12.63亿元-14.59亿元 600745.SH闻泰科技电子2.10亿元1.66亿元1.20亿元1.82亿元1.35亿元 000538.SZ云南白药医药2.04亿元2.14亿元1.69亿元1.64亿元0.98亿元 603345.SH安井食品食品饮料2.00亿元2.58亿元2.61亿元2.05亿元0.82亿元 000425.SZ徐工机械机械1.99亿元1.29亿元1.08亿元0.03亿元-0.73亿元 600418.SH江淮汽车汽车1.98亿元2.19亿元1.98亿元0.91亿元-0.14亿元 688036.SH传音控股电子1.97亿元1.98亿元1.41亿元-0.15亿元-0.06亿元 000002.SZ万科A房地产1.95亿元2.43亿元1.53亿元0.71亿元0.70亿元 601636.SH旗滨集团建材1.8