多家公募密集布局信创主题方向，首只泛东南亚科技产业ETF上报

多家公募密集布局信创主题方向，首只泛东南亚科技产业ETF上报 研究结论 基金市场热点跟踪：1.多家公募公司集体上报信创主题ETF：2023年8月18日，根据中国证券会网站显示，华宝基金、华夏基金和汇添富基金等共同提交了中证信息技术应用创新产业ETF的上报申请，易方达基金提交了关于国证信息技术产业主 题ETF的上报申请。2.国内首只追踪东南亚和印度科技产业基金已申报：2023年8 月14日，中国证监会官网披露，华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金的申报材料已获得证监会的接收。3.恒生指数有限公司宣布季度指数检讨结果：2023年8月18日，恒生指数公司发布了截至6月30日的季度恒 生指数系列检讨结果，有关变动将于2023年9月4日生效。根据结果显示，国药控股股份有限公司将被纳入恒生指数，而碧桂园控股有限公司则将被剔除出该指数，成份股数目维持80只。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金20只，较上期成立数目未增加，股票型基金2只，混合型基金9只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金 1只。混合型基金成立数目最多。新基金共募集174.21亿元，较上期增加34.47亿 元。其中，由刘昊和谢志华管理的民生加银恒源规模最大为80.00亿元。2.新发行基 金：本期，国内新发行基金共26只，较上期增加3只。其中，股票型基金9只，混 合型基金8只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只。股票型基 金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有72只基金发生基金经理变更，其中变 更基金经理的基金数量较多的基金公司有：永赢基金（8只）、信达澳亚基金（6只）和景顺长城（5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.63%，混合型基金为-2.03%，债券型基金为0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.88%，量化对冲产品为0.07%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-6.58%，混合型基金为-5.52%，债券型基金为2.51%，量化产品中主动量化产品平均收益为-3.44%，量化对冲产品为-0.37%。 场内基金动态：截止2023年8月18日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2175亿元，其次为科创50规模1249亿元、中证500规模784亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多114亿元，科创50、中证1000其次，证券公司资金净流出最多15亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多573亿，科创50、创业板指其次，证券公司资金净流出最多110亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年08月20日 证券分析师杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 证券分析师邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 联系人 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 科创100、中证2000指数正式发布，多家 公募递交申请材料 中融基金更名为国联基金，沪深300ETF 规模突破2000亿 招商资管公募牌照获批，央企现代能源 ETF正式成立 公募基金二季度规模增长超万亿，科创 50ETF年内资金净流入突破300亿 2023-08-13 2023-08-06 2023-07-30 2023-07-23 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金5 2.2新发行基金6 2.3基金经理变更7 三、基金业绩表现8 3.1上周业绩8 3.2年初至今业绩9 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【多家公募公司集体上报信创主题ETF】2023年8月18日，根据中国证券会网站显示，华宝基金、华夏基金和汇添富基金等共同提交了中证信息技术应用创新产业ETF的上报申请，易方达基金提交了关于国证信息技术产业主题ETF的上报申请。信创主题ETF的上报，为投资者提供了布局信创主题投资的便捷工具。 此次上报所涉及的指数有中证信息技术应用创新产业指数与国证信息技术创新主题指数。其中，中证信息技术应用创新产业指数是从沪深市场中挑选不超过50家业务涉及基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等细分领域的上市公司股票，作为指数样本，以反映信息技术应用创新产业公司的整体表现。而国证信息技术创新主题指数则从沪深交易所选取业务范畴涵盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司股票作为样本，旨在反映信息技术创新主题公司股票价格的变化情况，为投资者提供相应的投资工具。 【国内首只追踪东南亚和印度科技产业基金已申报】2023年8月14日，中国证监会官网披露，华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金的申报材料已获得证监会的接收。该基金旨在追踪南方东英泛东南亚科技指数交易所买卖基金的标的指数，该指数于今年6月20日在新交所上市。而这一标的指数，即泛东南亚科技指数，旨在追踪印度、印尼、马 来西亚、新加坡、泰国、越南等地的前30家科技公司的表现情况。 【恒生指数有限公司宣布季度指数检讨结果】2023年8月18日，恒生指数公司发布了截至 6月30日的季度恒生指数系列检讨结果，有关变动将于2023年9月4日生效。根据结果显示，国药控股股份有限公司将被纳入恒生指数，而碧桂园控股有限公司则将被剔除出该指数，成份股数目维持80只。此外，东方甄选将成为恒生科技指数的新成员，同时瑞声科技将被移出该指数， 成份股数目维持30只。在恒生中国企业指数方面，携程集团将加入该指数，而碧桂园服务控股 有限公司则将被排除在外，成份股数目维持50只。调整实施后，上海和深圳交易所将根据此次调整结果，在随后的时间（具体时间将根据交易所的公告而定）内相应地调整沪深港通的可投资标的范围。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1260只，共募集1.23万亿元； 1）其中股票型基金新成立288只，共募集1316.62亿元； 2）混合型基金新成立361只，共募集1811.23亿元； 3）债券型基金新成立415只，共募集8399.67亿元； 4）FOF基金共成立129只，共募集258.94亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立67只，共募集477.07亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 160 140 120 100 80 60 40 20 0 单位(只) 20 15 10 5 0 22/08/2822/09/2822/10/2822/11/2822/12/2823/01/2823/02/2823/03/3123/04/3023/05/3123/06/3023/07/31 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/08/2822/09/2822/10/2822/11/2822/12/2823/01/2823/02/2823/03/3123/04/3023/05/3123/06/3023/07/31 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/08/2822/09/2822/10/2822/11/2822/12/2823/01/2823/02/2823/03/3123/04/3023/05/3123/06/3023/07/31 单位(亿元) 25 FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/08/28 22/09/28 22/10/28 22/11/28 22/12/2823/01/28 23/02/28 23/03/3123/04/30 23/05/31 23/06/30 0 23/07/31 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金20只，较上期成立数目未增加，股票型基金2只，混合型基金9只，债券型 基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只。混合型基金成立数目最多。新基金共募集174.21 亿元，较上期增加34.47亿元。其中，由刘昊和谢志华管理的民生加银恒源规模最大为80.00亿元。在新成立的基金中： 1)股票型基金成立了2只，共募集1.34亿元，1只被动指数型基金，1只增强指数型基金。 2)混合型基金成立了9只，共募集24.70亿元，7只偏股混合型基金，2只偏债混合型基金。 3)债券型基金成立6只，共募集142.15亿元，1只被动指数型债券基金，4只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。 4)FOF基金成立2只，共募集3.89亿元；国际(QDII)基金1只，共募集2.13亿元。具体成立明细如下： 19 018886.OF 东海数字经济A 张立新 混合型基金 0.10 2023/8/15 20 018941.OF 长城裕利纯债A 吴冰燕 债券型基金 0.10 2023/8/18 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模 基金成立日 1 018922.OF 民生加银恒源 刘昊,谢志华 债券型基金 80.00 2023/8/15 2 018355.OF 安信中证同业存单AAA指数7天持有 任凭 债券型基金 29.14 2023/8/15 3 017694.OF 国联安恒瑞3个月定开纯债 陆欣 债券型基金 25.00 2023/8/16 4 018784.OF 信澳鑫瑞6个月持有A 李淑彦,宋东旭 债券型基金 5.91 2023/8/15 5 018754.OF 兴业均衡优选A 钱睿南 混合型基金 5.61 2023/8/17 6 017464.OF 长江楚财一年持有A 柳祚勇,戚彧 混合型基金 5.46 2023/8/18 7 017549.OF 平安策略回报A 神爱前 混合型基金 4.03 2023/8/15 8 018711.OF 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有 杨鹏 FOF基金 3.17 2023/8/15 9 018714.OF 平安新鑫优选A 张晓泉 混合型基金 3.00 2023/8/15 10 018327.OF 太平低碳经济A 常璐 混合型基金 2.29 2023/8/15 11 159696.OF 易方达纳斯达克100ETF 林伟斌 国际(QDII)基金 2.13 2023/8/17 12 017454.OF 国泰慧益一年持有A 樊利安 混合型基金 2.08 2023/8/15 13 018547.OF 金鹰产业智选一年持有A 倪超 混合型基金 2.02 2023/8/15 14 018981.OF 湘财鑫利纯债A 刘勇驿 债券型基金 2.00 2023/8/16 15 01811