多家公募上报全球半导体方向ETF，科创50ETF份额持续增长

多家公募上报全球半导体方向ETF，科创50ETF份额持续增长 研究结论 基金市场热点跟踪：1.多家基金公司上报全球半导体方向ETF产品:证监会官网显示，富国基金、博时基金、南方基金上报了首批中证全球半导体产业ETF，嘉实基 金上报嘉实标普半导体精选行业ETF，申请注册材料已被接收。 基金发行动态：1.新成立基金：本期，仅有两个交易日，新成立基金数量相对较少，共16只，较上期减少20只，股票型基金3只，混合型基金11只，FOF基金2 只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集95.44亿元，较上期减少383.83亿元。其中，由付浩管理的易方达国企主题A募集规模最大，为30.87亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共14只，较上期较少15只。其中，股票型基金3只， 富达基金首只产品正式成立，创业板及科 2023-05-03 创板ETF份额大幅增长FOF专业买手偏好哪些基金之2023Q1季 2023-04-25 报解析科技领跑，金山办公跻身重仓前十：—— 2023-04-25 2023年主动权益基金一季报解析泰达宏利基金正式更名宏利基金，医药类 2023-04-23 ETF资金持续流入 混合型基金6只，债券型基金3只，国际QDII基金2只，混合型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有19只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国泰基金（4只）、易方达基金（3只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.26%，混合型基金为-1.01%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.97%，量化对冲产品为-0.10%。年初至今，普通股票型基金平均收益为0.98%，混合型基金为0.32%， 债券型基金为1.58%，量化产品中主动量化产品平均收益为2.17%，量化对冲产品为0.16%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额赎回6.33亿，华夏上证 50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额16.55亿元。2.沪深300ETF：上周沪深 300ETF总份额赎回2.81亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额23.58亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额赎回1.66亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额18.06亿元。4.中证1000ETF： 上周中证1000ETF总份额赎回2.39亿，华夏中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额58.70亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额增长1.29亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.66亿元。6.科创50ETF： 上周科创50ETF总份额增长43.88亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额42.96亿元。7.非宽基ETF：上周国联安中证全指半导体ETF份额增长最多16.54亿，国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交 额17.53亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年05月07日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【多家基金公司上报全球半导体方向ETF产品】证监会官网显示，富国基金、博时基金、南方基金上报了首批中证全球半导体产业ETF，嘉实基金上报嘉实标普半导体精选行业ETF，申请注册材料已被接收。中证指数官网显示，中证全球半导体产业指数发布于2022年11月4日，从 全球主要交易所上市证券中选取50只业务涉及半导体材料和设备、半导体产品设计、制造和封测等半导体产业领域的上市公司证券作为指数样本，反映全球半导体产业上市公司证券的整体表现。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1331只，共募集1.50万亿元； 其中股票型基金新成立286只，共募集1701.81亿元； 混合型基金新成立392只，共募集2108.28亿元； 债券型基金新成立462只，共募集10364.18亿元； FOF基金共成立131只，共募集306.55亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立60只，共募集559.18亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期仅有两个交易日，新成立基金数量相对较少，共16只，较上期减少20只，股票型基金 3只，混合型基金11只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集95.44亿元，较上期减少383.83亿元。其中，由付浩管理的易方达国企主题A募集规模最大，为30.87亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了3只，共募集6.39亿元，2只被动指数型基金，1只普通股票型基金。 混合型基金成立了11只，共募集86.01亿元，均为偏股混合型产品。其中付浩管理的易方达国企主题A发行规模较大，募集30.87亿元。 FOF型基金成立2只，均为混合型FOF基金，共募集3.04亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共14只，较上期较少15只。其中，股票型基金3只，混合型基金6 只，债券型基金3只，国际QDII基金2只，混合型基金发行数目最多。 新发行的3只股票型基金，均为被动指数型基金，主要跟踪央企企业红利、数字经济和软件 服务等方向。新发行的6只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金中，2只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金。2只国际QDII基金分别为嘉实恒生医疗保健指数A和摩根海外稳健配置。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.3基金经理变更 上周共有19只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国泰基金（4只）、易方达基金（3只）。 图5：上周发生基金经理变更的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-1.26%，混合型基金为-1.01%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.97%，量化对冲产品为-0.10%。 图6：上周各类型基金平均收益 -0.10% -0.30% -0.65% -1.01% -0.97% -1.04% 0.07% -1.26% 普通股票型基金混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲型基金沪深300中证500中证1000 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图7：上周各类型基金累计收益 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 排名 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 1 红土创新医疗保健 4.46% 泰信行业精选A 4.73% 工银可转债 2.26% 2 前海开源中药研究精选A 3.94% 汇添富北交所创新精选两年定开A 4.53% 华商可转债A 1.62% 3 嘉实文体娱乐A 3.85% 湘财长弘A 4.50% 华商稳健双利A 1.04% 4 易方达金融行业 2.94% 国联安红利 4.22% 华商瑞鑫定期开放 1.00% 5 平安股息精选A 2.86% 万家北交所慧选两年定开A 4.13% 融通增益AB 0.98% 6 南方产业智选 2.51% 华夏北交所创新中小企业精选两年定开 4.06% 华商稳定增利A 0.96% 7 创金合信金融地产A 2.45% 中邮消费升级 3.95% 华商收益增强A 0.88% 8 前海开源公共卫生主题精选A 2.44% 金信智能中国2025 3.31% 英大智享A 0.75% 9 工银前沿医疗A 2.01% 泰信医疗服务A 3.27% 东方兴润A 0.74% 10 工银产业升级A 1.92% 南方北交所精选两年定开 3.11% 广发集源A 0.73% 排名 主动量化基金 量化对冲基金 指数增强型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称相对基准超额收益 1 同泰金融精选A 1.49% 大成绝对收益A 0.72% 银华中证全指医药卫生增强 2.32% 2 长盛量化红利策略 1.37% 华夏安泰对冲策略3个月定开 0.51% 国金沪深300指数增强A 1.27% 3 中海量化策略 1.22% 景顺长城量化对冲策略三个月 0.33% 易米中证科创创业50指数增强A 1.18% 4 东方红京东大数据A 1.11% 光大阳光对冲策略6个月持有A 0.28% 西部利得中证人工智能A 1.17% 5 西部利得量化价值一年持有 1.10% 富国量化对冲策略三个月持有A 0.20% 景顺长城创业板综指增强 1.04% 6 大成核心双动力 1.05% 安信稳健阿尔法定开A 0.19% 1000增强ETF天弘 1.02% 7 东证融汇成长优选A 1.01% 广发对冲套利 0.17% 易方达中证1000指数量化增强A 1.01% 8 富国港股通量化精选A 0.96% 嘉实绝对收益策略A -0.07% 明亚中证1000指数增强A 1.00% 9 东吴智慧医疗量化策略A 0.86% 嘉实对冲套利A -0.08% 长信中证1000指数增强A 0.92% 10 泰康睿利量化多策略A 0.83% 华泰柏瑞量化收益 -0.11% 南方上证50指数增强A 0.83% 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为0.98%，混合型基金为0.32%，债券型基金为1.58%，量化产品中主动量化产品平均收益为2.17%，量化对冲产品为0.16%。 普通股票型基金中招商体育文化休闲A收益最高63.69%，混合型基金中银华体育文化最高70.46%，债券型基金中工银可转债最高19.03%，主动量化基金中信澳量化先锋A最高25.29%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高6.67%，指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A相对基准超额收益最高10.61%。 图8：年初至今各类型基金平均收益 5.7%5.9% 3.8% 2.17% 1.58% 0.98% 0.32% 0.16% 普通股票型基金混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲型基金沪深300中证500中证1000 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图9：年初至今各类型基金累计收益 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金