中证500与创业板ETF期权启动上市，公募基金规模突破27万亿

中证500与创业板ETF期权启动上市，公募基金规模突破27万亿 研究结论 基金市场热点跟踪：9月2日，证监会官网显示，为丰富多层次资本市场产品体系，证监会启动3只ETF期权品种上市工作，将按程序批准上交所上市中证500ETF期权，深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。8月31日，中基协发布2022年7月公募基金市场数据。截至2022年7月底，我国境内共有基金管理公司140家，公募基金资产净值合计27.06万亿元，环比增长1.03%。具体上，截至7月末，混合基金、QDII基金、股票基金的最新规模分别为5.21万亿元、2921.32亿元、2.41万亿元，依次环比下降3.67%、3.02%、2.7%。此外，货币基金与债券基金最新规模为11.09万亿元、4.83万亿元，分别环比增长4.66%、2.18%。 基金发行动态：本周，国内新成立基金一共34只，较上周增加5只，其中，股票型基金5只，债券型基金10只，混合型基金10只，FOF基金7只，国际(QDII)基金2只，债券型和混合型基金成立数目最多。新基金共募集372.21亿元，较上周下降 148.47亿元。其中，由陈建良管理的建信同业存单指数7天持有募集规模最大，为 99.91亿元。新发行基金一共26只，较上周增加1只。其中，股票型基金3只，债券型基金13只，混合型基金9只，国际(QDII)基金1只，债券型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.63%，混合型基金为-2.15%，债券型基金为-0.01%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.38%，量化对冲产品为-0.39%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-16.0%，混合型基金为-12.1%，债券型基金为1.7%。量化产品中主动量化产品平均收益为-13.7%，量化对冲产品为-1.2%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增长10.02亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额16.20亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长5.89亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.26亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额增长6.13 亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.01亿元。4.中证 1000ETF：上周南方中证1000ETF由于份额合并导致份额减少，剔除南方中证 1000ETF份额变化因素后中证1000ETF总份额增长11.70亿，富国中证 1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.02亿元。5.创业板ETF：上周 创业板ETF总份额增长7.41亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额7.12亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额变化不大，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额7.82亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增长4.23亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度 最高，上周日均成交额2.72亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCI A50ETF总份额变化不大，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额4.75亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF 产品中，上周华夏国证半导体芯片ETF份额增长最多7.49亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.36亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 报告发布日期2022年09月04日 王星星021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 债券型基金发行回暖，半导体ETF份额增长明显 2022-08-28 首批保障性租赁住房REITs一日售罄，华 2022-08-21 宝中证医疗ETF份额持续增长同业存单基金规模突破2000亿，科创 2022-08-14 50ETF份额增长明显首批证金债ETF起始募集获资金青睐，中 2022-08-07 证1000ETF集中上市交易活跃 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现5 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩6 四、场内基金动态7 风险提示9 一、基金市场热点跟踪 【证监会启动3只ETF期权品种上市工作】9月2日，证监会官网显示，“为丰富多层次资本市场产品体系，证监会启动3只ETF期权品种上市工作，将按程序批准上交所上市中证500ETF期权，深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。ETF期权是股票市场的基础性风险管理工具。2015年2月9日，上交所上市交易上证50ETF期权。2019年12月23日，上交所、深交所上市交易沪深300ETF期权。七年多来，市场规模稳中有进，产品功能逐步发挥，市场生态日益改善，为上市3只ETF期权品种打下了基础。此次3只期权品种上市，是全面深化资本市场改革、补齐多层次资本市场体系短板的重要举措，有利于丰富金融期货期权品种，健全资本市场风险管理体系，吸引中长期资金入市，更好满足市场多元化的风险管理需求。” 【公募基金规模再创新高，突破27万亿】8月31日，中基协发布2022年7月公募基金市场 数据。截至2022年7月底，我国境内共有基金管理公司140家。其中，外商投资基金管理公司 45家，内资基金管理公司95家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司 12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.06万亿元，环比增长 1.03%。具体上，截至7月末，混合基金、QDII基金、股票基金的最新规模分别为5.21万亿元、 2921.32亿元、2.41万亿元，依次环比下降3.67%、3.02%、2.7%。此外，货币基金与债券基金最新规模为11.09万亿元、4.83万亿元，分别环比增长4.66%、2.18%。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1652只，共募集1.86万亿元；其中股票型基金新 成立361只，共募集2033.59亿元；混合型基金新成立651只，共募集5486.73亿元；债券型基 金新成立445只，共募集9805.06亿元；FOF基金共成立152只，共募集893.54亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本周，国内新成立基金一共34只，较上周增加5只，其中，股票型基金5只，债券型基金 10只，混合型基金10只，FOF基金7只，国际(QDII)基金2只，债券型和混合型基金成立数目 最多。新基金共募集372.21亿元，较上周下降148.47亿元。其中，由陈建良管理的建信同业存 单指数7天持有募集规模最大，为99.91亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了5只，共募集73.09亿元，其中：1只为增强指数型基金，为华富中证科 创创业50指数增强；4只为被动指数型基金。债券型基金成立了10只，共募集237.11亿元，其中：4只为中长期纯债型基金，2只为混合债券型二级基金，1只为短期纯债型基金，3只为被动指数型债券基金。混合型基金成立了10只，共募集47.53亿元，其中：1只为偏债混合型基金， 9只为偏股混合型基金，单只募集规模最大的为由王斌管理的华安优嘉精选，募集了13.13亿元。FOF基金成立了7只，共募集9.4亿元，其中：1只为债券型FOF基金，6只为混合型FOF基金，分别为：财通资管通达稳利3个月定开、创金合信佳和稳健一年持有、大成颐享稳健养老一 年、创金合信佳和平衡3个月持有、工银安裕积极一年持有、银华华利均衡优选一年持有、泰达 宏利养老目标2030一年持有。国际(QDII)基金成立了2只，共募集5.09亿元，分别为：汇添富全球汽车产业升级、汇添富恒生科技ETF。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 代码 名称 基金经理 投资类型 发行规模（亿元） 基金成立日 代码 名称 基金经理 投资类型 发行规模（亿元） 基金成立日 016197.OF 大成颐享稳健养老一年 吴翰 FOF基金 0.58 2022/8/30 015535.OF 创金合信佳和平衡3个月持有A 罗水星 FOF基金 0.11 2022/8/31 016231.OF 创金合信佳和稳健一年持有A 张荣 FOF基金 0.10 2022/8/30 016146.OF 工银安裕积极一年持有A 蒋华安 FOF基金 2.31 2022/8/31 015445.OF 申万菱信绿色A 沈科 债券型基金 0.25 2022/8/30 016338.OF 财通资管通达稳利3个月定开A 康研 FOF基金 0.18 2022/8/31 015476.OF 广发景阳纯债 方抗 债券型基金 79.96 2022/8/30 015477.OF 中融融盛双盈一年封闭A 钱文成,哈默 债券型基金 3.45 2022/8/31 016161.OF 天弘永利优享A 姜晓丽,张寓 债券型基金 22.22 2022/8/30 513260.OF 汇添富恒生科技ETF 乐无穹 国际(QDII)基金 2.43 2022/8/31 016191.OF 永赢安悦60天持有A 卢绮婷 债券型基金 2.39 2022/8/30 016117.OF 贝莱德先进制造一年持有A 邹江渝 混合型基金 3.67 2022/8/31 016247.OF 天弘裕享一年定开 马泽宇 债券型基金 10.10 2022/8/30 016122.OF 华富中证科创创业50指数增强A 张娅,郜哲 股票型基金 2.46 2022/8/31 016362.OF 建信同业存单指数7天持有 陈建良 债券型基金 99.91 2022/8/30 016438.OF 鑫元惠丰A 曹建华 债券型基金 2.00 2022/9/1 015024.OF 鹏华兴鹏一年持有A 杨雅洁 混合型基金 2.26 2022/8/30 159651.OF 平安中债-0-3年国开行债券ETF 刘洁倩 债券型基金 6.83 2022/9/1 015570.OF 创金合信医药优选3个月持有A 皮劲松 混合型基金 2.63 2022/8/30 015219.OF 鹏扬产业智选一年持有A 邓彬彬 混合型基金 8.96 2022/9/1 015963.OF 汇安品质优选A 吴尚伟 混合型基金 3.83 2022/8/30 015343.OF 长安优势行业A 林忠晶 混合型基金 2.35 2022/9/1 016021.OF 华安优嘉精选A 王斌 混合型基金 13.13 2022/8/30 016495.OF 景顺长城中证港股通科技联接A 张晓南 股票型基金 0.10 2022/9/1 016166.OF 万家颐远均衡一年持有A 章恒 混合型基金 5.74 2022/8/30 562310.OF 银华沪深300成长ETF 王帅,谭跃峰 股票型基金 59.99 2022/9/1 015906.OF