基金周报：半导体材料设备主题ETF密集申报，公募基金规模创新高

证券研究报告|2023年07月02日 基金周报 半导体材料设备主题ETF密集申报，公募基金规模创新高 核心观点基金周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，中证1000、创业板指、中证500收益靠前，收益分别为0.82%、0.14%、0.13%，科创50、中小板指、沪深300收益靠后，收益分别为-1.48%、-0.97%、 -0.56%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加。行业方面，上周纺织服装、机械、煤炭收益靠前，收益分别为4.66%、3.79%、3.37%，计算机、消费者服务、传媒收益靠后，收益分别为-7.01%、 -5.13%、-5.00%。 截至上周五，央行逆回购净投放资金7090亿元，逆回购到期4600亿元， 净公开市场投放11690亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大0.88BP。上周中证转债指数上涨0.22%，累计成交3625亿元，较前一周增加1481亿元。 上周共上报27只基金，与上上周申报数量有所增加。申报的产品包括国证2000指数增强基金、中证半导体材料设备主题ETF等。 6月28日，继6月2日国泰基金申报中证半导体材料设备主题ETF后，易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金也申报了中证半导体材料设备主题ETF。 6月29日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2023年5 月底，公募基金资产净值合计27.77万亿元，相比4月份增加4794.87 亿元，环比增长1.76%。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.03%、0.09%、0.13%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为3.46%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-2.19%、0.19%、-1.37%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.65%，量化对冲型基金收益中位数为0.54%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.60%，量化对冲型基金收益中位数为0.18%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金201只、目标日期基 金106只、目标风险基金134只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.42%。 基金产品发行情况。上周新成立基金27只，合计发行规模为233.01亿 元，较前一周有所减少。此外，上周有14只基金首次进入发行阶段， 本周将有16只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《多因子选股周报-估值因子表现出色，本周三大指增组合均战胜基准》——2023-07-02 《主动量化策略周报-半年度收官，成长稳健组合今年以来满仓收益16.39%》——2023-07-01 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第102期）》 ——2023-06-30 《私募基金周报-上周中证500指增私募超额中位数0.59%，百亿私募调研聚焦有色金属板块》——2023-06-28 《股指分红点位监控周报-进入分红高峰期，IH及IF主力合约均升水》——2023-06-27 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况13 上周新成立基金13 上周首发基金14 本周待发行基金15 附：开放式公募基金前N名业绩明细16 免责声明19 图表目录 图1：公募基金规模变化（亿元，按基金类别）5 图2：公募基金规模变化（万亿元）5 图3：主要宽指数收益率（截至2023.06.30）5 图4：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.06.30）6 图5：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.06.30）7 图6：中信一级行业指数收益（截至2023.06.30）8 图7：债券利率（截至2023.06.30）9 图8：债券利率周度变动（BP，截至2023.06.30）9 图9：中证转债走势及成交额（截至2023.06.30）9 图10：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图11：不同类别基金上周收益表现（截至2023.06.30）10 图12：不同类别基金本年收益表现（截至2023.06.30）10 图13：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.06.30）11 图14：不同类别FOF权益占比（截至2023.06.30）11 图15：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.06.30）11 图16：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.06.26至2023.06.30)4 表2：新申报的中证半导体材料设备主题ETF4 表3：新申报的国证2000指数增强基金4 表4：货币市场利率（截至2023.06.30）8 表5：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.06.30）9 表6：上周基金经理变更明细12 表7：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）14 表8：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）14 表9：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）15 表10：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.06.30）16 表11：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.06.30）16 表12：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.06.30）17 表13：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.06.30）17 表14：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.06.30）18 表15：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.06.30）18 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报27只基金，与上上周申报数量有所增加。申报的产品包括国证2000 指数增强基金、中证半导体材料设备主题ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.06.26至2023.06.30) 基金类型 指数型 债券型 混合型 股票型 FOF 股票指数 债券指数 ETF 联接 其他债券 数量 3 1 4 2 12 3 1 1 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、4只中证半导体材料设备主题ETF密集申报 6月28日，继6月2日国泰基金申报中证半导体材料设备主题ETF后，易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金也申报了中证半导体材料设备主题ETF。 该ETF跟踪的是中证半导体材料设备主题指数，该指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。 基金管理人 基金名称 申请材料接收日 易方达基金管理有限公司 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2023-06-28 表2：新申报的中证半导体材料设备主题ETF 华夏基金管理有限公司华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2023-06-28 广发基金管理有限公司广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2023-06-28 富国基金管理有限公司富国中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2023-06-28 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 2、3家基金公司申报国证2000指数增强基金 上周，共有3家基金公司申报国证2000指数增强基金，分别为建信国证2000 指数增强型证券投资基金、景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金、汇添 富国证2000指数增强型证券投资基金。 表3：新申报的国证2000指数增强基金 基金管理人 基金名称 申请材料接收日 建信基金管理有限责任公司 建信国证2000指数增强型证券投资基金 2023-06-30 景顺长城基金管理有限公司景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金2023-06-29 汇添富基金管理股份有限公司汇添富国证2000指数增强型证券投资基金2023-06-28 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 二、公募基金规模创新高 6月29日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2023年5月底，公 募基金资产净值合计27.77万亿元，相比4月份增加4794.87亿元，环比增长 1.76%。从历史规模的变化情况来看，2023年5月的规模已经超过2022年8月 的27.29万亿峰值，创历史新高。 按类型来看，相比2023年4月，2023年5月开放式基金规模增长了4551.16亿 元，增长的规模主要集中在货币市场基金、债券基金，分别增长4134.20亿元、 2579.49亿元。 图1：公募基金规模变化（亿元，按基金类别）图2：公募基金规模变化（万亿元） 资料来源：中国证券投资基金业协会、国信证券经济研究所整理资料来源：中国证券投资基金业协会、国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，中证1000、创业板指、中证500收益靠前，收益分别为0.82%、0.14%、0.13%，科创50、中小板指、沪深300收益靠后，收益分别为-1.48%、-0.97%、-0.56%。过去一个月中小板指指数上涨2.73%，收益最高，科创50指数下跌4.63%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中中证1000收益最高，其累计收益率为5.10%。 图3：主要宽指数收益率（截至2023.06.30） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于30%-65%的历史分位水平。 图4：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.06.30） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，除创业板指、科创50、沪深300和中证500外，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所增加，主要宽基指数均位于过去36个月25%-90%的历史分位水平。 图5：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.06.30） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周纺织服装、机械、煤炭收益靠前，收益分别为4.66%、3.79%、3.37%，计算机、消费者服务、传媒收益靠后，收益分别为-7.01%、-5.13%、-5.00%。过去一个月，家电行业累计上涨12.96%，涨幅最大，医药行业累计下跌4.02%，跌幅最大。今年以来，通信、传媒、计算机的累计收益较高，分别为45.41%、43.43%、32.27%，相比之下，消费者服务、房地产、综合等多个行业的收益率最低。 行业本周收益率行业过去一个月收益率行业本年收益率纺织服装4.66%家电12.96%通信45.41% 机械3.79%汽车9.95%传媒43.43% 煤炭3.37%通信9.47%计算机32.27% 国防军工3.27%机械8.10%家电17.42% 基础化工2.90%电力设备及新能源4.32%机械12.97% 石油石化2.77%煤炭4.08%电子11.43% 轻工制造2.77%纺织服装4.06%建筑11.34% 电力设备及新能源2.73%农林牧渔3.60%石油石化10.53% 电力及公用事业2.31%国防军工3.59%汽车6.93% 钢铁2.18%轻工制造3.38%电力及公用事业6.16% 建筑1.99%基础化工2.84%国防军工4.47% 农林牧渔1.58%建材2.18%纺织服装3.65% 综合1.46%食品饮料2.06%非银行金融2.45% 医药1.22%有色金属1.64%银行0.27% 家电1.1