金融工程基金市场和组合周报：医药主题基领涨，上证科创成长指数即将发布

证 券 研2022年10月16日 究 报医药主题基领涨，上证科创成长指数即将发布 告—金融工程基金市场和组合周报 投资要点 分析师：吕思江 lvsj@cfsc.com.cn 分析师：马晨 S1050522030001 S1050522050001 machen@cfsc.com.cn ▌市场热点回顾 上证科创板成长指数将于11月初发布 2022年10月13日，上交所发布公告称，将与中证指数有限 公司于2022年11月4日正式发布上证科创板成长指数，以及时反映科创板上市证券的表现，为市场提供多维度投资标的和业绩基准。此外，上交所还修订上证180红利指数等32 条指数编制方案，中证指数公司将于11月4日正式发布中证全球半导体产业指数和中证全球半导体材料设备指数。 相关研究 金融工程研究 ▌基金市场表现回顾：权益基金回暖领涨，医药主题基金强势反弹延续，纯债债基小幅收涨 本周基金指数涨跌幅：普通股票型基金2.17%>偏股混合型基金1.90%>转债债基1.56%>另类投资基金0.41%>非纯债基0.19%>纯债债基0.15%>货币市场基金0.06%> FOF基金-0.87%>QDII基金-1.55%。 本周收益前五的主动股基为：诺德新旺12.93%、诺安创新驱动A11.50%、泰信医疗服务A11.02%、财通多策略福鑫10.76%、中银证券健康产业10.07%。 ▌基金产品发行情况 新成立基金：本周国内新成立基金19只(A/C记同一只)，共募集总金额179.49亿，权益基金发行节奏放缓。中长期纯债 型基金成立数量最多共计5只，中长期纯债型基金募资规模 最大137亿元。 新申报基金：本周共上报基金34只，包括1只ETF、3只股票指数等。 ▌公募基金仓位监测:主动股基仓位下滑，加仓电子、电新、医药、食品饮料、汽车 基金仓位来看，股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为87.51%/82.92%/63.13%，所处17年以来历史百分位点54%/67%/98%，相比上周变动-0.19%/-0.66%/-0.14%。。 行业来看上周加仓前5电子、电新、医药、食品饮料、汽 车，减仓前5化工、军工、有色、通信、非银。 ▌ETF产品情况：本周国内股票型ETF净流入+97亿元，宽基ETF贡献主要资金流+74.15亿元，资 金布局港股资产热情高涨，半导体和医药类产品增幅靠前。 分结构来看：各类宽基ETF均获不同程度加仓，其中沪深 300（+31.16亿）、上证50（+21.57亿）和中证500（+ 21.20亿）净流入靠前；行业类中，医药（-1.44亿）强势反弹行情延续但仍遭继续减持，信息技术（+15.85亿）获资金积极布局，金融地产类产品资金回流（-4.26亿），其余变动不大;主题方面，芯片（+13.80亿）和光伏（+5.80亿）净买入居首，红利（-0.35亿）和消费（-0.39亿）遭减持；大类资产方面，港股市场产品获大幅净流入(+26.82亿)，美股类产品份额上行（+3.99亿），黄金类(-12.78亿)遭持续减持。 ▌风险提示 数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。 正文目录 1、基金市场热点5 1.1、上证科创板成长指数将于11月初发布5 2、本周市场表现回顾6 2.1、股票市场6 2.2、债券市场8 3、基金市场表现回顾8 3.1、开放式基金指数市场表现8 3.2、主动权益基金业绩统计10 3.3、纯债及固收加基金业绩统计10 3.4、QDII基金业绩统计10 3.5、量化公募基金业绩统计10 3.6、FOF基金业绩统计11 4、国内基金产品发行12 4.1、新成立基金12 4.2、新申报基金13 5、公募基金仓位监测13 6、国内ETF详情15 7、基金组合跟踪16 7.1、风险再平衡组合16 7.2、主动权益“鑫”选2017 7.3、稳健固收加-R218 8、附录：指数基金分类表19 图表目录 图表1：科创成长指数基本信息5 图表2：科创成长指数样本选取方法5 图表3：上证科创板成长指数拟公告样本名单（50只）6 图表4：上证科创板成长指数拟公告样本名单（续，50只）6 图表5：主要宽基指数涨跌幅7 图表6：中信一级行业指数涨跌幅7 图表7：不同期限国债到期收益率8 图表8：主要指数近1年净值走势8 图表9：开放式基金指数市场表现8 图表10：本周及年初至今收益top5基金明细9 图表11：主动权益型基金市场表现（单位：%）10 图表12：纯债及固收加基金市场表现（单位：%）10 图表13：QDII基金市场表现（单位：%）10 图表14：量化公募基金市场表现（单位：%）10 图表15：增强指数型基金市场表现（单位：%）11 图表16：上周FOF表现前十产品11 图表17：本周成立规模前十基金明细12 图表18：股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计12 图表19：债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计12 图表20：权益类基金周度新发行规模统计：合计（单位：亿）12 图表21：本周各类型基金申报数量统计13 图表22：本周新申报基金产品明细13 图表23：股票型/混合型/灵活配置型基金仓位14 图表24：股票型/混合型/灵活配置型基金仓位14 图表25：房地产仓位（2017年至今）15 图表26：公募医药仓位（2017年至今15 图表27：ETF总份额增长前十15 图表28：ETF分类资金流情况15 图表29：基金组合一周表现回顾16 图表30：华鑫金工—FOF组合—风险再平衡组合净值走势16 图表31：华鑫金工-FOF-股基鑫选R5组合净值走势17 图表32：华鑫金工-FOF-股基核心卫星组合净值走势17 图表33：华鑫金工-FOF-稳健固收+R2组合净值走势18 图表34：行业板块跟踪产品19 图表35：主题跟踪产品20 1、基金市场热点 1.1、上证科创板成长指数将于11月初发布 2022年10月13日，上交所发布公告称，将与中证指数有限公司于2022年11月4日正式发布上证科创板成长指数，以及时反映科创板上市证券的表现，为市场提供多维度投资标的和业绩基准。此外，上交所还修订上证180红利指数等32条指数编制方案，中证指 数公司将于11月4日正式发布中证全球半导体产业指数和中证全球半导体材料设备指数。 上证科创板成长指数从科创板市场中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。 图表1：科创成长指数基本信息图表2：科创成长指数样本选取方法 指数名称 上证科创板成长指数指数代码 000690.SH 英文名称SSESTARGrowthIndex发布日期 20 基日 2019/12/31 基点 （1）定期调整：指数样本每季 别为每年3月、6月、9成分股调整（2）特殊情况下 指数样本中参照 指数 资料来源：wind,华鑫证券研究资料来源：wind,华鑫证券研究 科创成长指数样本成长性突出，展现出良好的创新和增长潜能，样本证券2022年半年度报告披露的净利润和营业收入同比增速分别达到186.7%和137.3%；研发投入持续加大，金额高达97.3亿元，同比增长118.6%，研发投入占营业收入比例8.1%；行业分布方面，聚焦高成长性板块，集中在电力设备、半导体、机械制造和医疗行业；指数兼具成长性和市场代表性，20只样本过去一年日均市值高于200亿元，权重合计达70.6%，更有大全能源、晶科能源等千亿市值龙头股在列。 科创成长指数定位清晰，以短、中期营业收入及净利润增速为选股标准，突出成份股的成长能力，与科创50指数的定位形成互补，有效拓宽了科创板指数体系覆盖范围。未来，上交所将持续完善科创板指数体系，推出更多科创板市场特色指数，服务多元化投资需求，通过指数与指数化投资促进创新驱动发展战略和经济高质量发展。（资料来源：wind） 图表3：上证科创板成长指数拟公告样本名单（50只）图表4：上证科创板成长指数拟公告样本名单（续，50只） 证券代码证券简称所属中信所属中信所属中信流通市值 一级行业二级行业三级行业[亿元] 证券代码证券简称所属中信所属中信所属中信流通市值一级行业二级行业三级行业[亿元] 688289.SH 圣湘生物 医药 其他医药医疗 医疗器械 147.94 688518.SH 联赢激光 机械 通用设备 激光加工设备 112.51 688575.SH 亚辉龙 医药 其他医药医疗 医疗器械 114.25 688516.SH 奥特维 机械 专用机械 光伏设备 363.08 688315.SH 诺禾致源 医药 其他医药医疗 医疗服务 92.81 688559.SH 海目星 机械 专用机械 3C设备 149.88 688399.SH 硕世生物 医药 其他医药医疗 医疗器械 66.97 688776.SH 国光电气 国防军工 其他军工Ⅱ 其他军工Ⅲ 184.00 688606.SH 奥泰生物 医药 其他医药医疗 医疗服务 61.39 688008.SH 澜起科技 电子 半导体 集成电路 533.84 688105.SH 诺唯赞 医药 生物医药Ⅱ 生物医药Ⅲ 253.61 688012.SH 中微公司 电子 半导体 半导体设备 507.79 688520.SH 神州细胞-U 医药 生物医药Ⅱ 生物医药Ⅲ 219.19 688385.SH 复旦微电 电子 半导体 集成电路 431.03 688091.SH 上海谊众-U 医药 生物医药Ⅱ 生物医药Ⅲ 103.07 688082.SH 盛美上海 电子 半导体 半导体设备 316.41 688075.SH 安旭生物 医药 生物医药Ⅱ 生物医药Ⅲ 85.19 688536.SH 思瑞浦 电子 半导体 集成电路 300.98 688317.SH 之江生物 医药 生物医药Ⅱ 生物医药Ⅲ 71.88 688099.SH 晶晨股份 电子 半导体 集成电路 255.34 688319.SH 欧林生物 医药 生物医药Ⅱ 生物医药Ⅲ 58.80 688037.SH 芯源微 电子 半导体 半导体设备 173.37 688767.SH 博拓生物 医药 生物医药Ⅱ 生物医药Ⅲ 54.66 688110.SH 东芯股份 电子 半导体 集成电路 130.51 688217.SH 睿昂基因 医药 生物医药Ⅱ 生物医药Ⅲ 23.90 688270.SH 臻镭科技 电子 半导体 集成电路 130.34 688030.SH 山石网科 计算机 计算机软件 行业应用软件 36.62 688608.SH 恒玄科技 电子 半导体 集成电路 117.59 688246.SH 嘉和美康 计算机 计算机软件 行业应用软件 32.43 688262.SH 国芯科技 电子 半导体 集成电路 99.98 688303.SH 大全能源 基础化工 化学原料 其他化学原料 1,105.68 688123.SH 聚辰股份 电子 半导体 集成电路 92.98 688779.SH 长远锂科 基础化工 其他化学制品Ⅱ 锂电化学品 299.41 688259.SH 创耀科技 电子 半导体 集成电路 51.72 688778.SH 厦钨新能 基础化工 其他化学制品Ⅱ 锂电化学品 279.30 688049.SH 炬芯科技 电子 半导体 集成电路 35.79 688707.SH 振华新材 基础化工 其他化学制品Ⅱ 锂电化学品 230.41 688800.SH 瑞可达 电子 其他电子零组件Ⅱ 其他电子零组件Ⅲ 154.22 688019.SH 安集科技 基础化工 其他化学制品Ⅱ 电子化学品 140.21 688032.SH 禾迈股份 电力设备及新能源 电气设备 输变电设备 562.23 688196.SH 卓越新能 基础化工 其他