金融工程基金市场和组合周报：节前一周新能源主题基领涨，首批北证50指数基金成立

2022年1月2日节前一周新能源主题基领涨，首批北证50指数基金成立—金融工程基金市场和组合周报投资要点分析师：吕思江S1050522030001lvsj@cfsc.com.cn分析师：马晨S1050522050001machen@cfsc.com.cn相关研究▌基金市场热点1.首批8只北证50指数基金结募成立首批8只北证50指数基金陆续宣布结募成立，其中广发基金、易方达基金、汇添富基金和嘉实基金募资规模均近5亿。北交所正式迎来指数投资的新时代，有望为市场引入长期增量资金，投资者也将共享北交所中小企业发展红利。2.节前一周新能源基金反弹领涨，推荐关注轮动能力强和选股能力强新能源基金产品上周受光伏重磅政策利好和前期回调充分的影响，电新+4.84%反弹领涨中信一级行业，收益前五的主动股基为：汇添富优选回报A13.66%、同泰竞争优势A13.66%、中信建投低碳成长A13.66%、财通资管消费精选A12.56%、广发鑫享A12.52%，均重仓新能源。我们筛选出高纯度新能源主题基113只，总规模2681.5亿根据新能源行业内部轮动和选股情况，精选新能源主题基金推荐关注：轮动型产品中-优选轮动能力强的：在2021年以前成立的轮动型产品中，选取轮动能力(过去2年轮动超额收益率)前5的产品，推荐关注中信建投智信物联网A-周紫光、前海开源新经济A-崔宸龙、泰达宏利转型机遇A-王鹏、东方阿尔法优势产业A-唐雷、长城行业轮动A-杨宇非子行业轮动型产品中-优选选股能力强的：根据近2年超额Alpha均值筛选出前5产品推荐关注：浦银安盛环保新能源A-杨达伟、华泰柏瑞盛世中国-牛勇、申万菱信新能源汽车-周小波、富国新材料新能源A-徐智翔、红土创新新科技-石炯▌基金市场表现回顾：年前一周权益基金普涨，新能源主题基领涨，纯债债基小幅上涨本周基金指数涨跌幅：偏股混合型基金2.66%>普通股票型基金2.59%>转债债基1.96%>FOF基金0.81%>另类投资基金0.72%>非纯债基0.38%>QDII基金0.22%>纯债债基0.09%>货币市场基金0.04%。本周收益前五的主动股基为：汇添富优选回报A13.66%、同泰竞争优势A13.66%、中信建投低碳成长A13.66%、财通资管消费精选A12.56%、广发鑫享A12.52%，多重仓新能源。金融工程研究证券研究报告 证券研究报告请阅读最后一页重要免责声明2诚信、专业、稳健、高效▌基金产品发行情况新成立基金：本周国内新成立基金39只(A/C记同一只)，共募集总金额178.96亿，主动基金发行热度回落新发规模较上周下滑，债基仍为吸金主力。分类型看，被动指数型基金成立数量最多共计14只，中长期纯债型基金募资规模最大93亿元。新申报基金：本周共上报基金34只，包括1只股票指数、1只FOF等。▌公募基金仓位监测:主动股基仓位上行，加仓计算机、食品饮料、银行、农林牧渔、电新基金仓位来看，股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为86.00%/78.09%/60.28%，所处17年以来历史百分位点17%/18%/73%，相比上周变动0.15%/1.08%/1.88%。行业来看上周加仓5计算机、食品饮料、银行、农林牧渔、电力设备及新能源，减仓前5机械、电子、化工、建材、煤炭。▌ETF产品情况：本周国内股票型ETF净流入+64亿元，宽基ETF（+54.89亿）贡献主要资金流，证券、酒、黄金类产品增幅靠前。分结构来看：各类宽基ETF中，中证500（+1.67亿）和沪深300（+48.95亿）获资金持续加仓，上证50（-20.04亿）和创业板（-9.31亿）净流出靠前；行业类中，医药（-14.53亿）资金持续回流，金融地产（+16.03亿）资金加速进场，军工（-2.52亿）和信息技术（-2.65亿）获增持，其余变动不大;主题方面，消费（+8.09亿）和红利（+4.11亿）净买入居前，光伏（-8.07亿）净流出靠前；大类资产方面，港股市场产品本周资金继续净流入(+6.24亿)，美股类产品份额小幅上行（+1.16亿），黄金类(+10.38亿)获增持。▌风险提示数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。 证券研究报告请阅读最后一页重要免责声明3诚信、专业、稳健、高效正文目录1、基金市场热点...........................................................................51.1、节前一周新能源基金领涨，推荐关注轮动能力强和选股能力强新能源基金产品.............51.2、首批8只北证50指数基金结募成立..................................................62、本周市场表现回顾.......................................................................72.1、股票市场.........................................................................72.2、债券市场.........................................................................83、基金市场表现回顾.......................................................................93.1、开放式基金指数市场表现...........................................................93.2、主动权益基金市场表现.............................................................103.3、纯债及固收加基金市场表现.........................................................113.4、QDII基金市场表现.................................................................113.5、量化公募基金市场表现.............................................................113.6、FOF基金市场表现..................................................................124、国内基金产品发行.......................................................................124.1、新成立基金.......................................................................124.2、新申报基金.......................................................................135、公募基金仓位监测.......................................................................146、国内ETF详情...........................................................................167、基金组合跟踪...........................................................................177.1、风险再平衡组合...................................................................177.2、主动权益“鑫”选20..............................................................187.3、稳健固收加-R2....................................................................198、附录：指数基金分类表...................................................................20图表目录图表1：新能源主题基-规模前20..........................................................5图表2：推荐关注新能源主题基：轮动型和非轮动型..........................................6图表3：首批8只北证50指数基金名单.....................................................7图表4：北证50指数基日以来收盘价走势...................................................7图表5：主要宽基指数涨跌幅..............................................................8图表6：中信一级行业指数涨跌幅..........................................................8图表7：不同期限国债到期收益率..........................................................9图表8：主要指数近1年净值走势..........................................................9图表9：开放式基金指数市场表现..........................................................9图表10：本周及年初至今收益top5基金明细................................................9图表11：主动权益型基金市场表现（单位：%）..............................................10 证券研究报告请阅读最后一页重要免责声明4诚信、专业、稳健、高效图表12：纯债及固收加基金市场表现（单位：%）............................................11图表13：QDII基金市场表现（单位：%）...................................................11图表14：量化公募基金市场表现（单位：%）................................................11图表15：增强指数型基金市场表现（单位：%）..............................................12图表16：上周FOF表现前十产品...........................................................12图表17：本周成立规模前十基金明细.......................................................12图表18：股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计.......................................13图表19：债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计...........