基金市场和组合周报：上证光伏和太阳能产业指数将发布，医药ETF近期份额持续上行

证 券 研2022年09月12日 究 报上证光伏和太阳能产业指数将发布，医药ETF近 告期份额持续上行 投资要点 分析师：吕思江 lvsj@cfsc.com.cn 分析师：马晨 S1050522030001 S1050522050001 machen@cfsc.com.cn ▌市场热点回顾 —基金市场和组合周报 相关研究 金融工程研究 1.上交所和中证指数公司将于2022年10月11日 正式发布上证光伏、太阳能产业指数 2022年9月9日，上交所发布公告称将与中证指数公司于 2022/10/11正式发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数。其中，上证光伏产业指数从沪市选取30只业务涉及光伏发电产业的上市公司证券作为指数样本，上证太阳能产业指数从沪市选取50只业务涉及光伏发电和光热发电产业的上市公司证券作为指数样本，以分别反映沪市光伏及太阳能产业上市公司证券的整体表现，并进一步丰富上证绿色主题指数体系。2只指数均以2017年12月29日作为基日，基点为 1000点，样本每半年定期调整一次。 2.布局瑞士、韩国股票市场的首支QDII基金产品申报 据证监会官网披露，9月2日天弘基金于2022年8月26日申报的基金富时瑞士指数型发起式(QDII)获补正通知，若该只基金获批，将成为国内首只布局瑞士市场的QDII基金。此外，华泰柏瑞于2022年8月9日申报的中证韩交所中韩半导 体交易型开放式指数基金(QDII)也已于9月6日被受理，中证韩交所中韩半导体指数（指数代码：931790.CSI）由中证半导体15指数和KRX半导体15指数按照等权重合并组成，以反映沪深市场和韩国市场半导体产业龙头上市公司证券的整体表现，目前暂无跟踪该指数的基金产品。 ▌基金市场表现回顾：权益基金回暖领涨，纯债类获正收益 本周权益基金指数领涨+2.12%，纯债债基小幅上行+0.08%，转债债基和另类投资指数基金涨幅靠前+1.89%/+1.10%，FOF录得正收益+0.62%，QDII基金指数下挫-0.31%。 本周收益前五的主动股基为：东方区域发展11.65%、景顺长城中国回报10.27%、景顺长城资源垄断9.79%、天治转型升级9.07%、光大保德信瑞和A9.01%。 ▌基金产品发行情况 1.新成立基金：本周国内新成立基金26只(A/C记同一只)，共募集总金额287.48亿，主动产品发行热度有所回落，中长 期纯债基金成吸金主力7只募资140.16亿。 2.新申报基金：本周共上报基金37只，包括2只ETF、2只FOF、3只QDII、3只定开债、2只股票指数、8只普通混合、9只其他债券和8只中短债。 ▌公募基金仓位监测:主动股基仓位下滑，化工、交运持续加仓 基金仓位来看，股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为88.26%/84.41%/64.13%，所处17年以来历史百分位点76%/84%/99%，相比上周变动-0.15%/-0.19%/-0.67% 行业来看上周加仓前5化工、交运、汽车、煤炭、军工，减 仓前5计算机、电子、银行、地产、电力及公用事业。 ▌ETF产品情况：ETF规模破万亿大关，本周国内股票型ETF净流入+82亿元，宽基ETF贡献主要资金流+67.82亿元，医药类产品增幅持续靠前 分结构来看：各类宽基ETF均获增持，其中中证500 （+21.08亿）、上证50（+17.80亿）和沪深300（+14.65亿）净流入靠前；行业类中，医药卫生（+15.75亿）成吸金主力，信息技术（+4.93亿）获持续增持，金融地产（- 10.51亿）和军工（-10.24亿）涨幅靠前但资金回流;主题方面，新能车（+5.14亿）、消费（+4.42亿）和芯片 （+4.25亿）受资金青睐，光伏板块本周大幅反弹并获持续布局（+3.32亿），红利（-8.39亿）净流出靠前，其余变动不大；大类资产方面，港股市场产品获净流入(+5.39亿)，美股类产品份额上行（+3.88亿），黄金类(+0.25亿)获增持。 ▌基金组合表现回顾 逆向进取组合本周回报+0.29%，风险再平衡组合本周回报 +0.73%，结构化风险平价组合本周回报+0.38%。 ▌风险提示 数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。 正文目录 1、基金市场热点5 1.1、上交所和中证指数公司将于2022年10月11日正式发布上证光伏产业、太阳能产业指数5 1.2、我国有望迎来布局瑞士、韩国股票市场的首支QDII基金产品6 2、本周市场表现回顾6 2.1、股票市场6 2.2、债券市场7 3、基金市场表现回顾8 3.1、开放式基金整体市场表现8 3.2、主动权益基金9 3.3、债券型基金10 3.4、QDII基金10 3.5、量化公募基金10 4、国内基金产品发行11 4.1、国内新成立基金11 4.2、国内新申报基金12 5、公募基金仓位监测13 6、国内ETF详情15 7、FOF产品表现回顾16 8、基金组合跟踪16 8.1、配置策略组合最新表现16 9、附录：指数基金分类表17 图表目录 图表1：上证光伏产业指数最新一期样本（30只）5 图表2：上证太阳能产业指数最新一期样本（38只）5 图表3：主要宽基指数涨跌幅6 图表4：中信一级行业指数涨跌幅7 图表5：不同期限国债到期收益率7 图表6：主要指数近1年净值曲线走势7 图表7：开放式基金指数市场表现8 图表8：本周及年初至今收益top5基金明细9 图表9：主动权益型基金市场表现（单位：%）9 图表10：债券型基金市场表现（单位：%）10 图表11：QDII基金市场表现（单位：%）10 图表12：量化公募基金市场表现（单位：%）10 图表13：增强指数型基金市场表现（单位：%）11 图表14：本周成立规模前十基金明细11 图表15：股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计11 图表16：债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计11 图表17：混合型基金近1年周度新发行规模及数量统计12 图表18：FOF基金近1年周度新发行规模及数量统计12 图表19：权益类基金周度新发行规模统计：合计（单位：亿）12 图表20：本周新申报基金产品明细12 图表21：股票型/混合型/灵活配置型基金仓位13 图表22：股票型/混合型/灵活配置型基金仓位14 图表23：交通运输仓位（2017年至今）14 图表24：公募医药仓位（2017年至今）14 图表25：ETF总份额增长前十15 图表26：ETF分类资金流情况15 图表27：上周FOF表现前十产品16 图表28：逆向进取组合样本外回报（成立至今）16 图表29：逆向进取组合样本外回报（年初至今）16 图表30：风险再平衡组合样本外回报（成立至今）17 图表31：风险再平衡组合样本外回报（年初至今）17 图表32：结构化风险平价组合样本外回报（成立至今）17 图表33：结构化风险平价组合样本外回报（年初至今）17 图表34：行业板块跟踪产品17 图表35：主题跟踪产品19 1、基金市场热点 1.1、上交所和中证指数公司将于2022年10月11日正式发布上证光伏产业、太阳能产业指数 2022年9月9日，上交所发布公告称将与中证指数公司于2022年10月11日正式发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数，为市场提供更多投资标的。其中，上证光伏产业指数从沪市选取30只业务涉及光伏发电产业的上市公司证券作为指数样本，上证太阳能 产业指数从沪市选取50只业务涉及光伏发电和光热发电产业的上市公司证券作为指数样本，以分别反映沪市光伏及太阳能产业上市公司证券的整体表现，并进一步丰富上证绿色主题指数体系。2只指数均以2017年12月29日作为基日，基点为1000点。指数样本空间 同上证180指数的样本空间，可投资性筛选条件设置为过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%，样本每半年定期调整一次。 图表1：上证光伏产业指数最新一期样本（30只）图表2：上证太阳能产业指数最新一期样本（38只） 证券代码 证券简称 所属中信一级行业 所属中信二级行业 所属中信三级行业 流通市值 [亿元] 证券代码 证券简称 所属中信一级行业 所属中信二级行业 所属中信三级行业 流通市值 [亿元] 600032.SH 浙江新能 电力及公用事业 发电及电网 其他发电 284.13 600032.SH 浙江新能 电力及公用事业 发电及电网 其他发电 284.13 600089.SH 特变电工 电力设备及新能源 电气设备 输变电设备 951.11 600135.SH 乐凯胶片 基础化工 塑料及制品 膜材料 41.50 600089.SH 特变电工 电力设备及新能源 电气设备 输变电设备 951.11 600151.SH 航天机电 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 160.06 600151.SH 航天机电 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 160.06 600207.SH 安彩高科 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 63.60 600207.SH 安彩高科 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 63.60 600438.SH 通威股份 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 2456.04 600438.SH 通威股份 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 2456.04 600481.SH 双良节能 机械 专用机械 其他专用机械 316.14 600481.SH 双良节能 机械 专用机械 其他专用机械 316.14 600537.SH 亿晶光电 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 78.25 600732.SH 爱旭股份 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 445.27 600732.SH 爱旭股份 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 445.27 600770.SH 综艺股份 综合 综合Ⅱ 综合Ⅲ 118.43 600770.SH 综艺股份 综合 综合Ⅱ 综合Ⅲ 118.43 600821.SH 金开新能 电力及公用事业 发电及电网 其他发电 117.07 600821.SH 金开新能 电力及公用事业 发电及电网 其他发电 117.07 600876.SH 洛阳玻璃 建材 结构材料 玻璃 91.76 600876.SH 洛阳玻璃 建材 结构材料 玻璃 91.76 601012.SH 隆基绿能 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 4031.90 601012.SH 隆基绿能 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 4031.90 601137.SH 博威合金 有色金属 工业金属 铜 149.08 601222.SH 林洋能源 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 164.81 601137.SH 博威合金 有色金属 工业金属 铜 149.08 601778.SH 晶科科技 电力及公用事业 发电及电网 其他发电 151.95 601222.SH 林洋能源 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 164.81 601798.SH 蓝科高新 机械 专用机械 其他专用机械 28.01 601778.SH 晶科科技 电力及公用事业 发电及电网 其他发电 151.95 601865.SH 福莱特 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 692.33 601865.SH 福莱特 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 692.33 601877.SH 正泰电器 电力设备及新能源 电气设备 配电设备 646.93 601908.SH 京运通 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 209.83 601877.SH 正泰电器 电力设备及新能源 电气设备 配电设备 646.93 603063.SH 禾望电气 电力设备及新能源 电气设备 电力电子及自动化 147.39 601908.SH 京运通 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 209.83 603105.SH 芯能科技 电力设备及新能源 电源设备 太阳能 76.90 603063.SH 禾望电气 电力设备及新能源 电