股指期货日报：美国通胀数据为风格切换加码

股指期货日报 2022年9月14日星期三 南华期货研究所 1.图解行情 美国国债利差 10-2spread 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 资料来源：Wind南华研究 8CPI8.3%8.1% 0.1%0.1% 5004.32% AA A 7200 IH 0.87% IF1.14% A IMIC IH IH IH 2.行情概览 2.1股指期货日内基本行情 沪深300指数期货IF 代码 IF00.CFE IF01.CFE IF02.CFE IF03.CFE 000300.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -1.14 -1.12 -1.13 -1.12 -1.11 成交量（手） 58,786.00 21,745.00 18,905.00 3,939.00 N.A. 持仓量（手） 57,133.00 33,189.00 71,264.00 17,101.00 N.A. 持仓量变化（手） -12,845.00 12,520.00 4,655.00 1,261.00 N.A. 上证50指数期货IH 代码 IH00.CFE IH01.CFE IH02.CFE IH03.CFE 000016.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.87 -0.82 -0.85 -0.86 -0.86 成交量（手） 32,150.00 13,901.00 12,720.00 2,316.00 N.A. 持仓量（手） 42,467.00 25,395.00 43,733.00 11,537.00 N.A. 持仓量变化（手） -8,352.00 6,704.00 2,841.00 406.00 N.A. 中证500指数期货IC 代码 IC00.CFE IC01.CFE IC02.CFE IC03.CFE 000905.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.70 -0.69 -0.67 -0.62 -0.80 成交量（手） 69,047.00 31,072.00 21,902.00 7,813.00 N.A. 持仓量（手） 72,296.00 54,841.00 132,894.00 60,747.00 N.A. 持仓量变化（手） -23,332.00 18,657.00 6,892.00 2,333.00 N.A. 中证1000指数期货IM 代码 IM00.CFE IM01.CFE IM02.CFE IM03.CFE 000852.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.90 -0.92 -0.99 -1.08 -1.08 成交量（手） 27,940.00 12,267.00 8,185.00 2,456.00 N.A. 持仓量（手） 26,703.00 17,725.00 20,778.00 13,624.00 N.A. 持仓量变化（手） -4,136.00 5,409.00 734.00 667.00 N.A. 数据来源：Wind，南华研究 3.期指升贴水变化 3.1沪深300指数期货 0.50% 成交量加权平均升贴水率沪深300（右） 4900.0000 0.00% -0.50% 4700.0000 4500.0000 4300.0000 -1.00% 4100.0000 -1.50% 3900.0000 3700.0000 -2.00%3500.0000 3.2上证50指数期货 0.50% 成交量加权平均升贴水率上证50（右） 3300.0000 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% 3200.0000 3100.0000 3000.0000 2900.0000 2800.0000 2700.0000 -2.00%2600.0000 3.3中证500指数期货 0.00% 成交量加权平均升贴水率中证500（右） 7500.0000 -0.50%7000.0000 -1.00%6500.0000 -1.50%6000.0000 -2.00%5500.0000 -2.50%5000.0000 3.4中证1000指数期货 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% -1.20% -1.40% -1.60% -1.80% -2.00% 成交量加权平均升贴水率中证1000（右） 7400.0000 7300.0000 7200.0000 7100.0000 7000.0000 6900.0000 6800.0000 6700.0000 6600.0000 2022-07-27 2022-07-29 2022-07-31 2022-08-02 2022-08-04 2022-08-06 2022-08-08 2022-08-10 2022-08-12 2022-08-14 2022-08-16 2022-08-18 2022-08-20 2022-08-22 2022-08-24 2022-08-26 2022-08-28 2022-08-30 2022-09-01 2022-09-03 2022-09-05 2022-09-07 2022-09-09 2022-09-11 2022-09-13 6500.0000 注：升贴水率=（期货合约价格-现货价格）/现货价格 成交量加权平均升贴水率为该品种当月、次月、当季和下季期货合约的升贴水率按照成交量加权平均的结果。