股指期货日报：缩量调整 预期偏弱

2022 9 1 11 30 股指期货日报 2022年9月 南华期货研究所 1.图解行情 14,000.00 13,000.00 12,000.00 11,000.00 10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 资料来源：Wind南华研究 7000 2022-04-20 2022-04-25 1 2022-04-28 2022-05-06 日星期四 2022-05-11 2022-05-16 2022-05-19 2022-05-24 2022-05-27 两市成交额(亿元) 2022-06-01 2022-06-07 2022-06-10 2022-06-15 2022-06-20 2022-06-23 2022-06-28 2022-07-01 2022-07-06 8000 2022-07-11 2022-07-14 2022-07-19 2022-07-22 2022-07-27 5 2022-08-01 2022-08-04 2022-08-09 2022-08-12 2022-08-17 2022-08-22 2022-08-25 2022-08-30 IH IH IH 2.行情概览 2.1股指期货日内基本行情 沪深300指数期货IF 代码 IF00.CFE IF01.CFE IF02.CFE IF03.CFE 000300.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.95 -0.88 -0.92 -0.82 -0.86 成交量（手） 64,657.00 2,448.00 10,628.00 2,870.00 N.A. 持仓量（手） 108,230.00 3,656.00 52,682.00 11,381.00 N.A. 持仓量变化（手） -9,260.00 40.00 -132.00 237.00 N.A. 上证50指数期货IH 代码 IH00.CFE IH01.CFE IH02.CFE IH03.CFE 000016.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.98 -0.98 -0.97 -0.96 -1.06 成交量（手） 38,021.00 5,029.00 9,663.00 1,937.00 N.A. 持仓量（手） 65,955.00 7,657.00 31,443.00 7,370.00 N.A. 持仓量变化（手） -6,732.00 1,474.00 554.00 -354.00 N.A. 中证500指数期货IC 代码 IC00.CFE IC01.CFE IC02.CFE IC03.CFE 000905.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.46 -0.41 -0.45 -0.49 -0.47 成交量（手） 66,433.00 5,352.00 14,467.00 7,990.00 N.A. 持仓量（手） 154,983.00 9,901.00 105,074.00 48,278.00 N.A. 持仓量变化（手） -9,824.00 743.00 -1,520.00 2,032.00 N.A. 中证1000指数期货IM 代码 IM00.CFE IM01.CFE IM02.CFE IM03.CFE 000852.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.72 -0.78 -0.74 -0.70 -0.50 成交量（手） 38,108.00 4,112.00 6,539.00 4,150.00 N.A. 持仓量（手） 43,659.00 6,153.00 18,221.00 13,250.00 N.A. 持仓量变化（手） -5,168.00 1,161.00 -723.00 545.00 N.A. 数据来源：Wind，南华研究 3.期指升贴水变化 3.1沪深300指数期货 1.00% 成交量加权平均升贴水率沪深300（右） 5100.0000 0.50% 0.00% 4900.0000 4700.0000 4500.0000 -0.50%4300.0000 -1.00% -1.50% 4100.0000 3900.0000 3700.0000 -2.00%3500.0000 3.2上证50指数期货 1.00% 成交量加权平均升贴水率上证50（右） 3300.0000 0.50% 3200.0000 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% 3100.0000 3000.0000 2900.0000 2800.0000 2700.0000 -2.00%2600.0000 3.3中证500指数期货 0.50% 成交量加权平均升贴水率中证500（右） 7500.0000 0.00% 7000.0000 -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% 6500.0000 6000.0000 5500.0000 -2.50%5000.0000 3.4中证1000指数期货 成交量加权平均升贴水率中证1000（右） 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% -1.20% -1.40% -1.60% -1.80% -2.00% 7400.0000 7300.0000 7200.0000 7100.0000 7000.0000 6900.0000 6800.0000 6700.0000 6600.0000 6500.0000 注：升贴水率=（期货合约价格-现货价格）/现货价格 成交量加权平均升贴水率为该品种当月、次月、当季和下季期货合约的升贴水率按照成交量加权平均的结果。