新能源期权早报：2026年6月10日策略分析

标的行情解析及期权因子研究

PS2609合约

1. 行情表现：昨日收盘价34280元，下跌1260元（3.54%），成交量89460手（增加22505手），持仓量105396手（增加909手）。
2. 期权因子：
   • 隐含波动率维持在均值0.5234上方。
   • 期权持仓量PCR为0.2797，位于近一年2.04%水位。
   • 标的压力位为50000，支撑位为33000。

SI2609合约

1. 行情表现：昨日收盘价8515元，下跌200元（2.29%），成交量306204手（增加4207手），持仓量246927手（增加4724手）。
2. 期权因子：
   • 隐含波动率维持在均值0.3180上方。
   • 期权持仓量PCR为0.4679，位于近一年53.47%水位。
   • 标的压力位为10800，支撑位为8000。

期权策略建议

PS2609合约

1. 方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，如B_PS2609C36000，S_PS2609C37000。
2. 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如B_PS2609C38000，B_PS2609P32000。

SI2609合约

1. 方向性策略：无。
2. 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如B_SI2609C9000，B_SI2609P8100。

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