核心结论
- 全球市场概况：上周A股市场表现分化，上证指数涨幅最大（1.08%），港股市场上涨（恒生指数上涨1.29%）。涨幅居前的ETF跟踪标的多为新能源板块指数。
- ETF新发情况：上周内地市场上报股票ETF4只，新成立13只；美国市场新成立权益型ETF4只，均为主动ETF。
- A股ETF资金流向：
- 净流入排名前10的多为金融板块ETF。
- 净流出前10的多为宽基指数ETF，其中跟踪中证A500指数的ETF净流入居前，跟踪沪深300指数的ETF净流出居前。
- 行业ETF中，金融地产板块ETF净流入居前。
- 主题ETF中，金融科技ETF（159851）净流入居前，上海国企ETF（510810）净流出居前。
- 主动ETF中，中证2000增强ETF净流入居前，沪深300增强ETF净流出居前。
- Smart Beta ETF中，红利低波ETF（512890）净流入居前，红利ETF（510880）净流出居前。
- 美股市场资金流向：
- AI+大数据主题ETF净流入居前，数字经济主题ETF净流出居前。
- 主动ETF中，以罗素3000指数为基准的Putnam Focused Large Cap Value ETF净流入居前，以MSCI World指数为基准的JPMorgan Global Select Equity ETF净流出居前。
- Smart Beta ETF中，多因子类ETF净流入居前。
- 投资标普500指数的ETF净流入居前，跟踪道琼斯工业平均指数的ETF净流出居前。
- 投资A股和港股的股票ETF合计净流出0.23亿美元。
- 商品市场资金流向：
- 内地黄金ETF净流入居前，合计净流出16.77亿元。
- 美国市场黄金ETF净流出居前，合计净流出2.96亿美元。
- ETF策略业绩表现：
- 扩散指标+RRG ETF轮动策略上周收益率为3.19%，相对中信一级等权和沪深300指数的超额收益分别为2.18%、2.37%。
- 50%底仓+日内动量策略上周在上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和中证1000ETF的收益率分别为0.47%、0.52%、0.29%和0.27%，相较于对应50%仓位ETF的超额收益分别为0.05%、0.1%、0.25%和-0.03%。
- 风险提示：报告1-3章涉及的ETF仅为客观统计结果，不构成投资建议；第4章中的模型根据历史数据进行测算，存在模型失效风险。
内容目录
- 全球及A股市场概况：上周全球主要市场指数涨跌幅，A股市场股票ETF跟踪标的指数上涨/下跌前10名。
- ETF新发统计：
- 股票型ETF上报统计。
- 股票型ETF发行统计。
- 股票型ETF成立统计（内地和美国）。
- 资金流向：
- A股市场：
- 股票型ETF资金净流入/流出前10名。
- 宽基ETF资金净流入/流出前10名。
- 行业板块ETF资金净流入情况。
- 主题ETF资金净流入/流出前10名。
- 主动ETF资金净流入/流出前10名。
- Smart Beta ETF资金净流入/流出前10名。
- 美股市场：
- 主题ETF资金净流入/流出排名前10的主题。
- 主动ETF资金净流入/流出前10名。
- Smart Beta ETF资金净流入/流出情况。
- 其他ETF（宽基）资金净流入/流出前10名。
- 投资A股和港股的ETF资金净流入/流出情况。
- 商品ETF：
- 内地商品ETF资金净流入情况。
- 美国商品ETF资金净流入/流出情况。
- ETF策略跟踪：
- 扩散指标+RRG ETF轮动策略：
- 模型介绍：选行业、选ETF。
- 业绩跟踪：年化收益率、YTD收益率、相对超额收益、最新持仓。
- ETF日内动量策略：
- 风险提示：ETF统计结果不构成投资建议，模型存在失效风险。
