概述
2025年2月，金融稳定 институт (FSI) 与 Oliver Wyman 公司合作，在西北非洲的摩洛哥、毛里塔尼亚、突尼斯和西非货币联盟 (WAMU) 四个司法管辖区开展了跨境危机模拟演练 (CSE)，模拟一家区域性系统重要性银行集团的失败。演练旨在测试各国危机管理框架和跨境合作安排。报告总结了演练的观察结果，并提出建议。
演练设计和情景
演练分为三轮，分别模拟银行失败的早期干预、维持困境中的银行运营和准备Resolution，以及Resolution策略决策阶段。情景设定了摩洛哥的虚构银行集团 Banque Soleil，该集团在西北非洲地区拥有七家子公司，均被视为当地系统重要性机构。Banque Soleil 的Resolution计划采用单一入口点 (SPE) 策略，即通过减记和转换母公司发行的吸收损失能力来保留集团及其运营协同效应。
观察结果
- 跨境合作：参与机构之间沟通流畅、合作，但主要集中于信息交换，缺乏战略层面的协调。在危机高峰期，才进行Resolution方案的讨论。由于各国行动时间不一致，未能达成集团层面的Resolution方案。
- 国内机构间合作：国内机构之间的沟通开放，但缺乏结构化的程序和Playbook，导致部分机构感到未被充分参与决策。
- Resolution框架和工具：参与司法管辖区已建立符合国际标准的Resolution框架，但工具的运营实施和准备仍存在差距。多数机构过度依赖公共资金，而非私人资金解决方案。Resolution工具的使用缺乏明确指导，评估选项 superficial，Resolution计划未发挥核心作用。
建议
- 审查Resolution框架和可用工具：参考国际标准，完善Resolution工具的运营实施和准备，确保工具的可用性和有效性。
- 危机管理协议和程序：建立明确的危机管理协议和Playbook，制定危机沟通计划，加强危机管理能力。
- 银行特定恢复和Resolution计划：要求银行制定可信的恢复计划，并建立银行特定Resolution计划，明确Resolution策略和实施细节。
- 跨境Resolution规划中的协调：建立Resolution委员会，加强跨境信息交换和协调，确保Resolution策略的可行性和有效性。
- 危机模拟演练：定期开展桌面推演和模拟演练，测试Resolution框架和工具，提升危机应对能力。
结论
参与机构在模拟危机中表现良好，但跨境合作和Resolution策略制定方面仍有提升空间。建议各国加强Resolution框架建设，完善危机管理协议和程序，并开展定期演练，以提升危机应对能力。
