[国际清算银行]：拉丁美洲跨境危机模拟演习（英）

跨境危机模拟演练在拉丁美洲

引言

危机模拟演练（CSEs）是应急规划和准备的重要组成部分。它们为当局提供了在受控环境中测试危机程序和合作与沟通机制的机会。随着各国在全球范围内推进采用解决方案框架并进行解决方案规划，对模拟在提高执行能力方面的角色的关注也在增加。缺乏明确谁在何时应采取何种行动可能导致及时有效的干预受阻。此类演练有助于让关键人员熟悉程序，并帮助当局开发或改进危机应对计划，以支持及时和有效的干预。

模拟演练概述

2024年2月，来自哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥和秘鲁的中央银行、监管机构和存款保险公司参与了一项基于一家虚构系统性跨国银行破产的跨境危机模拟演练。每个参与方都在其国家框架下负责管理一家在该国运营的受困国际银行。每个参与方均派出了高级决策者（如董事、副行长）及其专家团队，并指定了观察员全程参与内部互动和会议。观察员的反馈是本报告发现和建议的重要输入之一。本次模拟演练旨在测试跨境合作和沟通在银行倒闭管理中的作用。演练基于一个虚构的Banco Quetzalcoatl（BQ），这是一家总部位于虚构欧洲国家Espalanda的跨国银行集团，拥有每个参与国的子公司，并通过墨西哥的中间控股公司（IHC）进行分组。每个子公司在当地市场都是主要金融参与者，并被视为当地系统重要性金融机构。BQ制定了集团恢复计划和解决方案计划，规定了一系列选项（如出售子公司、在集团层面筹集资本）和首选解决方案策略（PRS）。全球集团采用了多点进入（MPE）解决方案策略，其中拉丁美洲子集团将通过墨西哥IHC实施开放银行救助，从而实现单独解决。因此，实际上墨西哥是此次演练的主场管辖区。演练分为三个阶段：第一阶段侧重于了解银行状况、监督实施银行恢复措施以及实施额外的监管早期干预措施；第二阶段侧重于通过流动性支持保持银行运营，并为可能的解决方案做准备；第三阶段侧重于决定要采用的本地和区域解决方案策略。为了促进跨境讨论和协调，子公司之间的影响不对称分布，共享服务中心增加了运营复杂性和相互依赖性。参与者有效地管理了模拟危机，演练促使各机构反思自身框架和合作安排。在危机初期，大多数参与者采取了内向方法，专注于国内解决方案，仅在局部子公司和提议的国家措施的信息共享上进行跨境互动。协调集团策略的行动仅在危机后期发生。这在一定程度上可以解释为部分由于一些参与国有限的解决方案工具箱和不同步的危机处理程序所致。