量化基金业绩跟踪周报（2025.07.07-2025.07.11）

核心结论

• 本周300指增超额收益回撤，其余指增超额回稳。
• 月度业绩显示，中证500、中证1000指增超额收益领先，主动量化基金收益表现良好。
• 年度业绩方面，中证A500、中证1000指增超额收益显著，主动量化基金整体收益领先。

周度业绩数据

• 沪深300指增平均超额收益-0.08%，正超额收益基金占比32.84%。
• 中证A500指增平均超额收益-0.06%，正超额收益基金占比37.93%。
• 中证500指增平均超额收益0.05%，正超额收益基金占比58.57%。
• 中证1000指增平均超额收益0.15%，正超额收益基金占比71.74%。
• 主动量化基金平均收益1.46%，正收益基金占比96.43%。
• 股票市场中性基金平均收益-0.35%，正收益基金占比13.04%。

月度业绩数据

• 沪深300指增平均超额收益-0.04%，正超额收益基金占比52.24%。
• 中证A500指增平均超额收益0.06%，正超额收益基金占比62.07%。
• 中证500指增平均超额收益0.43%，正超额收益基金占比88.57%。
• 中证1000指增平均超额收益0.65%，正超额收益基金占比93.48%。
• 主动量化基金平均收益2.02%，正收益基金占比93.83%。
• 股票市场中性基金平均收益-0.11%，正收益基金占比34.78%。

年度业绩数据

• 沪深300指增平均超额收益0.99%，正超额收益基金占比78.69%。
• 中证A500指增平均超额收益2.93%，正超额收益基金占比100.00%。
• 中证500指增平均超额收益2.38%，正超额收益基金占比87.88%。
• 中证1000指增平均超额收益5.34%，正超额收益基金占比97.83%。
• 主动量化基金平均收益9.33%，正收益基金占比93.08%。
• 股票市场中性基金平均收益0.75%，正收益基金占比65.22%。

研究结论

• 量化基金整体表现稳健，中证1000指增超额收益领先。
• 主动量化基金在绝对收益和市场中性策略中表现突出。
• 不同指数增强策略表现分化，中证500、中证1000指增超额收益显著。