日度数据跟踪
期权成交量:商品期权总成交量698万张,其中苯乙烯期权成交量最高,达到137万张;LPG期权和银期权成交量分别为61万张和47万张。持仓量方面,纯碱期权超过83万张,豆粕期权超过68万张。成交量PCR方面,菜籽粕期权PCR达到1.36,尿素期权PCR仅为0.26,存在交易机会和流动性风险。
波动率:白糖期权IV上升0.61%,豆一IV下降9.37%;PTA期权IV上升3.04%,乙二醇期权IV下降14.26%;金属类品种IV涨跌互现,沪金期权IV上升1.34%。
品种研究:报告对豆粕、菜籽粕、PTA、甲醇、白糖、纯碱、铁矿石、沪银和螺纹钢期权进行了详细分析,包括波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等。
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