【商品期权日报】商品期权成交量397万张，碳酸锂期权IV下降2.10%

日度数据跟踪

行情速览

• 成交持仓量：商品期权成交量397万张，部分品种成交量较大，如豆粕期权成交量达40万张，苹果期权和纯碱期权成交量分别为36万张和26万张；持仓量方面，豆粕期权持仓量超133万张，纯碱期权持仓量超83万张；成交量PCR方面，豆二期权PCR达1.58，硅铁期权PCR仅为0.22，存在交易机会的同时需提防流动性风险。
• 波动率：碳酸锂期权IV下降2.10%；农产品中，花生期权IV上升0.82%，棕榈油期权IV下降0.80%；能化类品种中，对二苯甲期权IV上升0.11%，工业硅期权IV下降1.60%；金属类品种中，各品种IV涨跌互现，沪银期权IV上升0.50%。

品种研究

• 豆粕期权：成交量较大，持仓量高，PCR偏高，需关注流动性风险。
• 菜籽粕期权：成交量较大，持仓量高，PCR偏高。
• PTA期权：波动率微笑曲线和期限结构呈现一定特征。
• 甲醇期权：波动率微笑曲线和期限结构呈现一定特征。
• 纯碱期权：波动率微笑曲线和期限结构呈现一定特征。
• 铁矿石期权：波动率微笑曲线和期限结构呈现一定特征。
• 沪银期权：IV上升，呈现一定特征。
• 螺纹钢期权：波动率微笑曲线和期限结构呈现一定特征。

风险提示：本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。