周度要点小结
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行情回顾
- 价格：截至周五日盘收盘，铁矿2505合约期价为817.0元/吨，青岛港PB粉808元/吨。
- 发运：本期澳巴发运总量2770.4万吨，环比增加901.7万吨，其中澳洲发往中国量1744.8万吨，环比增加776.7万吨。
- 到港：本期中国47港到港总量1852.6万吨，环比减少858.7万吨。
- 需求：周度日均铁水产量228.44万吨，环比增加2.99万吨，年同比增4.35万吨。
- 库存：港口库存增加403.07万吨至16002.68万吨，钢厂库存环比下降1381.58万吨至9464.74万吨。
- 钢厂盈利率：51.52%，环比增加2.60%。
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行情展望
- 宏观：美联储维持利率不变，英国央行降息。
- 供需：库存高位，本期到港量减少，澳巴发运增加，一季度发运偏淡。
- 市场：焦炭提降，煤矿复产情况待关注。
- 技术：铁矿2505合约周K趋势偏空。
- 策略建议：主力偏多运行，运行区间780-830。
期现市场情况
- 持仓量：较节前增7.9万手至82.5万手。
- 月差：5-9合约月差36，环比下降1个点。
- 仓单量：期货仓单量环比持平至2100手。
- 矿焦比：环比增加0.003至0.457。
- 现货价格指数：106.50，环比上涨1.75美元/干吨。
- 青岛港PB粉矿基差：-9.0，环比增加7.5个点。
基本面数据图表
- 澳巴发货量：本期总量2770.4万吨，环比增加901.7万吨。
- 澳洲发货量至中国量：1744.8万吨，环比增加776.7万吨。
- 巴西铁矿石发运量：703.2万吨，环比增加69.0万吨。
- 中国47港到港量：1852.6万吨，环比减少858.7万吨。
- 45港口库存：16002.68万吨，环比增加403.07万吨。
- 粗钢产量：12月7597万吨，同比增长11.8%；1-12月100509万吨，同比下降1.7%。
- 铁矿石原矿产量：12月8485.55万吨，环比增加370.32万吨；1-12月104193.50万吨，同比增长1.20%。
- 进口数量：12月11248.6万吨，环比增加1062.4万吨；1-12月123816万吨，同比增长4.9%。
- 日均铁水产量：228.44万吨，环比增加2.99万吨。
- 日均疏港量：268.67万吨，环比下降61.46万吨。
- 焦炭价格：日照港平仓价1610元/吨，内蒙古乌海焦煤出厂价1290元/吨。
- 双焦比值：1.54，环比下降0.02。
期权市场
- 策略建议：买入780附近看涨期权，卖出840附近看涨期权。
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