股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 11月20日，上证综指涨跌幅0.66%，收于3367.99点，成交额6278.58亿元，深成指数涨跌幅0.78%，收于10827.19点，成交额9864.04亿元。中证1000指数涨跌幅1.97%，成交额3675.21亿元，其中开盘价6116.96，收盘价6250.8，当日最高价6262.08，最低价6105.22； 中证500指数涨跌幅0.94%，成交额2610.05亿元，其中开盘价5920.32，收盘价5992.39，当日最高价6015.23，最低价5909.11；沪深300指数涨跌幅0.22%，成交额3475.78亿元，其中开盘价3966.12，收盘价3985.77，当日最高价4001.08，最低价3958.34； 60 50 40 30 20 10 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 上证50指数涨跌幅0.19%，成交额812.07亿元，其中开盘价2667.45，收盘价2676.21，当日最高价2686.38，最低价2657.58。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-5,-4] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [10,11] [11,12] [12,13] [13,14] [14,15] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨120.52点，医药生物,电子,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨55.79点，医药生物,传媒,计算机等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨8.88点，医药生物,计算机,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，电力设备,银行等板块对指数向下拉动明显。 20 15 10 5 0 -5 上证50较前收盘价上涨5.02点，医药生物,公用事业,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，有色金属,银行,电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物 电子计算机传媒 基础化工 通信机械设备国防军工电力设备有色金属商贸零售 汽车公用事业家用电器农林牧渔建筑装饰轻工制造石油石化 综合非银金融交通运输 煤炭食品饮料纺织服饰建筑材料房地产环保 社会服务 钢铁美容护理 银行 数据来源：Wind，光期研究所 15 10 5 0 -5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物 传媒计算机国防军工基础化工机械设备非银金融电力设备 通信有色金属轻工制造商贸零售 钢铁煤炭房地产 公用事业石油石化 电子社会服务家用电器农林牧渔建筑装饰美容护理 汽车建筑材料 环保交通运输食品饮料纺织服饰 银行 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物计算机食品饮料 通信公用事业 传媒商贸零售国防军工机械设备 汽车石油石化基础化工 煤炭农林牧渔 钢铁社会服务纺织服饰建筑材料轻工制造房地产美容护理家用电器有色金属非银金融交通运输建筑装饰 电子电力设备 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 4 2 0 -2 -4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-52.06，IM01日均基差-81.63，IM02日均基差-155.25，IM03日均基差-262.39;IC00日均基差-39.11，IC01日均基差-62.58，IC02日均基差-113.1，IC03日均基差-205.99;IF00日均基差-1.83，IF01日均基差0.26，IF02日均基差2.39，IF03日均基差-12.2; IH00日均基差3.6，IH01日均基差4.12，IH02日均基差10.18，IH03日均基差10.42; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 6300 6250 6200 6150 6100 6050 6000 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH -60 -50 0 -10 -20 -30 -40 6020 6000 5980 5960 5940 5920 5900 5880 5860 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 4010 4000 3990 3980 3970 3960 3950 3940 3930 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 IH00_diff 000016.SH 7 6 5 4 3 2 1 0 2690 2685 2680 2675 2670 2665 2660 2655 2650 2645 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30