私募指增策略跟踪周报：权益市场下行，不同赛道高换手指增可均衡配置

2024-11-19 赵嘉瑜招商期货章嘉艺

风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。

本周权益市场整体下行，但中证1000指增、中证500指增、沪深300指增超额均为正数。主要宽基指数整体下行，市场活跃度处于高位。除传媒外，其他申万一级行业指数普跌。本周20%Barra风格因子为正收益。

私募指增基金业绩跟踪显示，本周三类指增收益均为负数。私募指增平均超额净值表现显示，本周3类指增超额均为正数。风险监测显示，沪深300、中证500、中证1000私募指增基金成份股权重占比分别为78.01%、39.17%、38.68%。

个股收益分化度处于极高区间，市场交投相对活跃度处于极高区间。市场处于小盘成长风格，风格因子及行业轮动速度处于正常区间。

沪深300、中证500、中证1000指增基金在大小盘因子超额暴露均为负值，中盘因子超额暴露持续收缩，总体因子暴露风险不大。

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