股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 11月18日，上证综指涨跌幅-0.21%，收于3323.85点，成交额7558.1亿元，深成指数涨跌幅-1.91%，收于10544.02点，成交额10018.85亿元。中证1000指数涨跌幅-2.46%，成交额3740.08亿元，其中开盘价6154.51，收盘价5974.56，当日最高价6180.88，最低价5937.09； 中证500指数涨跌幅-1.54%，成交额2964.23亿元，其中开盘价5940.49，收盘价5833.04，当日最高价5977.49，最低价5799.91；沪深300指数涨跌幅-0.46%，成交额4724.08亿元，其中开盘价3982.1，收盘价3950.38，当日最高价4034.06，最低价3931.19；上证50指数涨跌幅0.26%，成交额1279.86亿元，其中开盘价2683.49，收盘价2678.27，当日最高价2725.3，最低价2668.06。 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-14,-13] [-13,-12] [-12,-11] [-11,-10] [-10,-9] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-150.95点，电子,计算机等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-91.44点，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-18.45点，银行,建筑装饰等板块对指数向上拉动明显，电力设备,计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 10 0 -10 -20 -30 -40 上证50较前收盘价上涨6.82点，银行,建筑装饰,煤炭等板块对指数向上拉动明显，医药生物,食品饮料,电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 银行社会服务美容护理石油石化 综合钢铁 非银金融纺织服饰建筑材料 煤炭家用电器 环保建筑装饰商贸零售农林牧渔食品饮料轻工制造公用事业交通运输 通信房地产国防军工 传媒 汽车基础化工有色金属机械设备电力设备计算机医药生物 电子 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 银行 煤炭交通运输公用事业 钢铁 环保建筑装饰商贸零售石油石化纺织服饰美容护理轻工制造建筑材料 汽车房地产农林牧渔社会服务食品饮料机械设备基础化工家用电器有色金属 通信电力设备医药生物 传媒非银金融国防军工计算机 电子 数据来源：Wind，光期研究所 15 10 5 0 -5 -10 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行建筑装饰公用事业 煤炭汽车钢铁 交通运输房地产建筑材料石油石化纺织服饰轻工制造美容护理商贸零售农林牧渔社会服务基础化工国防军工机械设备有色金属 传媒通信 家用电器非银金融食品饮料医药生物电力设备计算机 电子 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 10 8 6 4 2 0 -2 -4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-33.64，IM01日均基差-62.65，IM02日均基差-130.55，IM03日均基差-238.56;IC00日均基差-21.71，IC01日均基差-40.62，IC02日均基差-80.48，IC03日均基差-166.82;IF00日均基差5.55，IF01日均基差9.01，IF02日均基差13.45，IF03日均基差1.17; IH00日均基差8.05，IH01日均基差8.74，IH02日均基差14.48，IH03日均基差14.63; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IM00_diff 000852.SH 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 6200 6150 6100 6050 6000 5950 5900 5850 5800 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 6 5 4 3 2 1 0 IC00_diff 000905.SH 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 6000 5950 5900 5850 5800 5750 5700 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 IF00_diff 000300.SH 14 12 10 8 6 4 2 0 4040 4020 4000 3980 3960 3940 3920 3900 3880 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 IH00_diff 000016.SH 12 10 8 6 4 2 0 2730 2720 2710 2700 2690 2680 2670 2660 2650 2640 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -5