股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 07月03日，上证综指涨跌幅-0.49%，收于2982.38点，成交额2578.4亿元，深成指数涨跌幅-0.59%，收于8760.43点，成交额3225.11亿元。中证1000指数涨跌幅-0.79%，成交额1038.16亿元，其中开盘价4900.67，收盘价4867.13，当日最高价4906.51，最低价4857.78； 中证500指数涨跌幅-0.78%，成交额961.21亿元，其中开盘价4945.4，收盘价4910.92，当日最高价4950.51，最低价4905.39；沪深300指数涨跌幅-0.24%，成交额1630.35亿元，其中开盘价3471.56，收盘价3463.41，当日最高价3478.7，最低价3454.99；上证50指数涨跌幅-0.08%，成交额551.18亿元，其中开盘价2417.18，收盘价2414.87，当日最高价2421.08，最低价2405.84。 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-8,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7, -7]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-38.52点，电力设备,计算机,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-38.56点，机械设备,计算机,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-8.38点，电子,商贸零售,电力设备等板块对指数向上拉动明显，煤炭,计算机,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-1.81点，商贸零售,电子,医药生物等板块对指数向上拉动明显，交通运输,煤炭,银行等板块对指数向下拉动明显。 4 1.64 2 0.560.190.160.160.050.010 0 -2 -0.08-0.13-0.14-0.34-0.36-0.39-0.48-0.51-0.58-0.58-0.97-0.99-1.04 -1.07-1.23-1.55-1.77-1.92 -4 -3.09 -6 -4.04-4.06 -8 -6.65 -10 -9.34 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 3.59 1.52 0.790.630.550.05 -0.03-0.11-0.17-0.18-0.24-0.32-0.38-0.46-0.55-0.61-0.73-0.8-1.03-1.04-1.23-1.26 -1.45 -2.41 -3.62-4.26-4.61 -5.47 -6.16 -8.59 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2.2 1.431.311.1 0.370.330.03 -0.01-0.02-0.05-0.05-0.06-0.06-0.07-0.12-0.13-0.3-0.38-0.46-0.48-0.57-0.58-0.75 -0.94-1.08-1.25-1.37-1.44 -4.97 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2.06 1.91.86 1.44 1.14 0.69 0.260.210.10.07 -0.1 -0.14-0.16-0.47-0.48-0.48-0.61 -0.98-1.19-1.45 -5.48 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-33.05，IM01日均基差-72.95，IM02日均基差-111.14，IM03日均基差-205.56;IC00日均基差-26.03，IC01日均基差-47.2，IC02日均基差-68.62，IC03日均基差-112.64;IF00日均基差-25.19，IF01日均基差-36.41，IF02日均基差-40.08，IF03日均基差-44.35; IH00日均基差-29.46，IH01日均基差-34.04，IH02日均基差-35.6，IH03日均基差-32.34; 4800 -700 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 5000 -20 16 4980 -25 14 49604940 -30-35 12 4920 -40 10 4900 -45 8 4880 -50 6 4860 -55 4 48404820 -60-65 2 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 5000 4990 4980 4970 4960 4950 4940 4930 4920 4910 4900 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 3500 3490 3480 3470 3460 3450 3440 -15 11 -20 9 7 -25 5 -30 3 1 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） -35 3430 -1 3420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 34 5 6 78 9 01 2 -40 -3 1 1 1 1 11 1 11 1 1111 1 1 111 1 1 1 1 1 09:3 09:4 09:5 10:0 10:1 10:2 10:3 10:4 10:5 11:1 11:2 13:0 13:1 13:2 13:3 13:4 13:5 14:0 14:1 14:3 14:4 14:5 09:3 09:4 09:5 10:0 10:1 10:2 10:3 10:4 10:5 11:0 11:1 11:2 13:0 13:1 13:2 13:3 13:4 13:5 14:0 14:1 14:2 14:3 14:4 14:5 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 28 23 18 13 8 3 -2 IH00_diff 000016.SH -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 2370 2360 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost -90.7291 -38.8712 -38.1559-77.0271 15:00 4934.408 4937.707 -90.2158 -167.899 -167.756 -38.4172-77.6833 14:45 -90.36784936.315 -129.534 -129.482 -129.6 -39.1662 -39.2661 -167.338 -76.9698 14:30 4943.938 -91.2834 -131.152 -39.8682 -77.6939-168.977 -37.8257 -37.8036 14:15 -131.594-91.8986 -39.6959 -169.262 -77.3634 -37.6676 14:00 4923.897 4925.229 -130.662-91.3214 -39.3407 -168.17 -76.849 -37.5083 13:45 4918.758 -91.9286 -131.019 -39.0908 -169.295 -38.2756-77.3663 13:30 4887.995 -130.963-91.5463 -39.4162 -169.492 -77.9457 -38.5295 13:15 4869.732 -90.66 -168.946 11:30 -91.06 -39.1591 -39.3177 -169.174 -38.955-78.1141 -38.9683-78.286 11:15 -90.6249 -130.224 -130.219 -129.978 -39.59