股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 08月29日，上证综指涨跌幅1.2%，收于3135.89点，成交额4439.79亿元，深成指数涨跌幅2.17%，收于10454.98点，成交额5931.26亿元。中证1000指数涨跌幅3.15%，成交额2006.33亿元，其中开盘价5909.46，收盘价6108.76，当日最高价6121.59，最低价5907.96； 中证500指数涨跌幅2.24%，成交额1654.76亿元，其中开盘价5631.01，收盘价5770.32，当日最高价5789.96，最低价5626.52；沪深300指数涨跌幅1.0%，成交额2621.35亿元，其中开盘价3743.05，收盘价3790.11，当日最高价3810.38，最低价3742.08；上证50指数涨跌幅0.44%，成交额640.06亿元，其中开盘价2512.32，收盘价2529.22，当日最高价2546.69，最低价2511.79。 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 25 20 15 10 5 0 [-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8,[9,[10,[11, -4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]10]11]12] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨186.6点，电子,医药生物,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨126.17点，电子,电力设备,医药生物等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨37.49点，电力设备,电子,计算机等板块对指数向上拉动明显，银行等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨11.04点，食品饮料,电力设备,医药生物等板块对指数向上拉动明显，石油石化,银行等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 3027.8426.08 25 20.49 18.79 20 15 13.3712.5711.72 10 8.818.657.53 5.935.43 5 2.862.782.321.921.821.441.331.070.960.810.730.640.630.560.49 0.340.31 0 -5 -0.61-1.43 数据来源：Wind，光期研究所 25 20.17 20 15.35 15 13.9413.0112.49 9.11 10 7.216.56.49 4.9 5 3.33.182.432.431.591.220.990.980.85 0.70.660.640.360.360.330.26 0 -5 -0.06-0.1-0.89 -2.25 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 15 9.929.79 10 5.95.03 5 3.863.77 1.661.191.121.050.830.660.650.50.490.430.270.150.130.10.080.05 0 -5 -0.11-0.29-0.36-0.54-0.61-1.65 -10-6.59 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 5.29 3.33 2.81 2.04 1.72 1.140.99 0.65 0.630.41 0.2 0.180.140.020 -0.1-0.17-0.22-0.44 -0.5 -1.32 -5.75 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差12.15，IM01日均基差9.44，IM02日均基差-0.26，IM03日均基差-13.62;IC00日均基差19.16，IC01日均基差21.17，IC02日均基差21.13，IC03日均基差11.44;IF00日均基差15.52，IF01日均基差26.06，IF02日均基差50.24，IF03日均基差74.14;IH00日均基差8.83，IH01日均基差15.1，IH02日均基差28.1，IH03日均基差50.11; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 IM00_diff 000852.SH 30 20 10 0 -10 -20 -30 6250 6200 6150 6100 6050 6000 5950 5900 5850 5800 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 IC00_diff 000905.SH 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 5900 5850 5800 5750 5700 5650 5600 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 IF00_diff 000300.SH 30 25 20 15 10 5 0 3900 3880 3860 3840 3820 3800 3780 3760 3740 3720 3700 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 2 0 -2 -4 -6 -8 IH00_diff 000016.SH 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2620 2600 2580 2560 2540 2520 2500 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -22.7496 -8.19856 -11.1846-25.7356 -2.986 15:00 -25.2814 -9.88989 -27.7994 -2.518-12.4079 14:45 -15.5557 -15.3916 -20.5706 -5.01489 -23.1761 -7.62044 14:30 6106.923 -19.9727 -5.47556 -1.68378-7.15933-21.6564 14:15 6110.107 -14.6041 -14.4971 -6.80767-21.4118 -8.59078-23.1949 -1.78311 14:00 6108.726 -15.3639 -24.51 -9.14611 -11.284 -2.13789 13:45 6092.652 -24.4468-14.261 -10.1858 -26.8134 -26.6479 -12.5524 -2.36667 13:30 6086.113 -12.5636 -20.8968 -8.33315 -24.2004 -11.6368 -3.30367 13:15 -13.28996082.607 -10.9694-24.2593 -3.51044-14.4799-27.7698 11:30 6060.9 -12.4717 -16.324-28.7957-13.2438-25.7154 -3.08022 11:15 6045.536 -11.7273 -24.2971 -28.2567-12.5698 -3.95956-16.5293 11:00 6028.047 -12.9078 -14.574-27.4818-11.0651-23.9729 -3.50889 10:45 6006.866 -12.4501 -22.7627 -10.3126 -25.4346 -2.67189-12.9844 10:30 -11.3471 -20.962 -9.61489 -23.469 -2.507-12.1219 10:15 5983.226 5987.584 -10.8307 -21.9533 -11.1227 -23.884 -13.0533 -1.93067 10:00 5960.779 -11.5764 -24.8987 -13.322