股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 07月02日，上证综指涨跌幅0.08%，收于2997.01点，成交额2825.59亿元，深成指数涨跌幅-0.97%，收于8812.67点，成交额3620.67亿元。中证1000指数涨跌幅-0.7%，成交额1169.69亿元，其中开盘价4940.7，收盘价4905.65，当日最高价4951.2，最低价4886.7； 中证500指数涨跌幅-1.07%，成交额1059.03亿元，其中开盘价5000.58，收盘价4949.48，当日最高价5002.74，最低价4934.12；沪深300指数涨跌幅-0.18%，成交额1861.05亿元，其中开盘价3472.45，收盘价3471.79，当日最高价3488.32，最低价3464.52；上证50指数涨跌幅0.47%，成交额599.19亿元，其中开盘价2400.17，收盘价2416.68，当日最高价2421.75，最低价2399.52。 1 30 0.5 25 20 0 15 -0.5 10 -1 5 -1.5 0 [-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[9,[10,[11, -5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]10]11]12] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-34.6点，计算机等板块对指数向上拉动明显，电力设备,机械设备,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-53.68点，等板块对指数向上拉动明显，医药生物,电子,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-6.39点，银行,食品饮料,石油石化等板块对指数向上拉动明显，家用电器,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨11.21点，食品饮料,银行,非银金融等板块对指数向上拉动明显，机械设备,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。 108.06 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 1.061.05 0.280.210.190.150.070.060.05 -0.14-0.2-0.23-0.35-0.37-0.39-0.39-0.52-0.59-0.6-0.8-1.01-1.21 -1.56-2.34 -3.58-3.59-3.85 -6.32 -7.64 -12-10.11 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2.21.87 0.460.330.230.230.110.07 -0.03-0.28-0.47-0.51-0.65-0.65-0.69-0.69-0.69-0.72-0.87 -1.22-1.36 -2.66 -3.55 -4.21 -5.13-5.46 -7.07-7.16-7.41 -7.72 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 7.717.7 -3.59 -4.72 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 0.890.740.420.410.290.240.21 -0.03-0.03-0.08-0.11-0.18-0.23-0.35-0.4-0.51 -0.68-0.76-1.61-1.62-1.75-1.9-1.95 -2.22-2.26 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 1210.27 10 8 6 4 2 0 -2 -4 8.5 1.56 1.34 0.98 0.6 0.49 0.22 -0.05-0.07-0.24-0.39-0.49-0.67-1.07-1.26-1.42 -1.43-1.55-1.86-2.25 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-43.69，IM01日均基差-83.59，IM02日均基差-121.91，IM03日均基差-214.48;IC00日均基差-29.51，IC01日均基差-51.32，IC02日均基差-72.67，IC03日均基差-116.81;IF00日均基差-27.38，IF01日均基差-39.37，IF02日均基差-42.45，IF03日均基差-45.76; IH00日均基差-30.27，IH01日均基差-35.17，IH02日均基差-36.04，IH03日均基差-32.64; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 5100 5050 5000 4950 4900 4850 4800 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 5100 5080 5060 5040 5020 5000 4980 4960 4940 4920 4900 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH -40 3440 3420 -35 3460 -30 3480 -25 3520 3500 -20 3540 -15 3560 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 28 23 18 13 8 3 -2 IH00_diff 000016.SH -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 2370 2360 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost -90.7291 -38.8712 -38.1559-77.0271 15:00 4934.408 4937.707 -90.2158 -167.899 -167.756 -38.4172-77.6833 14:45 -90.36784936.315 -129.534 -129.482 -129.6 -39.1662 -39.2661 -167.338 -76.9698 14:30 4943.938 -91.2834 -131.152 -39.8682 -77.6939-168.977 -37.8257 -37.8036 14:15 -131.594-91.8986 -39.6959 -169.262 -77.3634 -37.6676 14:00 4923.897 4925.229 -130.662-91.3214 -39.3407 -168.17 -76.849 -37.5083 13:45 4918.758 -91.9286 -131.019 -39.0908 -169.295 -38.2756-77.3663 13:30 4887.995 -130.963-91.5463 -39.4162 -169.492 -77.9457 -38.5295 13:15 4869.732 -90.66 -168.946 11:30 -91.06 -39.1591 -39.3177 -169.174 -38.955-78.1141 -38.9683-78.286 11:15 -90.6249 -130.224 -130.219 -129.978 -39.599 -169.433 -78.8083 -39.2093 11:00 4858.398