股指期货日度数据跟踪2024-11-07

一、指数走势 11月06日，上证综指涨跌幅-0.09%，收于3383.81点，成交额10268.08亿元，深成指数涨跌幅-0.35%，收于10968.14点，成交额15360.35亿元。中证1000指数涨跌幅0.43%，成交额5514.1亿元，其中开盘价6287.29，收盘价6293.19，当日最高价6368.87，最低价6247.15； 中证500指数涨跌幅0.23%，成交额5023.24亿元，其中开盘价6134.92，收盘价6125.79，当日最高价6204.53，最低价6081.81；沪深300指数涨跌幅-0.5%，成交额6391.24亿元，其中开盘价4051.29，收盘价4024.28，当日最高价4091.7，最低价4002.5； 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 上证50指数涨跌幅-0.77%，成交额1393.95亿元，其中开盘价2730.46，收盘价2706.61，当日最高价2743.13，最低价2691.73。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-11,-10] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨26.65点，传媒,有色金属,农林牧渔等板块对指数向上拉动明显，医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨13.82点，计算机,传媒,电力设备等板块对指数向上拉动明显，通信,非银金融,家用电器等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-20.29点，电力设备,非银金融,银行等板块对指数向下拉动明显。 8 6 4 2 0 -2 -4 上证50较前收盘价上涨-21.06点，食品饮料,非银金融,银行等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 传媒有色金属农林牧渔国防军工 汽车电力设备建筑装饰轻工制造商贸零售机械设备房地产建筑材料 通信综合电子 非银金融食品饮料石油石化社会服务纺织服饰美容护理 环保交通运输公用事业 钢铁煤炭 基础化工 银行计算机家用电器 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 计算机传媒 电力设备 电子机械设备有色金属基础化工 煤炭农林牧渔房地产建筑材料建筑装饰轻工制造国防军工 钢铁石油石化 环保社会服务美容护理纺织服饰交通运输商贸零售食品饮料 汽车银行 医药生物公用事业 通信非银金融 家用电器 数据来源：Wind，光期研究所 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 国防军工计算机房地产钢铁传媒 石油石化有色金属建筑装饰建筑材料美容护理商贸零售轻工制造基础化工农林牧渔社会服务纺织服饰医药生物机械设备 通信 汽车 交通运输 煤炭公用事业食品饮料 电子家用电器电力设备非银金融 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 2 0 -2 -4 -6 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-8.17，IM01日均基差-36.43，IM02日均基差-121.33，IM03日均基差-225.47;IC00日均基差-9.18，IC01日均基差-25.8，IC02日均基差-82.29，IC03日均基差-165.32;IF00日均基差7.09，IF01日均基差16.19，IF02日均基差25.45，IF03日均基差8.0; IH00日均基差6.42，IH01日均基差13.11，IH02日均基差23.09，IH03日均基差20.92; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IM00_diff 000852.SH 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 6400 6350 6300 6250 6200 6150 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 6 5 4 3 2 1 0 IC00_diff 000905.SH -20 6000 -15 6050 -10 6100 -5 6150 0 6200 5 6250 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 IF00_diff 000300.SH 14 12 10 8 6 4 2 0 4100 4080 4060 4040 4020 4000 3980 3960 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 IH00_diff 000016.SH 12 10 8 6 4 2 0 2750 2740 2730 2720 2710 2700 2690 2680 2670 2660 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 10 8 6 4 2 0 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10: