股指期货日度数据跟踪2024-08-09

一、指数走势 08月08日，上证综指涨跌幅0.0%，收于2869.9点，成交额2711.08亿元，深成指数涨跌幅-0.04%，收于8446.21点，成交额3487.67亿元。中证1000指数涨跌幅-0.08%，成交额1181.55亿元，其中开盘价4728.33，收盘价4739.49，当日最高价4776.49，最低价4677.43； 中证500指数涨跌幅0.08%，成交额953.64亿元，其中开盘价4737.09，收盘价4755.81，当日最高价4791.66，最低价4701.79；沪深300指数涨跌幅0.04%，成交额1494.83亿元，其中开盘价3332.43，收盘价3342.94，当日最高价3364.79，最低价3320.84； 50 40 30 20 10 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 上证50指数涨跌幅0.26%，成交额400.41亿元，其中开盘价2310.96，收盘价2320.42，当日最高价2334.46，最低价2305.89。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-11,-10] [-10,-9] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-3.92点，医药生物,基础化工,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，电力设备,计算机,国防军工等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨3.87点，医药生物,电子,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，有色金属,电力设备,国防军工等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨1.45点，食品饮料,电子,基础化工等板块对指数向上拉动明显，电力设备,有色金属,国防军工等板块对指数向下拉动明显。 10 5 0 -5 -10 上证50较前收盘价上涨5.99点，食品饮料,银行,基础化工等板块对指数向上拉动明显，电力设备,交通运输,有色金属等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物基础化工食品饮料农林牧渔房地产纺织服饰轻工制造建筑材料非银金融美容护理交通运输 环保 钢铁 商贸零售 综合石油石化 煤炭建筑装饰社会服务家用电器 银行传媒 公用事业 电子汽车 有色金属机械设备 通信电力设备计算机 国防军工 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物 电子食品饮料非银金融基础化工 煤炭商贸零售轻工制造交通运输房地产钢铁 农林牧渔 纺织服饰 环保建筑材料石油石化机械设备家用电器 银行美容护理建筑装饰 传媒 公用事业 汽车计算机社会服务 通信有色金属电力设备 国防军工 数据来源：Wind，光期研究所 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 食品饮料 电子基础化工 银行医药生物非银金融农林牧渔建筑材料 传媒房地产轻工制造纺织服饰石油石化美容护理社会服务家用电器 钢铁建筑装饰商贸零售机械设备计算机煤炭 通信交通运输公用事业 汽车电力设备有色金属 国防军工 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 4 2 0 -2 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-12.73，IM01日均基差-62.44，IM02日均基差-164.99，IM03日均基差-248.31;IC00日均基差-5.4，IC01日均基差-30.27，IC02日均基差-91.93，IC03日均基差-144.15; IF00日均基差-4.79，IF01日均基差-12.28，IF02日均基差-17.45，IF03日均基差-22.88;IH00日均基差-0.29，IH01日均基差-3.79，IH02日均基差-2.7，IH03日均基差2.34; 4620 -300 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 4800 0 16 47804760 -5 1412 4740 -10 10 47204700 -15 8 4680 -20 6 46604640 -25 42 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 4800 4780 4760 4740 4720 4700 4680 4660 28 07 -26 -45 -64 -83 -102 -121 -140 000905.SH IC00_diff IC01_cost IC02_cost IC03_cost 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 3300 0.5 -100 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 3370 0 4 33603350 -2 3.53 3340 -4 2.52 3330 -6 1.5 33203310 -8 1 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 IH00_diff 000016.SH 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 2340 2335 2330 2325 2320 2315 2310 2305 2300 2295 2290 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 12 11 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 46