股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 11月14日，上证综指涨跌幅-1.73%，收于3379.84点，成交额7628.84亿元，深成指数涨跌幅-2.83%，收于11037.78点，成交额10756.22亿元。中证1000指数涨跌幅-3.12%，成交额3878.68亿元，其中开盘价6462.01，收盘价6272.19，当日最高价6472.95，最低价6263.31； 中证500指数涨跌幅-2.9%，成交额3173.36亿元，其中开盘价6240.61，收盘价6078.31，当日最高价6240.61，最低价6068.66；沪深300指数涨跌幅-1.73%，成交额4641.58亿元，其中开盘价4101.22，收盘价4039.62，当日最高价4118.17，最低价4034.94； 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1 0 -1 -2 -3 -4 上证50指数涨跌幅-0.88%，成交额1098.97亿元，其中开盘价2719.46，收盘价2704.15，当日最高价2743.75，最低价2700.2。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-11,-10] [-10,-9] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-202.2点，计算机,医药生物,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-181.53点，电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-71.27点，电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。 10 0 -10 -20 -30 -40 上证50较前收盘价上涨-24.08点，银行等板块对指数向上拉动明显，医药生物,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 银行社会服务美容护理石油石化 综合钢铁 非银金融纺织服饰建筑材料 煤炭家用电器 环保建筑装饰商贸零售农林牧渔食品饮料轻工制造公用事业交通运输 通信房地产国防军工 传媒 汽车基础化工有色金属机械设备电力设备计算机医药生物 电子 数据来源：Wind，光期研究所 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 家用电器美容护理轻工制造纺织服饰 银行建筑材料建筑装饰石油石化社会服务农林牧渔 环保交通运输商贸零售公用事业食品饮料 煤炭钢铁房地产通信 基础化工 传媒非银金融机械设备 汽车有色金属医药生物计算机国防军工电力设备 电子 数据来源：Wind，光期研究所 5 0 -5 -10 -15 -20 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行家用电器石油石化社会服务纺织服饰轻工制造 煤炭建筑材料美容护理商贸零售 钢铁公用事业房地产建筑装饰 传媒农林牧渔交通运输基础化工机械设备食品饮料 汽车国防军工 通信非银金融有色金属医药生物计算机电力设备 电子 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 4 2 0 -2 -4 -6 -8 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-15.23，IM01日均基差-78.73，IM02日均基差-186.87，IM03日均基差-296.08;IC00日均基差-9.93，IC01日均基差-63.53，IC02日均基差-139.46，IC03日均基差-235.9;IF00日均基差0.28，IF01日均基差3.4，IF02日均基差10.33，IF03日均基差-7.49; IH00日均基差2.72，IH01日均基差9.02，IH02日均基差16.97，IH03日均基差14.95; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 0 5 10 15 20 IM00_diff 000852.SH 20 10 0 6500 6450 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 6400 -10 6350 -20 6300 -30 6250 -40-50 6200 -60 6150 -70 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH -30 5950 -20 6000 -10 6100 6050 0 6150 10 6200 20 6250 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 IF00_diff 000300.SH 6 4 2 0 -2 -4 4140 4120 4100 4080 4060 4040 4020 4000 3980 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2750 2740 2730 2720 2710 2700 2690 2680 2670 6 5 4 3 2 1 0 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10: