国债期货：TL多头止盈偏弱震荡，曲线结构走陡
基本面跟踪：
- 国债期货收盘：30年期主力合约跌0.26%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.04%。
- 国债期货指数为0.96，量价因子看多，基本面因子看多。策略近5日累加收益为0.13%，近20日为0.18%，近60日为0.20%，近120日为1.21%，近240日为1.76%。
- 市场方面：A股三大指数重挫，沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.40%，成交额18712亿元，较上日缩量1706亿元。
- 资金方面：隔夜shibor报1.4560%，下跌0.90个基点；7天shibor报1.6740%，上涨3.00个基点；14天shibor报1.8050%，下跌1.90个基点；1月shibor报1.7960%，下跌0.10个基点；3月shibor报1.8580%，下跌0.10个基点。
- CTD券IRR：2年期1.75%，5年期2.74%，10年期1.70%，30年期3.06%，R007约1.8589%。
- 货币市场：银行间质押式回购成交24亿元，隔夜收于1.40%，7天收于1.73%，14天收于1.83%，1个月收于1.75%。
- 现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y、5Y、10Y分别下移0.63BP、1.21BP、0.68BP至1.41%、1.71%、2.08%；30Y上行0.10BP至2.26%）；信用债收益率曲线涨跌不一（AAA级中短期票据1Y、3Y、5Y分别上行0.09BP、1.06BP、1.25BP至1.99%、2.14%、2.31%；6M下移0.43BP至1.96%）。
- 持仓变化：私募增加0.73%（日度），增加8.15%（周度）；外资减少0.73%（日度），增加3.51%（周度）；理财子增加0.16%（日度），增加1.72%（周度）。
宏观及行业新闻：
- 央行开展7天逆回购操作，操作量3282亿元，操作利率1.50%。
- 央行通过香港金融管理局债务工具中央结算系统发行2024年第十期和第十一期中央银行票据，分别期限91天和1年，发行量分别为300亿元和150亿元。
趋势强度：
