股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 11月11日，上证综指涨跌幅0.51%，收于3470.07点，成交额10243.35亿元，深成指数涨跌幅2.03%，收于11388.57点，成交额14833.93亿元。中证1000指数涨跌幅2.43%，成交额5511.38亿元，其中开盘价6416.17，收盘价6579.01，当日最高价6580.57，最低价6412.58；中证500指数涨跌幅1.74%，成交额4533.28亿元，其中开盘价6211.03，收盘价6330.62，当日最高价6330.8，最低价6199.06；沪深300指数涨跌幅0.66%，成交额6256.06亿元，其中开盘价4066.93，收盘价4131.13，当日最高价4132.51，最低价4048.04；上证50指数涨跌幅-0.43%，成交额1464.67亿元，其中开盘价2736.84，收盘价2753.74，当日最高价2754.97，最低价2711.76。 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 3 2 1 0 -1 -2 -3 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-9,-8] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [10,11] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨155.89点，电子,计算机,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨108.18点，电子,电力设备,计算机等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨27.08点，电子,电力设备,计算机等板块对指数向上拉动明显，非银金融,食品饮料,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-11.8点，电子,电力设备,汽车等板块对指数向上拉动明显，食品饮料,非银金融,银行等板块对指数向下拉动明显。 50 40 30 20 10 0 -10 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子计算机电力设备医药生物机械设备 传媒国防军工 汽车通信 基础化工有色金属公用事业轻工制造商贸零售 环保家用电器建筑装饰交通运输食品饮料社会服务非银金融纺织服饰美容护理农林牧渔建筑材料石油石化 钢铁银行综合煤炭 房地产 数据来源：Wind，光期研究所 40 30 20 10 0 -10 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电子电力设备计算机传媒 国防军工 汽车机械设备基础化工医药生物非银金融 通信 有色金属 环保社会服务房地产钢铁 美容护理农林牧渔公用事业建筑材料轻工制造纺织服饰商贸零售交通运输建筑装饰 煤炭食品饮料石油石化家用电器 银行 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 -5 -10 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电子电力设备计算机汽车 通信医药生物 传媒机械设备国防军工社会服务美容护理纺织服饰轻工制造商贸零售 钢铁农林牧渔基础化工建筑材料家用电器公用事业建筑装饰石油石化房地产有色金属 煤炭交通运输非银金融食品饮料 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 15 10 5 0 -5 -10 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-23.44，IM01日均基差-58.08，IM02日均基差-160.06，IM03日均基差-266.67;IC00日均基差-22.46，IC01日均基差-56.88，IC02日均基差-128.93，IC03日均基差-222.23;IF00日均基差1.68，IF01日均基差7.83，IF02日均基差19.94，IF03日均基差5.98; IH00日均基差3.21，IH01日均基差8.85，IH02日均基差19.54，IH03日均基差19.08; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 6600 6550 6500 6450 6400 6350 6300 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH -50 6100 -40 6150 -30 6200 -20 6250 -10 6300 0 6350 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 1 0 -1 -2 -3 -4 IF00_diff 000300.SH 10 8 6 4 2 0 -2 4140 4120 4100 4080 4060 4040 4020 4000 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 IH00_diff 000016.SH 12 10 8 6 4 2 0 2760 2750 2740 2730 2720 2710 2700 2690 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 10 8 6 4 2 0 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:3