股指期货日度数据跟踪2024-11-05

一、指数走势 11月04日，上证综指涨跌幅1.17%，收于3310.21点，成交额6923.42亿元，深成指数涨跌幅1.99%，收于10663.1点，成交额10015.64亿元。中证1000指数涨跌幅2.07%，成交额3782.47亿元，其中开盘价5912.31，收盘价6053.11，当日最高价6053.11，最低价5912.31； 中证500指数涨跌幅1.66%，成交额3427.77亿元，其中开盘价5835.39，收盘价5928.91，当日最高价5928.91，最低价5835.39；沪深300指数涨跌幅1.41%，成交额3810.49亿元，其中开盘价3897.71，收盘价3944.76，当日最高价3944.76，最低价3891.21； 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 上证50指数涨跌幅0.91%，成交额857.43亿元，其中开盘价2657.31，收盘价2675.77，当日最高价2675.77，最低价2636.58。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-10,-9] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨122.88点，电子,计算机,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨97.09点，非银金融,国防军工,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨54.74点，非银金融,电子等板块对指数向上拉动明显。 30 25 20 15 10 5 0 -5 上证50较前收盘价上涨24.24点，非银金融,电子,食品饮料等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子计算机电力设备医药生物机械设备基础化工 汽车国防军工非银金融 通信食品饮料商贸零售房地产传媒 环保交通运输 钢铁轻工制造建筑装饰 银行建筑材料纺织服饰农林牧渔 煤炭社会服务公用事业有色金属石油石化美容护理家用电器 综合 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 -5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融国防军工电力设备机械设备 电子医药生物 汽车传媒 食品饮料基础化工 通信计算机家用电器交通运输有色金属 煤炭银行 社会服务商贸零售石油石化建筑装饰美容护理纺织服饰 环保建筑材料农林牧渔公用事业轻工制造 钢铁 房地产 数据来源：Wind，光期研究所 15 10 5 0 -5 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融 电子计算机汽车 电力设备 银行食品饮料医药生物机械设备国防军工家用电器有色金属交通运输 通信农林牧渔基础化工 传媒商贸零售建筑装饰纺织服饰美容护理社会服务建筑材料房地产轻工制造 煤炭钢铁 公用事业 石油石化 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 8 6 4 2 0 -2 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-12.36，IM01日均基差-45.37，IM02日均基差-128.89，IM03日均基差-229.8;IC00日均基差-3.38，IC01日均基差-22.58，IC02日均基差-77.28，IC03日均基差-157.59;IF00日均基差4.46，IF01日均基差9.02，IF02日均基差12.64，IF03日均基差-3.08; IH00日均基差5.07，IH01日均基差11.53，IH02日均基差18.87，IH03日均基差17.33; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IM00_diff 000852.SH 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 6100 6050 6000 5950 5900 5850 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 5 4 3 2 1 0 IC00_diff 000905.SH 10 5 0 -5 -10 -15 5940 5920 5900 5880 5860 5840 5820 5800 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 IF00_diff 000300.SH 12 10 8 6 4 2 0 3950 3940 3930 3920 3910 3900 3890 3880 3870 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 -4.5 IH00_diff 000016.SH 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2680 2670 2660 2650 2640 2630 2620 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 10 8 6 4 2 0 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01