国债期货市场分析
基本面跟踪
- 国债期货收盘情况：11月4日，国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.04%。国债期货指数为0.7。
- 量价因子与基本面因子：量价因子看多，基本面因子看多。
- 策略收益：无杠杆下，策略近5日累加收益为0.03%，近20日累加收益为0.42%，近60日累加收益为-0.52%，近120日累加收益为0.98%，近240日累加收益为1.65%。
- 市场表现：A股三大指数集体上涨，沪指涨1.17%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.93%，北证50指数涨6.28%，全市场成交额17235亿元，较上日缩量5443亿元，超4400只个股上涨。
- 资金情况：隔夜shibor报1.3460%，下跌1.40个基点；7天shibor报1.4960%，下跌1.10个基点；14天shibor报1.7350%，下跌3.30个基点；1月shibor报1.8150%，下跌0.30个基点；3月shibor报1.8780%，下跌0.10个基点。
- 国债期货市场昨日交易数据：2年期、5年期、10年期、30年期主力合约分别开盘价、最高价、最低价、收盘价及涨跌情况详见原文表格。
- 活跃CTD券IRR：2年期、5年期、10年期、30年期活跃CTD券IRR分别为1.43%、1.98%、1.44%、1.76%，目前R007约1.7548%。
- 货币市场：银行间质押式回购市场成交25亿元，减少1.74%。隔夜、7天、14天、1个月回购利率分别收于1.20%、1.40%、1.73%、1.80%。
- 现券收益率：2Y、10Y、30Y期中债收益率分别下移0.41BP、1.31BP、1.25BP至1.43%、2.13%、2.31%；5Y期上行1.12BP至1.78%。信用债收益率曲线下移0.61-2.12BP。
- 净多头持仓变化：私募减少3.04%，外资减少1.72%，理财子减少0.26%。
宏观及行业新闻
- 国务院国资委会议：要求统筹政策措施落实，打好稳增长组合拳，确保中央企业全年目标任务完成，防范化解重点领域风险，做好民生服务保障。
- 央行操作：进行173亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，实现净回笼2243亿元。
趋势强度
