国债期货：盘中利率宽幅震荡，“股债跷跷板”效应显著
基本面跟踪
10月8日，国债期货集体收跌，30年期主力合约跌0.14%，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.08%。国债期货指数为0.58。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为-0.83%，近20日累加收益为-0.61%，近60日累加收益为-0.03%，近120日累加收益为0.88%，近240日累加收益为1.56%。
市场方面，A股三大指数节后首日放量大涨，沪指涨4.59%，深成指涨9.17%，创业板指涨17.25%，北证50指数涨24.71%，沪深京三市成交额34835亿元，较上日放量8721亿元。三市超5000只个股上涨。
资金方面，隔夜shibor报1.5090%，下跌0.50个基点；7天shibor报1.6970%，上涨17.50个基点；14天shibor报1.9000%，下跌2.70个基点；1月shibor报1.8200%，与前一交易日持平；3月shibor报1.8400%，与前一交易日持平。
2年期活跃CTD券为230017.IB，IRR为1.48%；5年期活跃CTD券为240001.IB，IRR为1.76%；10年期活跃CTD券为240013.IB，IRR为1.37%；30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为1.83%。目前R007约2.0692%。
货币市场方面，10月8日银行间质押式回购市场共成交26亿元，增加49.85%。其中，隔夜收于1.49%，较前一交易日上涨14bp；7天收于1.76%，较前一交易日下跌54bp；14天收于1.82%，较前一交易日下跌9bp；1个月收于1.80%，较前一交易日下跌104bp。
现券方面：国债收益率曲线上行2.50-7.18BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行6.00BP、7.18BP、4.10BP和2.50BP至1.52%、1.91%、2.19%和2.38%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y和5Y期分别上行1.68BP、2.85BP和6.86BP至2.15%、2.22%和2.47%；3Y期下移0.86BP至2.39%）。
分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加0.43%；外资减少1.96%，理财子减少2.12%。
宏观及行业新闻
10月8日，中国央行进行417亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有3941亿元7天期和5345亿元14天期逆回购到期。
国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发展改革委主任郑栅洁表示，要针对经济运行中的下行压力，强化宏观政策逆周期调节，针对国内有效需求不足等问题，把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上，积极发挥投资对经济增长的拉动作用。针对当前一些企业生产经营困难，加大助企帮扶力度，切实优化营商环境，帮助企业渡过难关。针对楼市持续偏弱，采取综合性政策措施，促进房地产市场止跌回稳。针对前期股市震荡下行等问题，出台有力有效系列举措，努力提振资本市场。
趋势强度
国债期货趋势强度：0。
