金融工程：2024年12月沪深重点指数样本股调整预测

金融工程 证券研究报告 2024年11月01日 作者 2024年12月沪深重点指数样本股调整预测 吴先兴分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 截至2024年三季报，指数基金的规模已突破4万亿元。沪深300、科创50、中证500、创业板指等沪深市场重点指数基金的规模分别高达12628亿、2408亿、2326亿和2082亿元。 指数公司在每年的6月和12月会进行定期调样，由于样本股调整是被动的操作，因此若调入调出样本股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。 指数样本的调整方案根据指数公司公布指数编制细则为准。对于12月份的样本股调整，交易数据和财务数据均截止至当年10月31日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为可能。本文挑选了沪深300、中证500、上证50、科创50、创业板指、创业板50这6只跟踪规模较大的宽基指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。 沪深300：根据我们的预测，赛力斯、百利天恒-U等16只股票将会被调入沪深300指数，而广联达、爱旭股份等16只股票将会被调出沪深300指数。 中证500：根据我们的预测，龙芯中科、珀莱雅等50只股票将会被调入中证500指数，而昱能科技、坚朗五金等50只股票将会被调出中证500指数。 上证50：根据我们的预测，京沪高铁、中国中车等5只股票将会被调入上证50指数，而特变电工、中国电建等5只股票将会被调出上证50指数。 科创50：根据我们的预测，本期科创50无成份进出。 创业板指：根据我们的预测，润和软件、乖宝宠物等7只股票将会被调入创业板指，而德方纳米、美畅股份等7只股票将会被调出创业板指。 创业板50：根据我们的预测，川宁生物、兴齐眼药等4只股票将会被调入创业板50指数，而德方纳米、星源材质等4只股票将会被调出创业板50指数。 风险提示：本报告根据客观数据，依据指数公司制定的指数编制规则进行预测，分析师未进行主观判断；预测结果仅供投资者参考，最终结果以指数公司公布的名单为准。 何青青分析师 SAC执业证书编号：S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1《金融工程：金融工程-量化择时周报：关键事件窗口期，短期或需整固》 2024-10-27 2《金融工程：金融工程-基金风格配置监控周报：权益基金本周上调大盘股票仓位》2024-10-27 3《金融工程：金融工程-沪深300增 强本年累计超额基准4.31%》 2024-10-26 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1 内容目录 1.投资要点3 2.沪深300调样预测3 3.中证500调样预测3 4.上证50调样预测5 5.科创50调样预测5 6.创业板指调样预测5 7.创业板50调样预测6 图表目录 表1：沪深300指数样本股调整预测（2024.12，单位：亿元）3 表2：中证500指数样本股调整预测（2024.12，单位：亿元）4 表3：上证50指数样本股调整预测（2024.12，单位：亿元）5 表4：创业板指样本股调整预测（2024.12，单位：亿元）6 表5：创业板50指数样本股调整预测（2024.12，单位：亿元）6 1.投资要点 截至2024年三季报，指数基金的规模已突破4万亿元。沪深300、科创50、中证500、创业板指等沪深市场重点指数基金的规模分别高达12628亿、2408亿、2326亿和2082亿元。指数样本的调整方案根据指数公司公布指数编制细则为准。对于12月份的样本股调整，交易数据和财务数据均截止至当年10月31日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为可能。本文挑选了沪深300、中证500、上证50、科创50、创业板指、创业板50这6只跟踪规模较大的宽基指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。 2.沪深300调样预测 沪深300指数选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成份股数量的10%。 表1：沪深300指数样本股调整预测（2024.12，单位：亿元） 预计调入 预计调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数 000975 山金国际 458.99 5.65 242 000733 振华科技 269.46 5.36 242 002028 思源电气 477.20 4.20 242 002410 广联达 216.90 4.40 242 002422 科伦药业 466.45 4.16 242 002603 以岭药业 322.01 3.36 242 002463 沪电股份 573.77 13.46 242 002821 凯莱英 306.90 4.13 242 300394 天孚通信 480.10 19.93 242 002841 视源股份 248.86 1.21 242 300502 新易盛 570.50 29.84 242 300142 沃森生物 256.50 3.26 242 600066 宇通客车 448.08 5.01 242 300223 北京君正 288.94 5.82 242 600160 巨化股份 527.08 5.66 242 300454 深信服 254.58 2.91 242 600256 广汇能源 469.54 5.90 242 300496 中科创达 257.92 8.62 242 600377 宁沪高速 457.39 1.24 242 300751 迈为股份 310.62 3.29 242 600482 中国动力 443.61 4.46 238 300919 中伟股份 319.33 2.07 242 601127 赛力斯 1254.07 45.52 242 300957 贝泰妮 242.14 2.00 242 601727 上海电气 530.06 3.35 242 600132 重庆啤酒 309.92 2.87 242 688169 石头科技 443.31 5.63 242 600732 爱旭股份 230.76 5.63 242 688472 阿特斯 447.50 3.07 242 603899 晨光股份 311.29 1.20 242 688506 百利天恒-U 599.02 1.89 242 688363 华熙生物 294.87 1.36 242 资料来源：Wind,天风证券研究所 表1展示了我们对沪深300指数样本股2024年12月调入调出的预测。根据我们的预测，赛力斯、百利天恒-U等16只股票将会被调入沪深300指数，而广联达、爱旭股份等16只股票将会被调出沪深300指数。 3.中证500调样预测 中证500指数筛选沪深300指数成份股之外经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成份股数量的10%。 表2：中证500指数样本股调整预测（2024.12，单位：亿元） 预计调入 预计调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交 交易天数 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交 交易天数 000403 派林生物 192.79 1.84 242 000031 大悦城 117.75 0.52 242 000426 兴业银锡 209.16 3.73 242 000156 华数传媒 130.17 0.98 242 000733 振华科技 269.46 5.36 242 000630 铜陵有色 435.31 7.45 242 002085 万丰奥威 235.74 20.30 242 000933 神火股份 414.62 5.65 242 002318 久立特材 210.25 1.22 242 001872 招商港口 430.45 0.96 242 002410 广联达 216.90 4.40 242 002028 思源电气 477.20 4.20 242 002456 欧菲光 290.20 20.33 242 002497 雅化集团 122.56 1.78 242 002602 世纪华通 323.64 5.61 242 002506 协鑫集成 136.58 1.40 242 002603 以岭药业 322.01 3.36 242 002518 科士达 125.39 2.42 242 002821 凯莱英 306.90 4.13 242 002791 坚朗五金 108.66 1.44 242 002841 视源股份 248.86 1.21 242 002865 钧达股份 133.03 6.23 242 300142 沃森生物 256.50 3.26 242 002936 郑州银行 136.46 1.21 242 300223 北京君正 288.94 5.82 242 300088 长信科技 133.76 4.01 242 300339 润和软件 205.56 21.56 242 300253 卫宁健康 141.05 2.06 242 300476 胜宏科技 238.76 10.33 242 300296 利亚德 126.14 1.50 242 300496 中科创达 257.92 8.62 242 300357 我武生物 122.67 1.33 242 300573 兴齐眼药 227.43 6.24 242 300394 天孚通信 480.10 19.93 242 300751 迈为股份 310.62 3.29 242 300438 鹏辉能源 123.00 6.26 242 300919 中伟股份 319.33 2.07 242 300502 新易盛 570.50 29.84 242 300957 贝泰妮 242.14 2.00 242 300682 朗新集团 127.94 1.74 242 301301 川宁生物 241.91 3.93 242 300776 帝尔激光 138.81 2.65 242 301308 江波龙 358.98 5.40 242 300861 美畅股份 121.12 1.18 242 301498 乖宝宠物 190.89 0.84 242 301029 怡合达 131.88 1.59 242 600007 中国国贸 217.19 0.59 242 600022 山东钢铁 141.24 0.69 242 600100 同方股份 208.28 3.77 242 600066 宇通客车 448.08 5.01 242 600132 重庆啤酒 309.92 2.87 242 600315 上海家化 128.09 1.07 242 600295 鄂尔多斯 198.26 1.05 242 600316 洪都航空 141.38 2.71 242 600312 平高电气 211.87 3.68 242 600377 宁沪高速 457.39 1.24 242 600487 亨通光电 338.86 5.83 242 600399 抚顺特钢 133.19 3.00 242 600518 康美药业 263.76 2.36 241 600481 双良节能 119.33 1.62 242 600685 中船防务 211.72 2.64 242 600827 百联股份 139.76 0.85 242 600688 上海石化 202.56 0.71 242 600967 内蒙一机 131.66 0.82 242 600705 中航产融 255.64 2.92 242 600985 淮北矿业 433.63 3.67 242 6010