金融工程：2023年12月沪深重点指数样本股调整预测

金融工程 证券研究报告 2023年11月02日 作者 2023年12月沪深重点指数样本股调整预测 吴先兴分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 截至2023年三季报，指数基金的规模超过1.7万亿元。沪深300、科 创50、中证500等沪深市场重点指数基金的规模分别高达2524亿、1427 亿和849亿元。 指数公司在每年的6月和12月会进行定期调样，由于样本股调整是被动的操作，因此若调入调出样本股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。 指数样本的调整方案根据指数公司公布指数编制细则为准。对于12 月份的样本股调整，交易数据和财务数据均截止至当年10月31日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为可能。本文挑选了沪深300、中证500、上证50、科创50、创业板指、创业板50这6只跟踪规模较大的宽基指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。 沪深300：根据我们的预测，海光信息、联影医疗等12只股票将会被调入沪深300指数，而容百科技、韵达股份等12只股票将会被调出沪深300指数。 中证500：根据我们的预测，中信金属、格科微等50只股票将会被调入中证500指数，而寒锐钴业、三钢闽光等50只股票将会被调出中证500指数。 上证50：根据我们的预测，中国银行、工业富联等5只股票将会被调入上证50指数，而复星医药、包钢股份等5只股票将会被调出上证50指数。 科创50：根据我们的预测，百利天恒-U将会被调入科创50指数，而九号公司-WD将会被调出科创50指数。 创业板指：根据我们的预测，润泽科技、华厦眼科等8只股票将会被调入 创业板指，而富临精工、新强联等8只股票将会被调出创业板指。 创业板50：根据我们的预测，新易盛、天孚通信等5只股票将会被调入创业板50指数，而富临精工、新强联等5只股票将会被调出创业板50指数。 风险提示：本报告根据客观数据，依据指数公司制定的指数编制规则进行预测，分析师未进行主观判断；预测结果仅供投资者参考，最终结果以指数公司公布的名单为准。 何青青分析师 SAC执业证书编号：S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1《金融工程：金融工程-板块配置月报：现金流上行，折现率下行，11月建议配置周期上游、周期中游板块》 2023-11-01 2《金融工程：金融工程-哪些行业景气度在上行？——细分行业景气度跟踪 -20231031》2023-10-31 3《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周日历效应FOF组合超额收益表现较好》2023-10-31 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1 内容目录 1.投资要点3 2.沪深300调样预测3 3.中证500调样预测3 4.上证50调样预测5 5.科创50调样预测5 6.创业板指调样预测6 7.创业板50调样预测6 图表目录 表1：沪深300指数样本股调整预测（2023.12，单位：亿元）3 表2：中证500指数样本股调整预测（2023.12，单位：亿元）4 表3：上证50指数样本股调整预测（2023.12，单位：亿元）5 表4：科创50指数样本股调整预测（2023.12，单位：亿元）5 表5：创业板指样本股调整预测（2023.12，单位：亿元）6 表6：创业板50指数样本股调整预测（2023.12，单位：亿元）6 1.投资要点 截至2023年三季报，指数基金的规模超过1.7万亿元。沪深300、科创50、中证500等 沪深市场重点指数基金的规模分别高达2524亿、1427亿和849亿元。指数样本的调整方 案根据指数公司公布指数编制细则为准。对于12月份的样本股调整，交易数据和财务数 据均截止至当年10月31日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为可能。本文挑选了沪深300、中证500、上证50、科创50、创业板指、创业板50这6只跟踪规模较大的宽基指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。 2.沪深300调样预测 沪深300指数选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成份股数量的10%。 表1：沪深300指数样本股调整预测（2023.12，单位：亿元） 预计调入 预计调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数 000999 华润三九 524.92 4.74 243 000723 美锦能源 361.48 2.89 243 300308 中际旭创 617.40 28.88 243 002064 华峰化学 359.12 0.94 243 301269 华大九天 578.59 4.48 243 002120 韵达股份 337.95 3.11 243 600023 浙能电力 560.16 1.94 243 002414 高德红外 361.10 1.55 243 600372 中航机载 527.18 3.39 235 002756 永兴材料 362.28 6.97 243 600938 中国海油 533.07 7.55 243 300207 欣旺达 353.08 4.45 243 601059 信达证券 537.02 8.62 180 300601 康泰生物 346.96 3.03 243 601916 浙商银行 517.86 2.66 237 300769 德方纳米 342.23 6.48 243 603198 迎驾贡酒 516.60 3.07 243 601216 君正集团 359.99 1.46 243 688041 海光信息 1396.34 11.70 243 603185 弘元绿能 367.65 4.65 243 688256 寒武纪-U 559.08 14.52 243 688005 容百科技 285.37 3.35 243 688271 联影医疗 1244.11 2.42 243 688065 凯赛生物 354.75 0.69 239 资料来源：Wind,天风证券研究所 表1展示了我们对沪深300指数样本股2023年12月调入调出的预测。根据我们的预测， 海光信息、联影医疗等12只股票将会被调入沪深300指数，而容百科技、韵达股份等12 只股票将会被调出沪深300指数。 3.中证500调样预测 中证500指数筛选沪深300指数成份股之外经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成份股数量的10%。 表2：中证500指数样本股调整预测（2023.12，单位：亿元） 预计调入 预计调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交 交易天数 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交 交易天数 000539 粤电力A 278.30 2.33 243 000012 南玻A 126.31 1.39 243 000723 美锦能源 361.30 2.89 243 000415 渤海租赁 143.62 0.77 243 001286 陕西能源 372.74 3.85 133 000807 云铝股份 456.20 5.38 243 002044 美年健康 253.86 3.10 243 000869 张裕A 139.37 0.45 243 002064 华峰化学 359.12 0.94 243 002081 金螳螂 130.78 0.76 243 002120 韵达股份 337.95 3.11 243 002110 三钢闽光 117.31 0.51 243 002262 恩华药业 256.66 2.18 243 002183 怡亚通 140.77 1.76 243 002414 高德红外 361.10 1.55 243 002221 东华能源 142.27 0.93 243 002472 双环传动 237.85 6.16 243 002249 大洋电机 128.40 0.94 243 002517 恺英网络 251.60 7.88 243 002250 联化科技 118.77 1.20 243 002558 巨人网络 256.38 7.06 243 002670 国盛金控 126.01 3.51 243 002607 中公教育 299.55 7.77 243 002705 新宝股份 145.03 1.39 243 002756 永兴材料 361.87 6.97 243 002745 木林森 133.25 1.12 243 002865 钧达股份 244.44 8.38 243 002867 周大生 134.37 1.14 243 003022 联泓新科 365.03 3.03 243 002901 大博医疗 144.84 0.95 243 003031 中瓷电子 234.04 1.81 243 002985 北摩高科 145.46 1.13 243 300114 中航电测 242.59 9.09 233 300115 长盈精密 140.73 3.15 243 300207 欣旺达 353.09 4.45 243 300182 捷成股份 144.66 6.99 243 300394 天孚通信 239.54 10.59 243 300308 中际旭创 617.40 28.88 243 300502 新易盛 269.47 19.34 243 300442 润泽科技 475.81 1.51 243 300601 康泰生物 347.18 3.03 243 300482 万孚生物 136.56 3.61 243 301236 软通动力 254.13 7.39 243 300618 寒锐钴业 116.33 1.21 243 600004 白云机场 334.02 3.04 243 300741 华宝股份 145.51 0.47 243 600129 太极集团 237.68 3.87 243 300832 新产业 452.57 2.13 243 600583 海油工程 274.13 1.75 243 600027 华电国际 482.30 4.75 243 600925 苏能股份 413.94 1.17 140 600171 上海贝岭 131.22 2.66 243 600977 中国电影 259.20 4.26 243 600195 中牧股份 130.29 1.17 243 601061 中信金属 428.30 3.42 133 600259 广晟有色 132.74 2.06 243 601216 君正集团 359.99 1.46 243 600372 中航机载 527.18 3.39 235 601933 永辉超市 302.66 1.79 243 600409 三友化工 127.81 0.97 243 603185 弘元绿能 366.44 4.65 243 600489 中金黄金 483.03 4.90 243 603305 旭升集团 237.38 2.58 243 600507 方大特钢 125.54 0.65 243 603606 东方电缆 358.19 5.74 243 600556 天下秀 131.42 3.89 243 603613 国联股份 357.91 5.01 243 600623 华谊集团 123.39 0.46 243 688005 容百科技 285.18 3.35 243 600667 太极实业 133.72 2.78 243 688032 禾迈股份 368.28 3.76 243 600718 东软集团 1