金融工程：2023年6月沪深重点指数样本股调整预测

金融工程 证券研究报告 2023年05月05日 作者 2023年6月沪深重点指数样本股调整预测 吴先兴分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 截至2023年一季报，指数基金的规模超过1.4万亿元。沪深300、科 创50、中证500等沪深市场重点指数基金的规模分别高达1664亿、890 亿和711亿元。 指数公司在每年的6月和12月会进行定期调样，由于样本股调整是被动的操作，因此若调入调出样本股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。 指数样本的调整方案根据指数公司公布指数编制细则为准。对于6月 份的样本股调整，交易数据和财务数据均截止至当年4月30日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为可能。本文挑选了沪深300、中证500、上证50、科创50、创业板指、创业板50这6只跟踪规模较大的宽基指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。 沪深300：根据我们的预测，晶科能源、中油资本等9只股票将会被调入沪深300指数，而世纪华通、大族激光等9只股票将会被调出沪深300指数。 中证500：根据我们的预测，首创证券、盛新锂能等50只股票将会被调入中证500指数，而中南建设、海新能科等50只股票将会被调出中证500指数。 上证50：根据我们的预测，中国电信、中国联通等5只股票将会被调入上证50指数，而华泰证券、中金公司等5只股票将会被调出上证50指数。 科创50：根据我们的预测，华大智造、中无人机将会被调入科创50指数，而天奈科技、诺唯赞将会被调出科创50指数。 创业板指：根据我们的预测，华大九天、润泽科技等10只股票将会被调入 创业板指，而赢合科技、寒锐钴业等10只股票将会被调出创业板指。 创业板50：根据我们的预测，景嘉微、中际旭创等5只股票将会被调入创业板50指数，而寒锐钴业、富临精工等5只股票将会被调出创业板50指数。 风险提示：本报告根据客观数据，依据指数公司制定的指数编制规则进行预测，分析师未进行主观判断；预测结果仅供投资者参考，最终结果以指数公司公布的名单为准。 何青青分析师 SAC执业证书编号：S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1《金融工程：金融工程-基金风格配置监控周报：权益基金上周下调小盘股票仓位》2023-05-03 2《金融工程：金融工程-量化择时周报：短期市场望拉锯上行，缩量或可重点布局》2023-05-03 3《金融工程：金融工程-板块配置月报：现金流上行，折现率下行，5月建议配置周期上游、周期中游板块》 2023-05-03 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1 内容目录 1.投资要点3 2.沪深300调样预测3 3.中证500调样预测3 4.上证50调样预测5 5.科创50调样预测5 6.创业板指调样预测5 7.创业板50调样预测6 图表目录 表1：沪深300指数样本股调整预测（2023.06，单位：亿元）3 表2：中证500指数样本股调整预测（2023.06，单位：亿元）3 表3：上证50指数样本股调整预测（2023.06，单位：亿元）5 表4：科创50指数样本股调整预测（2023.06，单位：亿元）5 表5：创业板指样本股调整预测（2023.06，单位：亿元）6 表6：创业板50指数样本股调整预测（2023.06，单位：亿元）6 1.投资要点 截至2023年一季报，指数基金的规模超过1.4万亿元。沪深300、科创50、中证500等 沪深市场重点指数基金的规模分别高达1664亿、890亿和711亿元。指数样本的调整方 案根据指数公司公布指数编制细则为准。对于6月份的样本股调整，交易数据和财务数据 均截止至当年4月30日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为可能。本文挑选了沪深300、中证500、上证50、科创50、创业板指、创业板50这6只跟踪规模较大的宽基指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。 2.沪深300调样预测 沪深300指数选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成份股数量的10%。 表1：沪深300指数样本股调整预测（2023.06，单位：亿元） 预计调入 预计调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数 000617 中油资本 694.58 6.97 243 002008 大族激光 305.98 7.32 243 000983 山西焦煤 545.40 9.06 242 002032 苏泊尔 406.83 0.75 243 600702 舍得酒业 553.93 11.32 243 002600 领益智造 362.24 2.64 243 600754 锦江酒店 524.46 3.54 243 002602 世纪华通 294.56 4.78 243 600875 东方电气 539.32 6.28 243 300529 健帆生物 316.19 2.14 243 601607 上海医药 515.50 3.76 243 300595 欧普康视 349.07 5.12 243 601699 潞安环能 514.80 5.98 243 601966 玲珑轮胎 322.13 3.04 243 601872 招商轮船 548.73 6.12 243 603882 金域医学 357.42 2.90 243 688223 晶科能源 1537.29 7.03 243 688169 石头科技 309.97 2.70 243 资料来源：Wind,天风证券研究所 表1展示了我们对沪深300指数样本股2023年6月调入调出的预测。根据我们的预测， 晶科能源、中油资本等9只股票将会被调入沪深300指数，而世纪华通、大族激光等9只 股票将会被调出沪深300指数。 3.中证500调样预测 中证500指数筛选沪深300指数成份股之外经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成份股数量的10%。 表2：中证500指数样本股调整预测（2023.06，单位：亿元） 预计调入 预计调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交 交易天数 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交 交易天数 000066 中国长城 355.47 7.35 243 000062 深圳华强 130.14 0.86 243 000423 东阿阿胶 257.02 2.44 243 000540 中天金融 107.09 1.54 243 000893 亚钾国际 268.57 2.92 242 000656 金科股份 122.18 3.41 243 000933 神火股份 363.17 8.97 237 000961 中南建设 96.34 1.87 243 000958 电投产融 244.76 0.88 243 000990 诚志股份 120.29 0.91 243 002008 大族激光 306.42 7.32 243 000999 华润三九 459.35 4.61 243 002032 苏泊尔 406.89 0.75 243 002002 鸿达兴业 104.58 2.44 243 002240 盛新锂能 411.38 11.77 243 002048 宁波华翔 119.98 1.12 243 002432 九安医疗 256.20 15.46 243 002124 天邦食品 120.24 3.96 243 002463 沪电股份 271.89 7.34 243 002127 南极电商 120.48 2.21 243 002518 科士达 249.19 7.76 243 002146 荣盛发展 107.47 1.25 243 002600 领益智造 362.45 2.64 243 002191 劲嘉股份 123.37 2.59 243 002608 江苏国信 240.87 0.51 243 002212 天融信 124.59 2.53 243 002761 浙江建投 264.70 7.33 243 002242 九阳股份 128.46 1.03 243 002791 坚朗五金 297.41 2.96 243 002396 星网锐捷 125.37 2.67 243 300118 东方日升 271.70 10.88 243 002416 爱施德 114.79 0.92 243 300395 菲利华 258.03 2.95 243 002434 万里扬 116.27 1.99 243 300438 鹏辉能源 307.29 9.22 243 002603 以岭药业 473.35 21.20 243 300442 润泽科技 332.29 0.84 243 002670 国盛金控 126.62 2.24 213 300487 蓝晓科技 254.64 2.19 243 002701 奥瑞金 127.65 0.77 243 300529 健帆生物 316.17 2.14 243 002948 青岛银行 120.59 0.70 243 300595 欧普康视 348.44 5.12 243 300072 海新能科 104.01 0.92 243 600416 湘电股份 251.65 3.35 243 300168 万达信息 119.68 2.24 243 600481 双良节能 265.17 4.45 243 300463 迈克生物 115.21 1.72 243 600559 老白干酒 254.66 6.56 243 300630 普利制药 119.44 1.60 243 600779 水井坊 361.02 4.45 243 300869 康泰医学 104.86 1.73 243 600995 南网储能 298.86 1.93 242 600006 东风汽车 125.56 2.90 238 601136 首创证券 441.51 8.60 82 600026 中远海能 482.21 8.88 243 601966 玲珑轮胎 322.58 3.04 243 600064 南京高科 121.50 1.06 243 603338 浙江鼎力 242.79 2.34 243 600201 生物股份 106.41 1.96 243 603529 爱玛科技 313.81 2.47 243 600216 浙江医药 126.30 2.26 243 603826 坤彩科技 272.19 0.91 243 600307 酒钢宏兴 109.28 0.64 243 603882 金域医学 357.33 2.90 243 600376 首开股份 129.38 0.96 243 688052 纳芯微 339.46 2.47 243 600567 山鹰国际 119.63 0.61 243 688072 拓荆科技 306.16 3.96 243 600648 外高桥 117.46 0.66 243 688082 盛美上海 410.90 2.14 243 600728 佳都科技 115.19 1.61 243 688105 诺唯赞 254.59 1.26 243 600787 中储股份 117.76 1.44 243 688107 安路科技 255.94 1.56 243 600917 重庆燃气 124.13 0.42 243 688169 石头科技 310.33 2.70 243 601333 广深铁路 122.50 0.86 243 6882